Сравнение GTLLX с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Growth Equity Portfolio (GTLLX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
GTLLX управляется Glenmede. Фонд был запущен 27 февр. 2004 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GTLLX или VTI.
Корреляция
Корреляция между GTLLX и VTI составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности GTLLX и VTI
Основные характеристики
GTLLX:
0.35
VTI:
0.47
GTLLX:
0.65
VTI:
0.80
GTLLX:
1.09
VTI:
1.12
GTLLX:
0.36
VTI:
0.49
GTLLX:
1.32
VTI:
1.99
GTLLX:
6.15%
VTI:
4.76%
GTLLX:
23.11%
VTI:
20.05%
GTLLX:
-54.32%
VTI:
-55.45%
GTLLX:
-12.88%
VTI:
-10.40%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GTLLX показывает доходность -6.14%, а VTI немного ниже – -6.29%. За последние 10 лет акции GTLLX превзошли акции VTI по среднегодовой доходности: 12.20% против 11.56% соответственно.
GTLLX
-6.14%
0.44%
-2.39%
7.21%
14.91%
12.20%
VTI
-6.29%
-1.02%
-4.58%
8.93%
15.27%
11.56%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GTLLX и VTI
GTLLX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности GTLLX и VTI
GTLLX
VTI
Сравнение GTLLX c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Growth Equity Portfolio (GTLLX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GTLLX и VTI
Дивидендная доходность GTLLX за последние двенадцать месяцев составляет около 43.07%, что больше доходности VTI в 1.39%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTLLX Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Growth Equity Portfolio | 43.07% | 40.42% | 4.91% | 7.93% | 20.20% | 15.12% | 14.10% | 16.97% | 2.29% | 0.58% | 0.61% | 3.13% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.39% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% |
Просадки
Сравнение просадок GTLLX и VTI
Максимальная просадка GTLLX за все время составила -54.32%, примерно равная максимальной просадке VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTLLX и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GTLLX и VTI
Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Growth Equity Portfolio (GTLLX) имеет более высокую волатильность в 15.76% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 14.83%. Это указывает на то, что GTLLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.