График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Growth Equity Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Growth Equity Portfolio (GTLLX) показал доход в -7.50% с начала года и 16.48% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность GTLLX составила 13.44%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 12.16%.
Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Growth Equity Portfolio
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- -8.17%
- С начала года
- -7.50%
- 6 месяцев
- -4.67%
- 1 год
- 16.48%
- 3 года*
- 15.14%
- 5 лет*
- 9.90%
- 10 лет*
- 13.44%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 янв. 2005 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.00%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.8 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2011 г. с доходностью +14.6%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -20.2%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении GTLLX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 16 дек. 2024 г. с доходностью +38.4%, в то время как худший день был 17 дек. 2024 г. с доходностью -27.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.80% | -0.07% | -8.17% | -7.50% | |||||||||
| 2025 | 6.36% | -4.69% | -8.00% | 2.15% | 5.98% | 5.90% | 1.11% | 0.59% | 4.79% | 3.43% | -1.77% | 1.43% | 17.44% |
| 2024 | 1.68% | 5.87% | 2.19% | -5.63% | 4.29% | 3.43% | -0.40% | 1.97% | 1.73% | -1.17% | 6.80% | -1.14% | 20.71% |
| 2023 | 7.27% | -1.02% | 2.83% | -1.96% | 0.37% | 6.66% | 3.07% | -1.79% | -3.81% | -2.72% | 9.84% | 6.60% | 27.10% |
| 2022 | -7.34% | -3.99% | 2.08% | -8.17% | 0.17% | -9.41% | 10.14% | -3.21% | -8.06% | 7.50% | 5.62% | -7.00% | -21.69% |
| 2021 | -0.06% | 1.19% | 7.00% | 3.32% | 1.46% | 3.81% | 3.49% | 3.58% | -6.06% | 7.48% | -0.62% | 4.94% | 32.91% |
Метрики бенчмарка
Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Growth Equity Portfolio: годовая альфа составляет 3.29%, бета — 1.04, а R² — 0.75 относительно S&P 500 Index с 04.01.2005.
- Этот фонд участвовал в 112.16% роста S&P 500 Index, но только в 97.94% его снижения — это благоприятное сочетание: реакция на рост рынка сильнее, чем на его падение.
- Этот фонд показал годовую альфу 3.29% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
- При бете 1.04 и R² 0.75 этот фонд движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.
- Альфа
- 3.29%
- Бета
- 1.04
- R²
- 0.75
- Участие в росте
- 112.16%
- Участие в снижении
- 97.94%
Комиссия
Комиссия GTLLX составляет 0.85%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
GTLLX имеет ранг 29 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 29% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Growth Equity Portfolio (GTLLX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| GTLLX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.74 | 0.90 | -0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.20 | 1.39 | -0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.21 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.74 | 1.40 | -0.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.07 | 6.61 | -3.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для GTLLX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Growth Equity Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 16.57%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $4.19 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $4.19 | $4.19 | $10.86 | $1.52 | $2.03 | $7.10 | $4.83 | $4.38 | $4.47 | $0.74 | $0.15 | $0.15 |
Дивидендный доход | 16.57% | 15.33% | 40.42% | 4.91% | 7.93% | 20.20% | 15.12% | 14.10% | 16.97% | 2.29% | 0.58% | 0.61% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Growth Equity Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.19 | $4.19 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $10.86 | $10.86 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.48 | $1.52 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $1.96 | $2.03 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $7.06 | $7.10 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Growth Equity Portfolio показал максимальную просадку в 54.32%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 564 торговые сессии.
Текущая просадка Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Growth Equity Portfolio составляет 23.82%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -54.32% | 15 окт. 2007 г. | 280 | 20 нояб. 2008 г. | 564 | 17 февр. 2011 г. | 844 |
| -41.54% | 17 дек. 2024 г. | 76 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -33.7% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 84 | 22 июл. 2020 г. | 107 |
| -26.85% | 30 дек. 2021 г. | 200 | 14 окт. 2022 г. | 316 | 19 янв. 2024 г. | 516 |
| -21.41% | 8 июл. 2011 г. | 61 | 3 окт. 2011 г. | 85 | 3 февр. 2012 г. | 146 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...