Сравнение GTTMX с GTCSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Glenmede Quantitative U.S. Total Market Equity Portfolio (GTTMX) и Glenmede Small Cap Equity Portfolio (GTCSX).
GTTMX управляется Glenmede. Фонд был запущен 21 дек. 2006 г.. GTCSX управляется Glenmede. Фонд был запущен 1 мар. 1991 г..
Доходность
Сравнение доходности GTTMX и GTCSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GTTMX и GTCSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTTMX Glenmede Quantitative U.S. Total Market Equity Portfolio | 0.94% | 18.40% | 14.84% | 9.39% | -13.90% | 41.28% | 5.12% | 24.18% | -11.99% | 22.88% |
GTCSX Glenmede Small Cap Equity Portfolio | -2.05% | -1.95% | 8.50% | 16.93% | -10.91% | 28.87% | 15.65% | 21.12% | -16.17% | 15.80% |
Доходность по периодам
С начала года, GTTMX показывает доходность 0.94%, что значительно выше, чем у GTCSX с доходностью -2.05%. За последние 10 лет акции GTTMX превзошли акции GTCSX по среднегодовой доходности: 11.20% против 8.32% соответственно.
GTTMX
- 1 день
- 2.69%
- 1 месяц
- -3.07%
- С начала года
- 0.94%
- 6 месяцев
- 5.22%
- 1 год
- 21.31%
- 3 года*
- 12.87%
- 5 лет*
- 9.27%
- 10 лет*
- 11.20%
GTCSX
- 1 день
- 2.32%
- 1 месяц
- -6.16%
- С начала года
- -2.05%
- 6 месяцев
- -0.58%
- 1 год
- 7.06%
- 3 года*
- 5.38%
- 5 лет*
- 3.90%
- 10 лет*
- 8.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GTTMX и GTCSX
GTTMX берет комиссию в 1.83%, что несколько больше комиссии GTCSX в 0.92%.
Доходность на риск
GTTMX vs. GTCSX — Ранг доходности на риск
GTTMX
GTCSX
Сравнение GTTMX c GTCSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Glenmede Quantitative U.S. Total Market Equity Portfolio (GTTMX) и Glenmede Small Cap Equity Portfolio (GTCSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GTTMX | GTCSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.10 | 0.32 | +0.78 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.61 | 0.63 | +0.99 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.08 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.40 | 0.32 | +1.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.46 | 1.10 | +5.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GTTMX | GTCSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | 0.32 | +0.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.19 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.36 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.35 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между GTTMX и GTCSX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GTTMX и GTCSX
Дивидендная доходность GTTMX за последние двенадцать месяцев составляет около 18.67%, что больше доходности GTCSX в 8.42%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTTMX Glenmede Quantitative U.S. Total Market Equity Portfolio | 18.67% | 18.85% | 14.45% | 5.83% | 0.40% | 17.50% | 11.58% | 5.95% | 9.88% | 3.00% | 0.55% | 0.59% |
GTCSX Glenmede Small Cap Equity Portfolio | 8.42% | 8.24% | 4.29% | 8.45% | 12.65% | 4.43% | 0.14% | 0.23% | 19.39% | 10.74% | 1.94% | 1.11% |
Просадки
Сравнение просадок GTTMX и GTCSX
Максимальная просадка GTTMX за все время составила -56.24%, что меньше максимальной просадки GTCSX в -59.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTTMX и GTCSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GTTMX | GTCSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.24% | -59.45% | +3.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.49% | -14.63% | +1.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.12% | -28.54% | +4.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.59% | -49.50% | +4.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.99% | -11.74% | +7.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.33% | -12.05% | +1.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.92% | 4.32% | -1.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности GTTMX и GTCSX
Текущая волатильность для Glenmede Quantitative U.S. Total Market Equity Portfolio (GTTMX) составляет 5.53%, в то время как у Glenmede Small Cap Equity Portfolio (GTCSX) волатильность равна 5.85%. Это указывает на то, что GTTMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GTCSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GTTMX | GTCSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.53% | 5.85% | -0.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.69% | 12.73% | -1.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.15% | 23.20% | -3.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.36% | 20.91% | -2.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.48% | 23.35% | -2.87% |