PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GTLLX с JENSX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GTLLX с JENSX

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Growth Equity Portfolio (GTLLX) и Jensen Quality Growth Fund (JENSX).

GTLLX управляется Glenmede. Фонд был запущен 27 февр. 2004 г.. JENSX управляется Jensen. Фонд был запущен 3 авг. 1992 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GTLLX или JENSX.

Корреляция

Корреляция между GTLLX и JENSX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности GTLLX и JENSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Growth Equity Portfolio (GTLLX) и Jensen Quality Growth Fund (JENSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
836.75%
199.33%
GTLLX
JENSX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GTLLX:

0.35

JENSX:

-0.28

Коэф-т Сортино

GTLLX:

0.65

JENSX:

-0.25

Коэф-т Омега

GTLLX:

1.09

JENSX:

0.96

Коэф-т Кальмара

GTLLX:

0.36

JENSX:

-0.22

Коэф-т Мартина

GTLLX:

1.32

JENSX:

-0.60

Индекс Язвы

GTLLX:

6.15%

JENSX:

8.94%

Дневная вол-ть

GTLLX:

23.11%

JENSX:

19.04%

Макс. просадка

GTLLX:

-54.32%

JENSX:

-47.93%

Текущая просадка

GTLLX:

-12.88%

JENSX:

-18.69%

Доходность по периодам

С начала года, GTLLX показывает доходность -6.14%, что значительно ниже, чем у JENSX с доходностью -3.95%. За последние 10 лет акции GTLLX превзошли акции JENSX по среднегодовой доходности: 12.20% против 4.27% соответственно.

GTLLX

С начала года

-6.14%

1 месяц

0.44%

6 месяцев

-2.39%

1 год

7.21%

5 лет

14.91%

10 лет

12.20%

JENSX

С начала года

-3.95%

1 месяц

-1.25%

6 месяцев

-14.25%

1 год

-6.65%

5 лет

4.05%

10 лет

4.27%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий GTLLX и JENSX

GTLLX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии JENSX в 0.81%.

GTLLX
Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Growth Equity Portfolio
График комиссии GTLLX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
GTLLX: 0.85%
JENSX
Jensen Quality Growth Fund
График комиссии JENSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
JENSX: 0.81%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GTLLX и JENSX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GTLLX
Ранг риск-скорректированной доходности GTLLX, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GTLLX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTLLX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTLLX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTLLX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTLLX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина
JENSX
Ранг риск-скорректированной доходности JENSX, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JENSX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JENSX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JENSX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JENSX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JENSX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GTLLX c JENSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Growth Equity Portfolio (GTLLX) и Jensen Quality Growth Fund (JENSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа GTLLX, с текущим значением в 0.35, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
GTLLX: 0.35
JENSX: -0.28
Коэффициент Сортино GTLLX, с текущим значением в 0.65, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
GTLLX: 0.65
JENSX: -0.25
Коэффициент Омега GTLLX, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
GTLLX: 1.09
JENSX: 0.96
Коэффициент Кальмара GTLLX, с текущим значением в 0.36, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
GTLLX: 0.36
JENSX: -0.22
Коэффициент Мартина GTLLX, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
GTLLX: 1.32
JENSX: -0.60

Показатель коэффициента Шарпа GTLLX на текущий момент составляет 0.35, что выше коэффициента Шарпа JENSX равного -0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GTLLX и JENSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.35
-0.28
GTLLX
JENSX

Дивиденды

Сравнение дивидендов GTLLX и JENSX

Дивидендная доходность GTLLX за последние двенадцать месяцев составляет около 43.07%, что больше доходности JENSX в 0.55%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GTLLX
Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Growth Equity Portfolio		43.07%40.42%4.91%7.93%20.20%15.12%14.10%16.97%2.29%0.58%0.61%3.13%
JENSX
Jensen Quality Growth Fund		0.55%0.64%0.82%0.85%0.64%0.94%1.03%0.99%0.91%1.14%1.29%1.00%

Просадки

Сравнение просадок GTLLX и JENSX

Максимальная просадка GTLLX за все время составила -54.32%, что больше максимальной просадки JENSX в -47.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTLLX и JENSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-12.88%
-18.69%
GTLLX
JENSX

Волатильность

Сравнение волатильности GTLLX и JENSX

Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Growth Equity Portfolio (GTLLX) имеет более высокую волатильность в 15.76% по сравнению с Jensen Quality Growth Fund (JENSX) с волатильностью 11.98%. Это указывает на то, что GTLLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JENSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.76%
11.98%
GTLLX
JENSX