Сравнение GTLLX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Growth Equity Portfolio (GTLLX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
GTLLX управляется Glenmede. Фонд был запущен 27 февр. 2004 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GTLLX или VOO.
Корреляция
Корреляция между GTLLX и VOO составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности GTLLX и VOO
Основные характеристики
GTLLX:
0.35
VOO:
0.54
GTLLX:
0.65
VOO:
0.88
GTLLX:
1.09
VOO:
1.13
GTLLX:
0.36
VOO:
0.55
GTLLX:
1.32
VOO:
2.27
GTLLX:
6.15%
VOO:
4.55%
GTLLX:
23.11%
VOO:
19.19%
GTLLX:
-54.32%
VOO:
-33.99%
GTLLX:
-12.88%
VOO:
-9.90%
Доходность по периодам
С начала года, GTLLX показывает доходность -6.14%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -5.74%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GTLLX имеют среднегодовую доходность 12.20%, а акции VOO немного впереди с 12.24%.
GTLLX
-6.14%
0.44%
-2.39%
7.21%
14.91%
12.20%
VOO
-5.74%
-0.92%
-4.28%
9.78%
15.84%
12.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GTLLX и VOO
GTLLX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности GTLLX и VOO
GTLLX
VOO
Сравнение GTLLX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Growth Equity Portfolio (GTLLX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GTLLX и VOO
Дивидендная доходность GTLLX за последние двенадцать месяцев составляет около 43.07%, что больше доходности VOO в 1.38%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTLLX Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Growth Equity Portfolio | 43.07% | 40.42% | 4.91% | 7.93% | 20.20% | 15.12% | 14.10% | 16.97% | 2.29% | 0.58% | 0.61% | 3.13% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.38% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
Просадки
Сравнение просадок GTLLX и VOO
Максимальная просадка GTLLX за все время составила -54.32%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTLLX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GTLLX и VOO
Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Growth Equity Portfolio (GTLLX) имеет более высокую волатильность в 15.76% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 13.96%. Это указывает на то, что GTLLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.