PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GTLLX с JENSX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GTLLX с JENSX

Последнее обновление 23 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Growth Equity Portfolio (GTLLX) и Jensen Quality Growth Fund (JENSX).

GTLLX управляется Glenmede. Фонд был запущен 27 февр. 2004 г.. JENSX управляется Jensen. Фонд был запущен 3 авг. 1992 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GTLLX или JENSX.

Корреляция

Корреляция между GTLLX и JENSX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности GTLLX и JENSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Growth Equity Portfolio (GTLLX) и Jensen Quality Growth Fund (JENSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GTLLX:

-0.57

JENSX:

-0.34

Коэф-т Сортино

GTLLX:

-0.51

JENSX:

-0.30

Коэф-т Омега

GTLLX:

0.89

JENSX:

0.95

Коэф-т Кальмара

GTLLX:

-0.45

JENSX:

-0.25

Коэф-т Мартина

GTLLX:

-0.99

JENSX:

-0.63

Индекс Язвы

GTLLX:

21.27%

JENSX:

9.73%

Дневная вол-ть

GTLLX:

36.28%

JENSX:

19.12%

Макс. просадка

GTLLX:

-55.81%

JENSX:

-47.93%

Текущая просадка

GTLLX:

-35.20%

JENSX:

-15.17%

Доходность по периодам

С начала года, GTLLX показывает доходность 1.19%, что значительно выше, чем у JENSX с доходностью 0.21%. За последние 10 лет акции GTLLX уступали акциям JENSX по среднегодовой доходности: 1.28% против 4.43% соответственно.

GTLLX

С начала года

1.19%

1 месяц

14.68%

6 месяцев

-27.16%

1 год

-20.59%

3 года

-0.97%

5 лет

-1.43%

10 лет

1.28%

JENSX

С начала года

0.21%

1 месяц

7.54%

6 месяцев

-1.95%

1 год

-6.53%

3 года

2.01%

5 лет

4.75%

10 лет

4.43%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Growth Equity Portfolio

Jensen Quality Growth Fund

Сравнение комиссий GTLLX и JENSX

GTLLX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии JENSX в 0.81%.

GTLLX
Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Growth Equity Portfolio
JENSX
Jensen Quality Growth Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GTLLX и JENSX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GTLLX
Ранг риск-скорректированной доходности GTLLX, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GTLLX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTLLX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTLLX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTLLX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTLLX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
JENSX
Ранг риск-скорректированной доходности JENSX, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JENSX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JENSX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JENSX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JENSX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JENSX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GTLLX c JENSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Growth Equity Portfolio (GTLLX) и Jensen Quality Growth Fund (JENSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GTLLX на текущий момент составляет -0.57, что ниже коэффициента Шарпа JENSX равного -0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GTLLX и JENSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов GTLLX и JENSX

GTLLX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JENSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GTLLX
Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Growth Equity Portfolio		0.00%0.00%0.15%0.39%0.15%0.38%0.49%0.62%0.46%0.58%0.61%0.53%
JENSX
Jensen Quality Growth Fund		0.52%0.64%0.82%0.85%0.64%0.94%1.03%0.99%0.91%1.14%1.29%1.00%

Просадки

Сравнение просадок GTLLX и JENSX

Максимальная просадка GTLLX за все время составила -55.81%, что больше максимальной просадки JENSX в -47.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTLLX и JENSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности GTLLX и JENSX

Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Growth Equity Portfolio (GTLLX) имеет более высокую волатильность в 5.76% по сравнению с Jensen Quality Growth Fund (JENSX) с волатильностью 3.52%. Это указывает на то, что GTLLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JENSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...