Сравнение GTLLX с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Growth Equity Portfolio (GTLLX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
GTLLX управляется Glenmede. Фонд был запущен 27 февр. 2004 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности GTLLX и VTI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GTLLX и VTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTLLX Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Growth Equity Portfolio | -3.91% | 17.44% | 20.71% | 27.10% | -21.69% | 32.91% | 18.80% | 34.86% | -5.23% | 27.83% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -3.29% | 17.10% | 23.81% | 26.05% | -19.52% | 25.68% | 21.08% | 30.67% | -5.23% | 21.21% |
Доходность по периодам
С начала года, GTLLX показывает доходность -3.91%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью -3.29%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GTLLX имеют среднегодовую доходность 13.87%, а акции VTI немного отстают с 13.69%.
GTLLX
- 1 день
- 3.87%
- 1 месяц
- -4.30%
- С начала года
- -3.91%
- 6 месяцев
- -1.68%
- 1 год
- 20.37%
- 3 года*
- 16.61%
- 5 лет*
- 10.38%
- 10 лет*
- 13.87%
VTI
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- -3.29%
- 6 месяцев
- -1.26%
- 1 год
- 18.60%
- 3 года*
- 18.14%
- 5 лет*
- 10.63%
- 10 лет*
- 13.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GTLLX и VTI
GTLLX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Доходность на риск
GTLLX vs. VTI — Ранг доходности на риск
GTLLX
VTI
Сравнение GTLLX c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Growth Equity Portfolio (GTLLX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GTLLX | VTI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.95 | 0.98 | -0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.48 | 1.52 | -0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.23 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | 1.54 | -0.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.23 | 7.30 | -2.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GTLLX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 | 0.98 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.61 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.75 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.48 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между GTLLX и VTI составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GTLLX и VTI
Дивидендная доходность GTLLX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.95%, что больше доходности VTI в 1.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTLLX Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Growth Equity Portfolio | 15.95% | 15.33% | 40.42% | 4.91% | 7.93% | 20.20% | 15.12% | 14.10% | 16.97% | 2.29% | 0.58% | 0.61% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.17% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок GTLLX и VTI
Максимальная просадка GTLLX за все время составила -54.32%, примерно равная максимальной просадке VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTLLX и VTI.
Загрузка...
Показатели просадок
| GTLLX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.32% | -55.45% | +1.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.16% | -12.30% | +0.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.54% | -25.36% | -16.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.54% | -35.00% | -6.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.87% | -5.54% | -15.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.56% | -8.08% | -0.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.20% | 2.60% | +0.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности GTLLX и VTI
Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Growth Equity Portfolio (GTLLX) имеет более высокую волатильность в 6.78% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 5.48%. Это указывает на то, что GTLLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GTLLX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.78% | 5.48% | +1.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.31% | 9.75% | +3.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.44% | 19.02% | +3.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.90% | 17.41% | +11.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.92% | 18.29% | +6.63% |