PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GTLLX с FXAIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GTLLX и FXAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Growth Equity Portfolio (GTLLX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GTLLX и FXAIX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GTLLX
Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Growth Equity Portfolio
-2.49%17.44%20.71%27.10%-21.69%32.91%18.80%34.86%-5.23%27.83%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund
-3.53%17.84%25.01%26.29%-18.14%28.71%18.42%31.48%-4.43%21.82%

Доходность по периодам

С начала года, GTLLX показывает доходность -2.49%, что значительно выше, чем у FXAIX с доходностью -3.53%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GTLLX имеют среднегодовую доходность 14.10%, а акции FXAIX немного впереди с 14.21%.


GTLLX

1 день
0.23%
1 месяц
-2.70%
С начала года
-2.49%
6 месяцев
-0.29%
1 год
28.43%
3 года*
17.13%
5 лет*
10.70%
10 лет*
14.10%

FXAIX

1 день
0.12%
1 месяц
-4.06%
С начала года
-3.53%
6 месяцев
-1.39%
1 год
23.48%
3 года*
18.49%
5 лет*
11.97%
10 лет*
14.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Growth Equity Portfolio

Fidelity 500 Index Fund

Сравнение комиссий GTLLX и FXAIX

GTLLX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.


Доходность на риск

GTLLX vs. FXAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GTLLX
Ранг доходности на риск GTLLX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTLLX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTLLX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTLLX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTLLX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTLLX: 5959
Ранг коэф-та Мартина

FXAIX
Ранг доходности на риск FXAIX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXAIX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXAIX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXAIX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXAIX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXAIX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GTLLX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Growth Equity Portfolio (GTLLX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GTLLXFXAIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

0.96

-0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.46

1.47

-0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.22

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.85

1.51

+0.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.24

7.11

+0.13

GTLLX vs. FXAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GTLLX на текущий момент составляет 0.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FXAIX равному 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GTLLX и FXAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GTLLXFXAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

0.96

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.71

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.79

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.77

-0.26

Корреляция

Корреляция между GTLLX и FXAIX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GTLLX и FXAIX

Дивидендная доходность GTLLX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.72%, что больше доходности FXAIX в 1.15%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GTLLX
Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Growth Equity Portfolio
15.72%15.33%40.42%4.91%7.93%20.20%15.12%14.10%16.97%2.29%0.58%0.61%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund
1.15%1.11%1.25%1.45%1.69%1.22%1.60%2.06%2.72%1.97%2.52%2.83%

Просадки

Сравнение просадок GTLLX и FXAIX

Максимальная просадка GTLLX за все время составила -54.32%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTLLX и FXAIX.


Загрузка...

Показатели просадок


GTLLXFXAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.32%

-33.79%

-20.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.76%

-8.89%

-1.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.54%

-24.50%

-17.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.54%

-33.79%

-7.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.70%

-5.44%

-14.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.57%

-3.83%

-4.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.11%

2.57%

+0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности GTLLX и FXAIX

Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Growth Equity Portfolio (GTLLX) имеет более высокую волатильность в 6.70% по сравнению с Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) с волатильностью 5.29%. Это указывает на то, что GTLLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GTLLXFXAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.70%

5.29%

+1.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.36%

9.54%

+3.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.46%

18.32%

+4.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.89%

16.91%

+11.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.91%

18.05%

+6.86%