PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GTTMX с GTLLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GTTMX и GTLLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Glenmede Quantitative U.S. Total Market Equity Portfolio (GTTMX) и Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Growth Equity Portfolio (GTLLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GTTMX и GTLLX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GTTMX
Glenmede Quantitative U.S. Total Market Equity Portfolio
0.94%18.40%14.84%9.39%-13.90%41.28%5.12%24.18%-11.99%22.88%
GTLLX
Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Growth Equity Portfolio
-3.91%17.44%20.71%27.10%-21.69%32.91%18.80%34.86%-5.23%27.83%

Доходность по периодам

С начала года, GTTMX показывает доходность 0.94%, что значительно выше, чем у GTLLX с доходностью -3.91%. За последние 10 лет акции GTTMX уступали акциям GTLLX по среднегодовой доходности: 11.20% против 13.87% соответственно.


GTTMX

1 день
2.69%
1 месяц
-3.07%
С начала года
0.94%
6 месяцев
5.22%
1 год
21.31%
3 года*
12.87%
5 лет*
9.27%
10 лет*
11.20%

GTLLX

1 день
3.87%
1 месяц
-4.30%
С начала года
-3.91%
6 месяцев
-1.68%
1 год
20.37%
3 года*
16.61%
5 лет*
10.38%
10 лет*
13.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Glenmede Quantitative U.S. Total Market Equity Portfolio

Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Growth Equity Portfolio

Сравнение комиссий GTTMX и GTLLX

GTTMX берет комиссию в 1.83%, что несколько больше комиссии GTLLX в 0.85%.


Доходность на риск

GTTMX vs. GTLLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GTTMX
Ранг доходности на риск GTTMX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTTMX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTTMX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTTMX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTTMX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTTMX: 6262
Ранг коэф-та Мартина

GTLLX
Ранг доходности на риск GTLLX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTLLX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTLLX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTLLX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTLLX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTLLX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GTTMX c GTLLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Glenmede Quantitative U.S. Total Market Equity Portfolio (GTTMX) и Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Growth Equity Portfolio (GTLLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GTTMXGTLLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.10

0.95

+0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.61

1.48

+0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.20

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.40

1.29

+0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.46

5.23

+1.23

GTTMX vs. GTLLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GTTMX на текущий момент составляет 1.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GTLLX равному 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GTTMX и GTLLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GTTMXGTLLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

0.95

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.36

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.56

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.50

-0.11

Корреляция

Корреляция между GTTMX и GTLLX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GTTMX и GTLLX

Дивидендная доходность GTTMX за последние двенадцать месяцев составляет около 18.67%, что больше доходности GTLLX в 15.95%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GTTMX
Glenmede Quantitative U.S. Total Market Equity Portfolio
18.67%18.85%14.45%5.83%0.40%17.50%11.58%5.95%9.88%3.00%0.55%0.59%
GTLLX
Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Growth Equity Portfolio
15.95%15.33%40.42%4.91%7.93%20.20%15.12%14.10%16.97%2.29%0.58%0.61%

Просадки

Сравнение просадок GTTMX и GTLLX

Максимальная просадка GTTMX за все время составила -56.24%, примерно равная максимальной просадке GTLLX в -54.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTTMX и GTLLX.


Загрузка...

Показатели просадок


GTTMXGTLLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.24%

-54.32%

-1.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.49%

-12.16%

-1.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.12%

-41.54%

+17.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.59%

-41.54%

-3.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.99%

-20.87%

+16.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.33%

-8.56%

-1.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.92%

3.20%

-0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности GTTMX и GTLLX

Текущая волатильность для Glenmede Quantitative U.S. Total Market Equity Portfolio (GTTMX) составляет 5.53%, в то время как у Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Growth Equity Portfolio (GTLLX) волатильность равна 6.78%. Это указывает на то, что GTTMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GTLLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GTTMXGTLLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.53%

6.78%

-1.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.69%

13.31%

-1.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.15%

22.44%

-2.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.36%

28.90%

-10.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.48%

24.92%

-4.44%