Сравнение GTLLX с JENSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Growth Equity Portfolio (GTLLX) и Jensen Quality Growth Fund (JENSX).
GTLLX управляется Glenmede. Фонд был запущен 27 февр. 2004 г.. JENSX управляется Jensen. Фонд был запущен 3 авг. 1992 г..
Доходность
Сравнение доходности GTLLX и JENSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GTLLX и JENSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTLLX Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Growth Equity Portfolio | -2.71% | 17.44% | 20.71% | 27.10% | -21.69% | 32.91% | 18.80% | 34.86% | -5.23% | 27.83% |
JENSX Jensen Quality Growth Fund | -9.79% | 4.46% | -1.03% | 16.60% | -16.58% | 30.32% | 8.24% | 29.02% | 2.01% | 23.21% |
Доходность по периодам
С начала года, GTLLX показывает доходность -2.71%, что значительно выше, чем у JENSX с доходностью -9.79%. За последние 10 лет акции GTLLX превзошли акции JENSX по среднегодовой доходности: 14.01% против 8.08% соответственно.
GTLLX
- 1 день
- 1.26%
- 1 месяц
- -1.77%
- С начала года
- -2.71%
- 6 месяцев
- -0.96%
- 1 год
- 20.40%
- 3 года*
- 17.10%
- 5 лет*
- 10.65%
- 10 лет*
- 14.01%
JENSX
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- -6.16%
- С начала года
- -9.79%
- 6 месяцев
- -10.60%
- 1 год
- -5.14%
- 3 года*
- 1.32%
- 5 лет*
- 2.72%
- 10 лет*
- 8.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GTLLX и JENSX
GTLLX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии JENSX в 0.81%.
Доходность на риск
GTLLX vs. JENSX — Ранг доходности на риск
GTLLX
JENSX
Сравнение GTLLX c JENSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Growth Equity Portfolio (GTLLX) и Jensen Quality Growth Fund (JENSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GTLLX | JENSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | -0.29 | +1.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.53 | -0.32 | +1.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 0.96 | +0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.59 | -0.30 | +1.89 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.25 | -1.11 | +7.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GTLLX | JENSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | -0.29 | +1.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.17 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.47 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.51 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между GTLLX и JENSX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GTLLX и JENSX
Дивидендная доходность GTLLX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.75%, что меньше доходности JENSX в 42.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTLLX Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Growth Equity Portfolio | 15.75% | 15.33% | 40.42% | 4.91% | 7.93% | 20.20% | 15.12% | 14.10% | 16.97% | 2.29% | 0.58% | 0.61% |
JENSX Jensen Quality Growth Fund | 42.70% | 38.59% | 0.64% | 7.82% | 3.02% | 6.69% | 0.94% | 8.12% | 10.12% | 3.24% | 4.62% | 11.65% |
Просадки
Сравнение просадок GTLLX и JENSX
Максимальная просадка GTLLX за все время составила -54.32%, что больше максимальной просадки JENSX в -45.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTLLX и JENSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GTLLX | JENSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.32% | -45.54% | -8.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.76% | -14.74% | +3.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.54% | -23.81% | -17.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.54% | -30.72% | -10.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.88% | -18.26% | -1.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.56% | -6.23% | -2.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.09% | 3.96% | -0.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности GTLLX и JENSX
Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Growth Equity Portfolio (GTLLX) имеет более высокую волатильность в 6.82% по сравнению с Jensen Quality Growth Fund (JENSX) с волатильностью 5.46%. Это указывает на то, что GTLLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JENSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GTLLX | JENSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.82% | 5.46% | +1.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.36% | 8.96% | +4.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.47% | 16.16% | +6.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.90% | 15.96% | +12.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.92% | 17.10% | +7.82% |