Сравнение GTLLX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Growth Equity Portfolio (GTLLX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
GTLLX управляется Glenmede. Фонд был запущен 27 февр. 2004 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности GTLLX и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GTLLX и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTLLX Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Growth Equity Portfolio | -3.91% | 17.44% | 20.71% | 27.10% | -21.69% | 32.91% | 18.80% | 34.86% | -5.23% | 27.83% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, GTLLX показывает доходность -3.91%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.66%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GTLLX имеют среднегодовую доходность 13.87%, а акции VOO немного впереди с 14.14%.
GTLLX
- 1 день
- 3.87%
- 1 месяц
- -4.30%
- С начала года
- -3.91%
- 6 месяцев
- -1.68%
- 1 год
- 20.37%
- 3 года*
- 16.61%
- 5 лет*
- 10.38%
- 10 лет*
- 13.87%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GTLLX и VOO
GTLLX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
GTLLX vs. VOO — Ранг доходности на риск
GTLLX
VOO
Сравнение GTLLX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Growth Equity Portfolio (GTLLX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GTLLX | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.95 | 1.01 | -0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.48 | 1.53 | -0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.23 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | 1.55 | -0.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.23 | 7.31 | -2.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GTLLX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 | 1.01 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.71 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.79 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.83 | -0.33 |
Корреляция
Корреляция между GTLLX и VOO составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GTLLX и VOO
Дивидендная доходность GTLLX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.95%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTLLX Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Growth Equity Portfolio | 15.95% | 15.33% | 40.42% | 4.91% | 7.93% | 20.20% | 15.12% | 14.10% | 16.97% | 2.29% | 0.58% | 0.61% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок GTLLX и VOO
Максимальная просадка GTLLX за все время составила -54.32%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTLLX и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| GTLLX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.32% | -33.99% | -20.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.16% | -11.98% | -0.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.54% | -24.52% | -17.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.54% | -33.99% | -7.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.87% | -5.55% | -15.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.56% | -3.72% | -4.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.20% | 2.55% | +0.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности GTLLX и VOO
Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Growth Equity Portfolio (GTLLX) имеет более высокую волатильность в 6.78% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что GTLLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GTLLX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.78% | 5.34% | +1.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.31% | 9.47% | +3.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.44% | 18.11% | +4.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.90% | 16.82% | +12.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.92% | 17.99% | +6.93% |