PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GTLLX с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GTLLX с VOO

Последнее обновление 21 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Growth Equity Portfolio (GTLLX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

GTLLX управляется Glenmede. Фонд был запущен 27 февр. 2004 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GTLLX или VOO.

Корреляция

Корреляция между GTLLX и VOO составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности GTLLX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Growth Equity Portfolio (GTLLX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GTLLX:

-0.54

VOO:

0.69

Коэф-т Сортино

GTLLX:

-0.43

VOO:

1.10

Коэф-т Омега

GTLLX:

0.90

VOO:

1.16

Коэф-т Кальмара

GTLLX:

-0.41

VOO:

0.73

Коэф-т Мартина

GTLLX:

-0.90

VOO:

2.79

Индекс Язвы

GTLLX:

21.10%

VOO:

4.89%

Дневная вол-ть

GTLLX:

36.24%

VOO:

19.37%

Макс. просадка

GTLLX:

-55.81%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

GTLLX:

-34.01%

VOO:

-3.00%

Доходность по периодам

С начала года, GTLLX показывает доходность 3.05%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 1.48%. За последние 10 лет акции GTLLX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 1.46% против 12.78% соответственно.

GTLLX

С начала года

3.05%

1 месяц

16.49%

6 месяцев

-24.30%

1 год

-19.55%

3 года

0.15%

5 лет

-0.99%

10 лет

1.46%

VOO

С начала года

1.48%

1 месяц

12.60%

6 месяцев

1.07%

1 год

13.35%

3 года

16.79%

5 лет

16.77%

10 лет

12.78%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Growth Equity Portfolio

Vanguard S&P 500 ETF

Сравнение комиссий GTLLX и VOO

GTLLX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

GTLLX
Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Growth Equity Portfolio
VOO
Vanguard S&P 500 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GTLLX и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GTLLX
Ранг риск-скорректированной доходности GTLLX, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GTLLX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTLLX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTLLX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTLLX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTLLX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GTLLX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Growth Equity Portfolio (GTLLX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GTLLX на текущий момент составляет -0.54, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GTLLX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов GTLLX и VOO

Дивидендная доходность GTLLX за последние двенадцать месяцев составляет около 39.23%, что больше доходности VOO в 1.28%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GTLLX
Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Growth Equity Portfolio		39.23%40.42%4.91%7.93%20.20%15.12%14.10%16.97%2.29%0.58%0.61%3.13%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.28%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок GTLLX и VOO

Максимальная просадка GTLLX за все время составила -55.81%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTLLX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности GTLLX и VOO

Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Growth Equity Portfolio (GTLLX) имеет более высокую волатильность в 5.65% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.63%. Это указывает на то, что GTLLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...