PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GTTMX с GTLOX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GTTMX с GTLOX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GTTMX (Glenmede Quantitative U.S. Total Market Equity Portfolio) and GTLOX (Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Core Equity Portfolio) are both mutual funds - GTTMX is a Mid Cap Value Equities fund managed by Glenmede, while GTLOX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Glenmede. Over the past 10 years, GTTMX returned 12.35%/yr vs 12.69%/yr for GTLOX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. GTTMX charges 1.83%/yr vs 0.85%/yr for GTLOX.

Доходность

Сравнение доходности GTTMX и GTLOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Glenmede Quantitative U.S. Total Market Equity Portfolio (GTTMX) и Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Core Equity Portfolio (GTLOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GTTMX показывает доходность 13.18%, что значительно ниже, чем у GTLOX с доходностью 22.30%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GTTMX имеют среднегодовую доходность 12.35%, а акции GTLOX немного впереди с 12.69%.

GTTMX

1 день
-0.10%
1 месяц
4.16%
С начала года
13.18%
6 месяцев
14.70%
1 год
29.25%
3 года*
18.06%
5 лет*
10.05%
10 лет*
12.35%

GTLOX

1 день
-0.12%
1 месяц
7.64%
С начала года
22.30%
6 месяцев
24.43%
1 год
41.73%
3 года*
21.03%
5 лет*
11.00%
10 лет*
12.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GTTMX и GTLOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GTTMX
Glenmede Quantitative U.S. Total Market Equity Portfolio		13.18%18.40%14.84%9.39%-13.90%41.28%5.12%24.18%-11.99%22.88%
GTLOX
Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Core Equity Portfolio		22.30%14.39%13.86%16.66%-15.37%27.05%7.41%23.27%-7.97%24.78%

Correlation

The correlation between GTTMX and GTLOX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2007 г.

0.96

The correlation between GTTMX and GTLOX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Glenmede Quantitative U.S. Total Market Equity Portfolio

Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Core Equity Portfolio

Часто сравнивают с GTTMX:
GTTMX с GQLVXGTTMX с RESGXGTTMX с GTCEXGTTMX с GTCSXGTTMX с GTLLXGTTMX с GTCIXGTTMX с GTSOX
Часто сравнивают с GTLOX:
GTLOX с GTLLXGTLOX с GQLVXGTLOX с GTCEXGTLOX с GTSOXGTLOX с GTCSXGTLOX с GTCIXGTLOX с GEQIX

Доходность на риск

GTTMX vs. GTLOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GTTMX
Ранг доходности на риск GTTMX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTTMX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTTMX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTTMX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTTMX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTTMX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
GTLOX
Ранг доходности на риск GTLOX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTLOX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTLOX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTLOX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTLOX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTLOX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GTTMX c GTLOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Glenmede Quantitative U.S. Total Market Equity Portfolio (GTTMX) и Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Core Equity Portfolio (GTLOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GTTMXGTLOXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.98
3.06

-1.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.74
4.18

-1.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.53

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.51

5.68

-1.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.20

24.44

-9.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GTTMX vs. GTLOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GTTMX на текущий момент составляет 1.98, что ниже коэффициента Шарпа GTLOX равного 3.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GTTMX и GTLOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GTTMXGTLOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.98

3.06

-1.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.51

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.61

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.50

-0.08

Просадки

Сравнение просадок GTTMX и GTLOX

Максимальная просадка GTTMX за все время составила -56.24%, примерно равная максимальной просадке GTLOX в -54.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTTMX и GTLOX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GTTMXGTLOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.24%

-54.09%

-2.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.51%

-7.47%

+0.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.62%

-32.85%

+12.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.12%

-32.85%

+8.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.59%

-38.15%

-6.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.10%

-0.12%

+0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.25%

-8.33%

-1.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

1.73%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности GTTMX и GTLOX

Текущая волатильность для Glenmede Quantitative U.S. Total Market Equity Portfolio (GTTMX) составляет 3.96%, в то время как у Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Core Equity Portfolio (GTLOX) волатильность равна 4.27%. Это указывает на то, что GTTMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GTLOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GTTMXGTLOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.96%

4.27%

-0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.84%

10.35%

+0.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.84%

13.88%

+0.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.32%

21.86%

-3.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.50%

20.91%

-0.41%

Сравнение комиссий GTTMX и GTLOX

GTTMX берет комиссию в 1.83%, что несколько больше комиссии GTLOX в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GTTMX и GTLOX

Дивидендная доходность GTTMX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.65%, что больше доходности GTLOX в 14.64%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GTLOX
Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Core Equity Portfolio		14.64%17.84%25.96%8.32%23.58%13.35%9.06%5.35%10.53%4.99%1.08%2.09%
GTTMX
Glenmede Quantitative U.S. Total Market Equity Portfolio		16.65%18.85%14.45%5.83%0.40%17.50%11.58%5.95%9.88%3.00%0.55%0.59%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, GTTMX and GTLOX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

GTLOX has higher volatility (4.27%) compared to GTTMX (3.96%). In terms of maximum drawdown, GTTMX dropped -56.24% vs GTLOX's -54.09%.

GTLOX currently has the higher Sharpe Ratio (3.06 vs 1.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GTTMX и GTLOX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор