PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GTTMX с GTCIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GTTMX с GTCIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Glenmede Quantitative U.S. Total Market Equity Portfolio (GTTMX) и Glenmede Quantitative International Equity Portfolio (GTCIX).

GTTMX управляется Glenmede. Фонд был запущен 21 дек. 2006 г.. GTCIX управляется Glenmede. Фонд был запущен 16 нояб. 1988 г..

Доходность

Сравнение доходности GTTMX и GTCIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Glenmede Quantitative U.S. Total Market Equity Portfolio (GTTMX) и Glenmede Quantitative International Equity Portfolio (GTCIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GTTMX и GTCIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GTTMX
Glenmede Quantitative U.S. Total Market Equity Portfolio		0.94%18.40%14.84%9.39%-13.90%41.28%5.12%24.18%-11.99%22.88%
GTCIX
Glenmede Quantitative International Equity Portfolio		3.16%39.90%8.60%19.16%-11.88%12.56%1.86%18.00%-16.26%22.46%

Доходность по периодам

С начала года, GTTMX показывает доходность 0.94%, что значительно ниже, чем у GTCIX с доходностью 3.16%. За последние 10 лет акции GTTMX превзошли акции GTCIX по среднегодовой доходности: 11.20% против 8.83% соответственно.

GTTMX

1 день
2.69%
1 месяц
-3.07%
С начала года
0.94%
6 месяцев
5.22%
1 год
21.31%
3 года*
12.87%
5 лет*
9.27%
10 лет*
11.20%

GTCIX

1 день
1.24%
1 месяц
-6.76%
С начала года
3.16%
6 месяцев
10.11%
1 год
31.20%
3 года*
19.81%
5 лет*
11.81%
10 лет*
8.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Glenmede Quantitative U.S. Total Market Equity Portfolio

Glenmede Quantitative International Equity Portfolio

Часто сравнивают с GTTMX:
GTTMX с GTCSXGTTMX с GQLVXGTTMX с RESGXGTTMX с GTSOXGTTMX с GTLLXGTTMX с GTLOXGTTMX с GTCEX
Часто сравнивают с GTCIX:
GTCIX с GLRYGTCIX с ARTKXGTCIX с INTFGTCIX с VXUSGTCIX с AOAGTCIX с PRPFXGTCIX с GSIMX

Сравнение комиссий GTTMX и GTCIX

GTTMX берет комиссию в 1.83%, что несколько больше комиссии GTCIX в 1.00%.

GTTMX
Glenmede Quantitative U.S. Total Market Equity Portfolio
GTCIX
Glenmede Quantitative International Equity Portfolio

Доходность на риск

GTTMX vs. GTCIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GTTMX
Ранг доходности на риск GTTMX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTTMX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTTMX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTTMX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTTMX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTTMX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
GTCIX
Ранг доходности на риск GTCIX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTCIX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTCIX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTCIX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTCIX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTCIX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GTTMX c GTCIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Glenmede Quantitative U.S. Total Market Equity Portfolio (GTTMX) и Glenmede Quantitative International Equity Portfolio (GTCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GTTMXGTCIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.10

2.19

-1.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.61

2.79

-1.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.45

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.40

2.41

-1.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.46

10.55

-4.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GTTMX vs. GTCIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GTTMX на текущий момент составляет 1.10, что ниже коэффициента Шарпа GTCIX равного 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GTTMX и GTCIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GTTMXGTCIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

2.19

-1.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.89

-0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.58

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.31

+0.08

Корреляция

Корреляция между GTTMX и GTCIX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GTTMX и GTCIX

Дивидендная доходность GTTMX за последние двенадцать месяцев составляет около 18.67%, что больше доходности GTCIX в 4.36%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GTTMX
Glenmede Quantitative U.S. Total Market Equity Portfolio		18.67%18.85%14.45%5.83%0.40%17.50%11.58%5.95%9.88%3.00%0.55%0.59%
GTCIX
Glenmede Quantitative International Equity Portfolio		4.36%4.50%9.25%2.75%3.14%3.09%2.08%2.95%2.62%1.75%1.83%0.71%

Просадки

Сравнение просадок GTTMX и GTCIX

Максимальная просадка GTTMX за все время составила -56.24%, что меньше максимальной просадки GTCIX в -63.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTTMX и GTCIX.

Загрузка...

Показатели просадок

GTTMXGTCIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.24%

-63.63%

+7.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.49%

-10.77%

-2.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.12%

-26.23%

+2.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.59%

-39.50%

-5.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.99%

-8.33%

+4.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.33%

-13.17%

+2.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.92%

2.79%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности GTTMX и GTCIX

Glenmede Quantitative U.S. Total Market Equity Portfolio (GTTMX) имеет более высокую волатильность в 5.53% по сравнению с Glenmede Quantitative International Equity Portfolio (GTCIX) с волатильностью 5.23%. Это указывает на то, что GTTMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GTCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GTTMXGTCIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.53%

5.23%

+0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.69%

8.54%

+3.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.15%

14.93%

+5.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.36%

13.40%

+4.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.48%

15.34%

+5.14%