Сравнение GTLLX с SWAGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Growth Equity Portfolio (GTLLX) и Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund (SWAGX).
GTLLX управляется Glenmede. Фонд был запущен 27 февр. 2004 г.. SWAGX управляется Charles Schwab.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GTLLX или SWAGX.
Корреляция
Корреляция между GTLLX и SWAGX составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности GTLLX и SWAGX
Основные характеристики
GTLLX:
-0.45
SWAGX:
0.89
GTLLX:
-0.32
SWAGX:
1.32
GTLLX:
0.92
SWAGX:
1.16
GTLLX:
-0.40
SWAGX:
0.34
GTLLX:
-1.16
SWAGX:
2.16
GTLLX:
12.42%
SWAGX:
2.17%
GTLLX:
31.96%
SWAGX:
5.25%
GTLLX:
-55.81%
SWAGX:
-18.84%
GTLLX:
-33.60%
SWAGX:
-8.06%
Доходность по периодам
С начала года, GTLLX показывает доходность 3.68%, что значительно выше, чем у SWAGX с доходностью 1.27%.
GTLLX
3.68%
-2.52%
-21.70%
-15.98%
-2.56%
1.56%
SWAGX
1.27%
1.38%
-0.79%
5.05%
-0.62%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GTLLX и SWAGX
GTLLX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии SWAGX в 0.04%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности GTLLX и SWAGX
GTLLX
SWAGX
Сравнение GTLLX c SWAGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Growth Equity Portfolio (GTLLX) и Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund (SWAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GTLLX и SWAGX
GTLLX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SWAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTLLX Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Growth Equity Portfolio | 0.00% | 0.00% | 0.15% | 0.39% | 0.15% | 0.38% | 0.49% | 0.62% | 0.46% | 0.58% | 0.61% | 0.53% |
SWAGX Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund | 3.91% | 3.88% | 3.22% | 2.60% | 2.06% | 2.36% | 2.86% | 2.80% | 1.99% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GTLLX и SWAGX
Максимальная просадка GTLLX за все время составила -55.81%, что больше максимальной просадки SWAGX в -18.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTLLX и SWAGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GTLLX и SWAGX
Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Growth Equity Portfolio (GTLLX) имеет более высокую волатильность в 4.62% по сравнению с Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund (SWAGX) с волатильностью 1.39%. Это указывает на то, что GTLLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.