График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Glenmede Quantitative U.S. Total Market Equity Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Glenmede Quantitative U.S. Total Market Equity Portfolio (GTTMX) показал доход в -1.71% с начала года и 18.72% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность GTTMX составила 10.91%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Glenmede Quantitative U.S. Total Market Equity Portfolio
- 1 день
- -0.78%
- 1 месяц
- -6.01%
- С начала года
- -1.71%
- 6 месяцев
- 2.62%
- 1 год
- 18.72%
- 3 года*
- 11.87%
- 5 лет*
- 9.05%
- 10 лет*
- 10.91%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 янв. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.78%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.4 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +16.0%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -21.5%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении GTTMX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +11.9%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -13.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.92% | 1.61% | -6.01% | -1.71% | |||||||||
| 2025 | 6.27% | -2.02% | -5.86% | -1.40% | 6.60% | 3.68% | 0.30% | 4.06% | 1.73% | 0.45% | 1.94% | 1.96% | 18.40% |
| 2024 | 1.16% | 3.72% | 4.38% | -6.50% | 3.41% | 0.31% | 4.73% | 0.60% | 0.79% | -0.78% | 8.13% | -5.11% | 14.84% |
| 2023 | 6.18% | -0.92% | -0.76% | -1.58% | -3.68% | 8.98% | 2.62% | -2.13% | -4.19% | -5.30% | 5.67% | 5.32% | 9.39% |
| 2022 | -4.07% | 0.51% | 1.07% | -6.92% | 1.25% | -10.86% | 7.62% | -3.07% | -9.16% | 13.06% | 4.32% | -5.89% | -13.90% |
| 2021 | 1.41% | 4.57% | 8.73% | 3.58% | 4.42% | -0.89% | 0.38% | 4.40% | -1.68% | 5.54% | -1.40% | 6.61% | 41.28% |
Метрики бенчмарка
Glenmede Quantitative U.S. Total Market Equity Portfolio: годовая альфа составляет 0.24%, бета — 1.01, а R² — 0.88 относительно S&P 500 Index с 04.01.2007.
- При бете 1.01 и R² 0.88 этот фонд движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.
- Альфа
- 0.24%
- Бета
- 1.01
- R²
- 0.88
- Участие в росте
- 104.19%
- Участие в снижении
- 103.71%
Комиссия
Комиссия GTTMX составляет 1.83%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
GTTMX имеет ранг 47 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Glenmede Quantitative U.S. Total Market Equity Portfolio (GTTMX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| GTTMX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 0.90 | +0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.45 | 1.39 | +0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.21 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.08 | 1.40 | -0.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.97 | 6.61 | -1.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для GTTMX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Glenmede Quantitative U.S. Total Market Equity Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 19.18%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.42 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $3.42 | $3.42 | $2.63 | $1.05 | $0.07 | $3.57 | $1.98 | $1.08 | $1.54 | $0.58 | $0.09 | $0.08 |
Дивидендный доход | 19.18% | 18.85% | 14.45% | 5.83% | 0.40% | 17.50% | 11.58% | 5.95% | 9.88% | 3.00% | 0.55% | 0.59% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Glenmede Quantitative U.S. Total Market Equity Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $3.36 | $3.42 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.61 | $2.63 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.98 | $1.05 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.02 | $0.07 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $3.54 | $3.57 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Glenmede Quantitative U.S. Total Market Equity Portfolio показал максимальную просадку в 56.24%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 994 торговые сессии.
Текущая просадка Glenmede Quantitative U.S. Total Market Equity Portfolio составляет 6.51%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -56.24% | 16 июл. 2007 г. | 416 | 9 мар. 2009 г. | 994 | 19 февр. 2013 г. | 1410 |
| -44.59% | 17 янв. 2020 г. | 45 | 23 мар. 2020 г. | 182 | 9 дек. 2020 г. | 227 |
| -24.12% | 5 янв. 2022 г. | 182 | 26 сент. 2022 г. | 372 | 20 мар. 2024 г. | 554 |
| -22.89% | 30 авг. 2018 г. | 80 | 24 дек. 2018 г. | 244 | 12 дек. 2019 г. | 324 |
| -20.62% | 20 февр. 2025 г. | 34 | 8 апр. 2025 г. | 59 | 3 июл. 2025 г. | 93 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...