Сравнение GTTMX с GTCEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Glenmede Quantitative U.S. Total Market Equity Portfolio (GTTMX) и Glenmede Strategic Equity Portfolio (GTCEX).
GTTMX управляется Glenmede. Фонд был запущен 21 дек. 2006 г.. GTCEX управляется Glenmede. Фонд был запущен 20 июл. 1989 г..
Доходность
Сравнение доходности GTTMX и GTCEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GTTMX и GTCEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTTMX Glenmede Quantitative U.S. Total Market Equity Portfolio | 0.94% | 18.40% | 14.84% | 9.39% | -13.90% | 41.28% | 5.12% | 24.18% | -11.99% | 22.88% |
GTCEX Glenmede Strategic Equity Portfolio | -7.27% | 14.88% | 13.41% | 23.41% | -15.53% | 26.60% | 11.39% | 29.53% | -6.83% | 25.92% |
Доходность по периодам
С начала года, GTTMX показывает доходность 0.94%, что значительно выше, чем у GTCEX с доходностью -7.27%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GTTMX имеют среднегодовую доходность 11.20%, а акции GTCEX немного впереди с 11.47%.
GTTMX
- 1 день
- 2.69%
- 1 месяц
- -3.07%
- С начала года
- 0.94%
- 6 месяцев
- 5.22%
- 1 год
- 21.31%
- 3 года*
- 12.87%
- 5 лет*
- 9.27%
- 10 лет*
- 11.20%
GTCEX
- 1 день
- 2.47%
- 1 месяц
- -5.77%
- С начала года
- -7.27%
- 6 месяцев
- -4.01%
- 1 год
- 10.54%
- 3 года*
- 12.38%
- 5 лет*
- 8.16%
- 10 лет*
- 11.47%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GTTMX и GTCEX
GTTMX берет комиссию в 1.83%, что несколько больше комиссии GTCEX в 0.85%.
Доходность на риск
GTTMX vs. GTCEX — Ранг доходности на риск
GTTMX
GTCEX
Сравнение GTTMX c GTCEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Glenmede Quantitative U.S. Total Market Equity Portfolio (GTTMX) и Glenmede Strategic Equity Portfolio (GTCEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GTTMX | GTCEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.10 | 0.64 | +0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.61 | 1.02 | +0.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.14 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.40 | 0.74 | +0.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.46 | 2.55 | +3.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GTTMX | GTCEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | 0.64 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.39 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.57 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.41 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между GTTMX и GTCEX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GTTMX и GTCEX
Дивидендная доходность GTTMX за последние двенадцать месяцев составляет около 18.67%, что меньше доходности GTCEX в 26.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTTMX Glenmede Quantitative U.S. Total Market Equity Portfolio | 18.67% | 18.85% | 14.45% | 5.83% | 0.40% | 17.50% | 11.58% | 5.95% | 9.88% | 3.00% | 0.55% | 0.59% |
GTCEX Glenmede Strategic Equity Portfolio | 26.93% | 24.98% | 11.57% | 19.78% | 8.28% | 11.00% | 6.12% | 2.66% | 2.28% | 7.61% | 7.65% | 9.50% |
Просадки
Сравнение просадок GTTMX и GTCEX
Максимальная просадка GTTMX за все время составила -56.24%, что больше максимальной просадки GTCEX в -52.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTTMX и GTCEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GTTMX | GTCEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.24% | -52.79% | -3.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.49% | -12.11% | -1.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.12% | -24.38% | +0.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.59% | -35.61% | -8.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.99% | -9.94% | +5.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.33% | -10.64% | +0.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.92% | 3.52% | -0.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности GTTMX и GTCEX
Glenmede Quantitative U.S. Total Market Equity Portfolio (GTTMX) имеет более высокую волатильность в 5.53% по сравнению с Glenmede Strategic Equity Portfolio (GTCEX) с волатильностью 4.91%. Это указывает на то, что GTTMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GTCEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GTTMX | GTCEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.53% | 4.91% | +0.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.69% | 9.24% | +2.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.15% | 17.13% | +3.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.36% | 21.10% | -2.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.48% | 20.24% | +0.24% |