Сравнение GTLLX с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Growth Equity Portfolio (GTLLX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
GTLLX управляется Glenmede. Фонд был запущен 27 февр. 2004 г.. FXAIX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 17 февр. 1988 г..
Доходность
Сравнение доходности GTLLX и FXAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GTLLX и FXAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTLLX Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Growth Equity Portfolio | -2.49% | 17.44% | 20.71% | 27.10% | -21.69% | 32.91% | 18.80% | 34.86% | -5.23% | 27.83% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | -3.53% | 17.84% | 25.01% | 26.29% | -18.14% | 28.71% | 18.42% | 31.48% | -4.43% | 21.82% |
Доходность по периодам
С начала года, GTLLX показывает доходность -2.49%, что значительно выше, чем у FXAIX с доходностью -3.53%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GTLLX имеют среднегодовую доходность 14.10%, а акции FXAIX немного впереди с 14.21%.
GTLLX
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -2.70%
- С начала года
- -2.49%
- 6 месяцев
- -0.29%
- 1 год
- 28.43%
- 3 года*
- 17.13%
- 5 лет*
- 10.70%
- 10 лет*
- 14.10%
FXAIX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -4.06%
- С начала года
- -3.53%
- 6 месяцев
- -1.39%
- 1 год
- 23.48%
- 3 года*
- 18.49%
- 5 лет*
- 11.97%
- 10 лет*
- 14.21%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GTLLX и FXAIX
GTLLX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.
Доходность на риск
GTLLX vs. FXAIX — Ранг доходности на риск
GTLLX
FXAIX
Сравнение GTLLX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Growth Equity Portfolio (GTLLX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GTLLX | FXAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | 0.96 | -0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.46 | 1.47 | -0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.22 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.85 | 1.51 | +0.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.24 | 7.11 | +0.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GTLLX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 0.96 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.71 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.79 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.77 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между GTLLX и FXAIX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GTLLX и FXAIX
Дивидендная доходность GTLLX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.72%, что больше доходности FXAIX в 1.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTLLX Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Growth Equity Portfolio | 15.72% | 15.33% | 40.42% | 4.91% | 7.93% | 20.20% | 15.12% | 14.10% | 16.97% | 2.29% | 0.58% | 0.61% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.15% | 1.11% | 1.25% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% |
Просадки
Сравнение просадок GTLLX и FXAIX
Максимальная просадка GTLLX за все время составила -54.32%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTLLX и FXAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GTLLX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.32% | -33.79% | -20.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.76% | -8.89% | -1.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.54% | -24.50% | -17.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.54% | -33.79% | -7.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.70% | -5.44% | -14.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.57% | -3.83% | -4.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.11% | 2.57% | +0.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности GTLLX и FXAIX
Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Growth Equity Portfolio (GTLLX) имеет более высокую волатильность в 6.70% по сравнению с Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) с волатильностью 5.29%. Это указывает на то, что GTLLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GTLLX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.70% | 5.29% | +1.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.36% | 9.54% | +3.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.46% | 18.32% | +4.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.89% | 16.91% | +11.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.91% | 18.05% | +6.86% |