PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GTTMX с GQLVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GTTMX с GQLVX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

GTTMX (Glenmede Quantitative U.S. Total Market Equity Portfolio) and GQLVX (Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Value Equity Portfolio) are both mutual funds - GTTMX is a Mid Cap Value Equities fund managed by Glenmede, while GQLVX is a Large Cap Value Equities fund managed by Glenmede. Over the past 5 years, GTTMX returned 10.99%/yr vs 10.10%/yr for GQLVX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. GTTMX charges 1.83%/yr vs 0.85%/yr for GQLVX.

Доходность

Сравнение доходности GTTMX и GQLVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Glenmede Quantitative U.S. Total Market Equity Portfolio (GTTMX) и Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Value Equity Portfolio (GQLVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GTTMX показывает доходность 12.16%, а GQLVX немного выше – 12.20%.

GTTMX

1 день
0.20%
1 месяц
-0.08%
6 месяцев
10.27%
С начала года
12.16%
1 год
25.63%
3 года*
15.15%
5 лет*
10.99%
10 лет*
12.05%

GQLVX

1 день
-0.14%
1 месяц
-0.60%
6 месяцев
7.90%
С начала года
12.20%
1 год
24.60%
3 года*
14.67%
5 лет*
10.10%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GTTMX и GQLVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GTTMX
Glenmede Quantitative U.S. Total Market Equity Portfolio		12.16%18.40%14.84%9.39%-13.90%41.28%5.12%24.18%-11.99%0.88%
GQLVX
Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Value Equity Portfolio		12.20%14.97%10.92%9.13%-6.38%29.26%-1.79%27.33%-14.03%0.87%

Correlation

The correlation between GTTMX and GQLVX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2017 г.

0.91

The correlation between GTTMX and GQLVX shifts across timeframes, from 0.79 (1 year) to 0.91 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Glenmede Quantitative U.S. Total Market Equity Portfolio

Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Value Equity Portfolio

Часто сравнивают с GTTMX:
GTTMX с RESGXGTTMX с GTCSXGTTMX с GTLOXGTTMX с GTLLXGTTMX с GTCEXGTTMX с GTCIXGTTMX с GTSOX
Часто сравнивают с GQLVX:
GQLVX с GQETXGQLVX с GQSCXGQLVX с GTLOXGQLVX с GTCSXGQLVX с GTCEXGQLVX с GTLLXGQLVX с ACIIX

Доходность на риск

GTTMX vs. GQLVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GTTMX
Ранг доходности на риск GTTMX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTTMX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTTMX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTTMX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTTMX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTTMX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
GQLVX
Ранг доходности на риск GQLVX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQLVX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQLVX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQLVX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQLVX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQLVX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GTTMX c GQLVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Glenmede Quantitative U.S. Total Market Equity Portfolio (GTTMX) и Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Value Equity Portfolio (GQLVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GTTMXGQLVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.71
2.14

-0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.37
3.09

-0.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.38

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.98

3.78

+0.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.13

13.88

-0.75

GTTMX vs. GQLVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GTTMX на текущий момент составляет 1.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GQLVX равному 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GTTMX и GQLVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GTTMX и GQLVX

Максимальная просадка GTTMX за все время составила -56.24%, что больше максимальной просадки GQLVX в -42.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTTMX и GQLVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GTTMXGQLVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.24%

-42.79%

-13.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.51%

-6.73%

+0.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.62%

-23.16%

+2.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.12%

-23.16%

-0.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.59%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.24%

-1.52%

+0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.20%

-6.99%

-3.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.97%

1.83%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности GTTMX и GQLVX

Glenmede Quantitative U.S. Total Market Equity Portfolio (GTTMX) имеет более высокую волатильность в 3.89% по сравнению с Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Value Equity Portfolio (GQLVX) с волатильностью 2.68%. Это указывает на то, что GTTMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GQLVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GTTMXGQLVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.89%

2.68%

+1.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.62%

8.50%

+3.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.25%

12.02%

+3.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.33%

17.46%

+0.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.47%

20.87%

-0.40%

Сравнение комиссий GTTMX и GQLVX

GTTMX берет комиссию в 1.83%, что несколько больше комиссии GQLVX в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GTTMX и GQLVX

Дивидендная доходность GTTMX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.85%, что больше доходности GQLVX в 7.27%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GQLVX
Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Value Equity Portfolio		7.27%7.91%13.45%2.41%6.06%1.34%1.88%1.71%2.12%0.21%0.00%0.00%
GTTMX
Glenmede Quantitative U.S. Total Market Equity Portfolio		16.85%18.85%14.45%5.83%0.40%17.50%11.58%5.95%9.88%3.00%0.55%0.59%

Часто задаваемые вопросы

GTTMX and GQLVX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GTTMX has higher volatility (3.89%) compared to GQLVX (2.68%). In terms of maximum drawdown, GTTMX dropped -56.24% vs GQLVX's -42.79%.

GQLVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs 1.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GTTMX и GQLVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор