Сравнение GTLLX с SWAGX
GTLLX (Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Growth Equity Portfolio) and SWAGX (Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund) are both mutual funds - GTLLX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Glenmede, while SWAGX is a Total Bond Market fund tracking the Bloomberg US Aggregate Bond Index. Over the past 5 years, GTLLX returned 14.21%/yr vs -0.48%/yr for SWAGX. Their 0.05 correlation means their historical movements had little consistent relationship. GTLLX charges 0.85%/yr vs 0.04%/yr for SWAGX.
Доходность
Сравнение доходности GTLLX и SWAGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GTLLX
- 1 день
- 3.14%
- 1 месяц
- 3.61%
- 6 месяцев
- 30.03%
- С начала года
- 27.13%
- 1 год
- 38.58%
- 3 года*
- 25.68%
- 5 лет*
- 14.21%
- 10 лет*
- 16.67%
- Всё время*
- 12.70%
SWAGX
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -0.62%
- 6 месяцев
- -0.01%
- С начала года
- 0.00%
- 1 год
- 2.40%
- 3 года*
- 4.16%
- 5 лет*
- -0.48%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 1.55%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам GTLLX и SWAGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTLLX Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Growth Equity Portfolio | 27.13% | 17.44% | 20.71% | 27.10% | -21.69% | 32.91% | 18.80% | 34.86% | -5.23% | 19.17% |
SWAGX Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund | 0.00% | 7.11% | 1.38% | 5.46% | -13.62% | -2.29% | 7.39% | 8.64% | -0.11% | 2.62% |
Correlation
The correlation between GTLLX and SWAGX is 0.35, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.35 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 февр. 2017 г. | 0.05 |
Over the past year, GTLLX and SWAGX have become more correlated (0.35) than their long-term average of 0.05, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GTLLX vs. SWAGX — Ранг доходности на риск
GTLLX
SWAGX
Сравнение GTLLX c SWAGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Growth Equity Portfolio (GTLLX) и Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund (SWAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GTLLX | SWAGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.11 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.50 | 0.79 | +2.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.98 | 1.93 | +11.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GTLLX и SWAGX
Максимальная просадка GTLLX за все время составила -54.32%, что больше максимальной просадки SWAGX в -19.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTLLX и SWAGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GTLLX | SWAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.32% | -19.68% | -34.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.76% | -3.05% | -7.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.54% | -5.01% | -36.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.54% | -18.59% | -22.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.54% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -3.75% | +3.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.53% | -5.64% | -2.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.88% | 1.25% | +1.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности GTLLX и SWAGX
Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Growth Equity Portfolio (GTLLX) имеет более высокую волатильность в 5.91% по сравнению с Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund (SWAGX) с волатильностью 1.14%. Это указывает на то, что GTLLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GTLLX | SWAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.91% | 1.14% | +4.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.58% | 3.07% | +12.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.03% | 3.82% | +15.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.27% | 6.09% | +23.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.13% | 5.09% | +20.04% |
Сравнение комиссий GTLLX и SWAGX
GTLLX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии SWAGX в 0.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GTLLX и SWAGX
Дивидендная доходность GTLLX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.06%, что больше доходности SWAGX в 4.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTLLX Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Growth Equity Portfolio | 12.06% | 15.33% | 40.42% | 4.91% | 7.93% | 20.20% | 15.12% | 14.10% | 16.97% | 2.29% | 0.58% | 0.61% |
SWAGX Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund | 4.25% | 4.02% | 3.88% | 3.22% | 1.93% | 1.56% | 2.47% | 2.87% | 2.80% | 1.98% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GTLLX and SWAGX have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GTLLX has higher volatility (5.91%) compared to SWAGX (1.14%). In terms of maximum drawdown, GTLLX dropped -54.32% vs SWAGX's -19.68%.
GTLLX currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs 0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GTLLX и SWAGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор