PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GTLLX с JENSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GTLLX и JENSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Growth Equity Portfolio (GTLLX) и Jensen Quality Growth Fund (JENSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GTLLX и JENSX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GTLLX
Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Growth Equity Portfolio
-2.71%17.44%20.71%27.10%-21.69%32.91%18.80%34.86%-5.23%27.83%
JENSX
Jensen Quality Growth Fund
-9.79%4.46%-1.03%16.60%-16.58%30.32%8.24%29.02%2.01%23.21%

Доходность по периодам

С начала года, GTLLX показывает доходность -2.71%, что значительно выше, чем у JENSX с доходностью -9.79%. За последние 10 лет акции GTLLX превзошли акции JENSX по среднегодовой доходности: 14.01% против 8.08% соответственно.


GTLLX

1 день
1.26%
1 месяц
-1.77%
С начала года
-2.71%
6 месяцев
-0.96%
1 год
20.40%
3 года*
17.10%
5 лет*
10.65%
10 лет*
14.01%

JENSX

1 день
0.66%
1 месяц
-6.16%
С начала года
-9.79%
6 месяцев
-10.60%
1 год
-5.14%
3 года*
1.32%
5 лет*
2.72%
10 лет*
8.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Growth Equity Portfolio

Jensen Quality Growth Fund

Сравнение комиссий GTLLX и JENSX

GTLLX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии JENSX в 0.81%.


Доходность на риск

GTLLX vs. JENSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GTLLX
Ранг доходности на риск GTLLX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTLLX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTLLX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTLLX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTLLX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTLLX: 5252
Ранг коэф-та Мартина

JENSX
Ранг доходности на риск JENSX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JENSX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JENSX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JENSX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JENSX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JENSX: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GTLLX c JENSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Growth Equity Portfolio (GTLLX) и Jensen Quality Growth Fund (JENSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GTLLXJENSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.99

-0.29

+1.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.53

-0.32

+1.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

0.96

+0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.59

-0.30

+1.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.25

-1.11

+7.36

GTLLX vs. JENSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GTLLX на текущий момент составляет 0.99, что выше коэффициента Шарпа JENSX равного -0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GTLLX и JENSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GTLLXJENSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

-0.29

+1.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.17

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.47

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.51

0.00

Корреляция

Корреляция между GTLLX и JENSX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GTLLX и JENSX

Дивидендная доходность GTLLX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.75%, что меньше доходности JENSX в 42.70%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GTLLX
Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Growth Equity Portfolio
15.75%15.33%40.42%4.91%7.93%20.20%15.12%14.10%16.97%2.29%0.58%0.61%
JENSX
Jensen Quality Growth Fund
42.70%38.59%0.64%7.82%3.02%6.69%0.94%8.12%10.12%3.24%4.62%11.65%

Просадки

Сравнение просадок GTLLX и JENSX

Максимальная просадка GTLLX за все время составила -54.32%, что больше максимальной просадки JENSX в -45.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTLLX и JENSX.


Загрузка...

Показатели просадок


GTLLXJENSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.32%

-45.54%

-8.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.76%

-14.74%

+3.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.54%

-23.81%

-17.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.54%

-30.72%

-10.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.88%

-18.26%

-1.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.56%

-6.23%

-2.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.09%

3.96%

-0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности GTLLX и JENSX

Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Growth Equity Portfolio (GTLLX) имеет более высокую волатильность в 6.82% по сравнению с Jensen Quality Growth Fund (JENSX) с волатильностью 5.46%. Это указывает на то, что GTLLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JENSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GTLLXJENSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.82%

5.46%

+1.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.36%

8.96%

+4.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.47%

16.16%

+6.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.90%

15.96%

+12.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.92%

17.10%

+7.82%