PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план

Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Growth Equity Portfolio (GTLLX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

The investment seeks maximum long-term total return consistent with reasonable risk to principal. The fund normally invests at least 80% of the value of its net assets (including borrowings for investment purposes) in equity securities, such as common stocks, of large cap companies tied economically to the Advisor considers a company to be tied economically to the U.S. if the company: 1) is organized under the laws of the U.S., 2) maintains its principal place of business in the U.S., 3) is traded principally in the U.S. or 4) at the time of purchase, is included in a U.S. equity index managed by S&P Global Ratings ("S&P") or FTSE Russell ("Russell").

ISIN
US3786907705
CUSIP
378690770
Эмитент
Glenmede
Дата выпуска
27 февр. 2004 г.
Категория
Large Cap Growth Equities
Минимальные инвестиции
$0
Дивидендная политика
Распределительная
Класс актива
Акции
Размер класса активов
Высокая
Стиль класса активов
Рост

График цены за акцию

Загрузка графика...

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Growth Equity Portfolio

Часто сравнивают с GTLLX:
GTLLX с GTLOXGTLLX с VOOGTLLX с FXAIXGTLLX с SWPPXGTLLX с SWAGXGTLLX с JENSXGTLLX с VTIGTLLX с QQQGTLLX с JMOMGTLLX с VUG

Доходность

График доходности GTLLX

Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Growth Equity Portfolio (GTLLX) прибавил 21.7% с начала года. Текущая цена акции GTLLX — $33. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции GTLLX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,021.

Загрузка графика...

S&P 500 Index

Доходность по периодам

Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Growth Equity Portfolio (GTLLX) показал доход в 21.72% с начала года и 39.47% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность GTLLX составила 16.67%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.66%.

Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Growth Equity Portfolio

1 день
1.06%
1 месяц
13.54%
С начала года
21.72%
6 месяцев
22.60%
1 год
39.47%
3 года*
25.88%
5 лет*
15.11%
10 лет*
16.67%

Бенчмарк (S&P 500 Index)

1 день
-0.74%
1 месяц
4.90%
С начала года
10.35%
6 месяцев
10.28%
1 год
26.52%
3 года*
20.83%
5 лет*
12.30%
10 лет*
13.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность GTLLX по месяцам

На основе ежедневных данных с 3 янв. 2005 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.10%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.3 лет.

Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2011 г. с доходностью +14.6%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -20.2%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении GTLLX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 16 дек. 2024 г. с доходностью +38.4%, в то время как худший день был 17 дек. 2024 г. с доходностью -27.4%.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20260.80%-0.07%-4.61%10.43%10.51%3.80%21.72%
20256.36%-4.69%-8.00%2.15%5.98%5.90%1.11%0.59%4.79%3.43%-1.77%1.43%17.44%
20241.68%5.87%2.19%-5.63%4.29%3.43%-0.40%1.97%1.73%-1.17%6.80%-1.14%20.71%
20237.27%-1.02%2.83%-1.96%0.37%6.66%3.07%-1.79%-3.81%-2.72%9.84%6.60%27.10%
2022-7.34%-3.99%2.08%-8.17%0.17%-9.41%10.14%-3.21%-8.06%7.50%5.62%-7.00%-21.69%
2021-0.06%1.19%7.00%3.32%1.46%3.81%3.49%3.58%-6.06%7.48%-0.62%4.94%32.91%

Метрики бенчмарка

Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Growth Equity Portfolio has an annualized alpha of 3.68%, beta of 1.04, and R2 of 0.75 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 04, 2005.

  • This fund captured 113.80% of S&P 500 Index gains but only 97.70% of its losses - a favorable profile for investors.
  • This fund generated an annualized alpha of 3.68% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
  • With beta of 1.04 and R2 of 0.75, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
Альфа
3.68%
Бета
1.04
R²
0.75
Участие в росте
113.80%
Участие в снижении
97.70%

Комиссия

Комиссия GTLLX составляет 0.85%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

GTLLX имеет ранг 70 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 70% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Ранг доходности на риск GTLLX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTLLX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTLLX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTLLX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTLLX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTLLX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Growth Equity Portfolio (GTLLX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

GTLLXБенчмаркDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.44
2.24

+0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.29
3.07

+0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.41

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.85

2.93

+0.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.80

13.52

+2.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Growth Equity Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 12.59%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $4.19 на акцию.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%$0.00$2.00$4.00$6.00$8.00$10.0020152016201720182019202020212022202320242025
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20252024202320222021202020192018201720162015
Дивиденд$4.19$4.19$10.86$1.52$2.03$7.10$4.83$4.38$4.47$0.74$0.15$0.15

Дивидендный доход

12.59%15.33%40.42%4.91%7.93%20.20%15.12%14.10%16.97%2.29%0.58%0.61%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Growth Equity Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2026$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$4.19$4.19
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$10.86$10.86
2023$0.00$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.00$0.00$1.48$1.52
2022$0.00$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.02$0.00$1.96$2.03
2021$0.00$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.01$0.00$7.06$7.10

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Growth Equity Portfolio показал максимальную просадку в 54.32%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 564 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event

Просадка

Падение

Восстановление

В просадке

Финансовый кризис2007–2009
-54.32%нояб. 2008 г.
1y 1mo2y 2mo
3y 4moокт. 2007 г. - февр. 2011 г.
Распродажа 2025 года2025
-41.54%апр. 2025 г.
3mo 22d1y 1mo
1y 5moдек. 2024 г. - июнь 2026 г.
Обвал COVID2020
-33.70%март 2020 г.
1mo 2d4mo 1d
5mo 3dфевр. 2020 г. - июль 2020 г.
Медвежий рынок2022
-26.85%окт. 2022 г.
9mo 18d1y 3mo
2y 20dдек. 2021 г. - янв. 2024 г.
Медвежий рынок 2011 года2011
-21.41%окт. 2011 г.
2mo 27d4mo 3d
7moиюль 2011 г. - февр. 2012 г.

Показатели просадок

GTLLXБенчмаркРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.32%

-56.78%

+2.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.76%

-9.10%

-1.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-41.54%

-18.90%

-22.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.54%

-25.43%

-16.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.54%

-33.92%

-7.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.74%

+0.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.58%

-10.72%

+2.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.61%

1.97%

+0.64%

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Анализ портфеля

Составьте портфель с GTLLX

Добавьте Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Growth Equity Portfolio в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.

Открыть анализ портфеля с GTLLX