- ISIN
- US3786907549
- CUSIP
- 378690754
- Эмитент
- Glenmede
- Дата выпуска
- 21 дек. 2006 г.
- Категория
- Mid Cap Value Equities
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности GTTMX
Glenmede Quantitative U.S. Total Market Equity Portfolio (GTTMX) прибавил 13.3% с начала года. Текущая цена акции GTTMX — $21. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции GTTMX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,627.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Glenmede Quantitative U.S. Total Market Equity Portfolio (GTTMX) показал доход в 13.29% с начала года и 29.10% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность GTTMX составила 12.36%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Glenmede Quantitative U.S. Total Market Equity Portfolio
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- 5.06%
- С начала года
- 13.29%
- 6 месяцев
- 15.08%
- 1 год
- 29.10%
- 3 года*
- 18.10%
- 5 лет*
- 10.23%
- 10 лет*
- 12.36%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность GTTMX по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 янв. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.83%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.0 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +16.0%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -21.5%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении GTTMX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +11.9%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -13.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.92% | 1.61% | -3.48% | 7.21% | 3.47% | 1.18% | 13.29% | ||||||
| 2025 | 6.27% | -2.02% | -5.86% | -1.40% | 6.60% | 3.68% | 0.30% | 4.06% | 1.73% | 0.45% | 1.94% | 1.96% | 18.40% |
| 2024 | 1.16% | 3.72% | 4.38% | -6.50% | 3.41% | 0.31% | 4.73% | 0.60% | 0.79% | -0.78% | 8.13% | -5.11% | 14.84% |
| 2023 | 6.18% | -0.92% | -0.76% | -1.58% | -3.68% | 8.98% | 2.62% | -2.13% | -4.19% | -5.30% | 5.67% | 5.32% | 9.39% |
| 2022 | -4.07% | 0.51% | 1.07% | -6.92% | 1.25% | -10.86% | 7.62% | -3.07% | -9.16% | 13.06% | 4.32% | -5.89% | -13.90% |
| 2021 | 1.41% | 4.57% | 8.73% | 3.58% | 4.42% | -0.89% | 0.38% | 4.40% | -1.68% | 5.54% | -1.40% | 6.61% | 41.28% |
Метрики бенчмарка
Glenmede Quantitative U.S. Total Market Equity Portfolio has an annualized alpha of 0.02%, beta of 1.01, and R2 of 0.88 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 04, 2007.
- With beta of 1.01 and R2 of 0.88, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 0.02%
- Бета
- 1.01
- R²
- 0.88
- Участие в росте
- 103.14%
- Участие в снижении
- 103.80%
Комиссия
Комиссия GTTMX составляет 1.83%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
GTTMX имеет ранг 61 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 61% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Glenmede Quantitative U.S. Total Market Equity Portfolio (GTTMX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| GTTMX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.41 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.64 | 2.93 | +1.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.63 | 13.52 | +2.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Glenmede Quantitative U.S. Total Market Equity Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 16.64%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.42 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $3.42 | $3.42 | $2.63 | $1.05 | $0.07 | $3.57 | $1.98 | $1.08 | $1.54 | $0.58 | $0.09 | $0.08 |
Дивидендный доход | 16.64% | 18.85% | 14.45% | 5.83% | 0.40% | 17.50% | 11.58% | 5.95% | 9.88% | 3.00% | 0.55% | 0.59% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Glenmede Quantitative U.S. Total Market Equity Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $3.36 | $3.42 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.61 | $2.63 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.98 | $1.05 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.02 | $0.07 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $3.54 | $3.57 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Glenmede Quantitative U.S. Total Market Equity Portfolio показал максимальную просадку в 56.24%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 994 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -56.24%март 2009 г. | 1y 7mo | 3y 11mo | 5y 7moиюль 2007 г. - февр. 2013 г. |
Обвал COVID2020 | -44.59%март 2020 г. | 2mo 6d | 8mo 21d | 10mo 27dянв. 2020 г. - дек. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -24.12%сент. 2022 г. | 8mo 24d | 1y 5mo | 2y 2moянв. 2022 г. - март 2024 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -22.89%дек. 2018 г. | 3mo 26d | 11mo 23d | 1y 3moавг. 2018 г. - дек. 2019 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -20.62%апр. 2025 г. | 1mo 17d | 2mo 26d | 4mo 13dфевр. 2025 г. - июль 2025 г. |
Показатели просадок
| GTTMX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.24% | -56.78% | +0.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.51% | -9.10% | +2.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.62% | -18.90% | -1.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.12% | -25.43% | +1.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.59% | -33.92% | -10.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.25% | -10.72% | +0.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.92% | 1.97% | -0.05% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с GTTMX
Добавьте Glenmede Quantitative U.S. Total Market Equity Portfolio в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с GTTMX