Сравнение GTTMX с GTSOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Glenmede Quantitative U.S. Total Market Equity Portfolio (GTTMX) и Glenmede Secured Options Portfolio (GTSOX).
GTTMX управляется Glenmede. Фонд был запущен 21 дек. 2006 г.. GTSOX управляется Glenmede. Фонд был запущен 29 июн. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности GTTMX и GTSOX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GTTMX и GTSOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTTMX Glenmede Quantitative U.S. Total Market Equity Portfolio | 0.94% | 18.40% | 14.84% | 9.39% | -13.90% | 41.28% | 5.12% | 24.18% | -11.99% | 22.88% |
GTSOX Glenmede Secured Options Portfolio | -0.07% | 7.73% | 13.79% | 14.59% | -11.69% | 18.06% | 4.22% | 18.45% | -4.68% | 5.96% |
Доходность по периодам
С начала года, GTTMX показывает доходность 0.94%, что значительно выше, чем у GTSOX с доходностью -0.07%. За последние 10 лет акции GTTMX превзошли акции GTSOX по среднегодовой доходности: 11.20% против 7.13% соответственно.
GTTMX
- 1 день
- 2.69%
- 1 месяц
- -3.07%
- С начала года
- 0.94%
- 6 месяцев
- 5.22%
- 1 год
- 21.31%
- 3 года*
- 12.87%
- 5 лет*
- 9.27%
- 10 лет*
- 11.20%
GTSOX
- 1 день
- 2.70%
- 1 месяц
- -2.07%
- С начала года
- -0.07%
- 6 месяцев
- 2.52%
- 1 год
- 10.07%
- 3 года*
- 9.75%
- 5 лет*
- 6.60%
- 10 лет*
- 7.13%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GTTMX и GTSOX
GTTMX берет комиссию в 1.83%, что несколько больше комиссии GTSOX в 0.85%.
Доходность на риск
GTTMX vs. GTSOX — Ранг доходности на риск
GTTMX
GTSOX
Сравнение GTTMX c GTSOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Glenmede Quantitative U.S. Total Market Equity Portfolio (GTTMX) и Glenmede Secured Options Portfolio (GTSOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GTTMX | GTSOX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.10 | 0.77 | +0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.61 | 1.22 | +0.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.31 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.40 | 0.89 | +0.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.46 | 5.59 | +0.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GTTMX | GTSOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | 0.77 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.50 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.53 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.56 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между GTTMX и GTSOX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GTTMX и GTSOX
Дивидендная доходность GTTMX за последние двенадцать месяцев составляет около 18.67%, что больше доходности GTSOX в 7.47%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTTMX Glenmede Quantitative U.S. Total Market Equity Portfolio | 18.67% | 18.85% | 14.45% | 5.83% | 0.40% | 17.50% | 11.58% | 5.95% | 9.88% | 3.00% | 0.55% | 0.59% |
GTSOX Glenmede Secured Options Portfolio | 7.47% | 7.47% | 12.31% | 0.00% | 0.00% | 13.35% | 0.00% | 7.56% | 2.62% | 6.57% | 5.01% | 5.95% |
Просадки
Сравнение просадок GTTMX и GTSOX
Максимальная просадка GTTMX за все время составила -56.24%, что больше максимальной просадки GTSOX в -29.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTTMX и GTSOX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GTTMX | GTSOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.24% | -29.21% | -27.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.49% | -11.14% | -2.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.12% | -22.03% | -2.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.59% | -29.21% | -15.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.99% | -4.17% | +0.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.33% | -2.99% | -7.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.92% | 1.77% | +1.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности GTTMX и GTSOX
Glenmede Quantitative U.S. Total Market Equity Portfolio (GTTMX) имеет более высокую волатильность в 5.53% по сравнению с Glenmede Secured Options Portfolio (GTSOX) с волатильностью 4.30%. Это указывает на то, что GTTMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GTSOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GTTMX | GTSOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.53% | 4.30% | +1.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.69% | 4.95% | +6.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.15% | 14.05% | +6.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.36% | 13.19% | +5.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.48% | 13.44% | +7.04% |