PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GTLLX с SWAGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GTLLX с SWAGX

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Growth Equity Portfolio (GTLLX) и Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund (SWAGX).

GTLLX управляется Glenmede. Фонд был запущен 27 февр. 2004 г.. SWAGX управляется Charles Schwab.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GTLLX или SWAGX.

Корреляция

Корреляция между GTLLX и SWAGX составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.0

Доходность

Сравнение доходности GTLLX и SWAGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Growth Equity Portfolio (GTLLX) и Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund (SWAGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
171.59%
11.72%
GTLLX
SWAGX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GTLLX:

0.35

SWAGX:

1.30

Коэф-т Сортино

GTLLX:

0.65

SWAGX:

1.93

Коэф-т Омега

GTLLX:

1.09

SWAGX:

1.23

Коэф-т Кальмара

GTLLX:

0.36

SWAGX:

0.52

Коэф-т Мартина

GTLLX:

1.32

SWAGX:

3.29

Индекс Язвы

GTLLX:

6.15%

SWAGX:

2.13%

Дневная вол-ть

GTLLX:

23.11%

SWAGX:

5.40%

Макс. просадка

GTLLX:

-54.32%

SWAGX:

-18.77%

Текущая просадка

GTLLX:

-12.88%

SWAGX:

-7.00%

Доходность по периодам

С начала года, GTLLX показывает доходность -6.14%, что значительно ниже, чем у SWAGX с доходностью 2.37%.

GTLLX

С начала года

-6.14%

1 месяц

0.44%

6 месяцев

-2.39%

1 год

7.21%

5 лет

14.91%

10 лет

12.20%

SWAGX

С начала года

2.37%

1 месяц

0.20%

6 месяцев

1.90%

1 год

7.39%

5 лет

-0.85%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий GTLLX и SWAGX

GTLLX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии SWAGX в 0.04%.

GTLLX
Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Growth Equity Portfolio
График комиссии GTLLX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
GTLLX: 0.85%
SWAGX
Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund
График комиссии SWAGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SWAGX: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GTLLX и SWAGX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GTLLX
Ранг риск-скорректированной доходности GTLLX, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GTLLX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTLLX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTLLX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTLLX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTLLX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина
SWAGX
Ранг риск-скорректированной доходности SWAGX, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SWAGX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWAGX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWAGX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWAGX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWAGX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GTLLX c SWAGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Growth Equity Portfolio (GTLLX) и Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund (SWAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа GTLLX, с текущим значением в 0.35, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
GTLLX: 0.35
SWAGX: 1.30
Коэффициент Сортино GTLLX, с текущим значением в 0.65, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
GTLLX: 0.65
SWAGX: 1.93
Коэффициент Омега GTLLX, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
GTLLX: 1.09
SWAGX: 1.23
Коэффициент Кальмара GTLLX, с текущим значением в 0.36, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
GTLLX: 0.36
SWAGX: 0.52
Коэффициент Мартина GTLLX, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
GTLLX: 1.32
SWAGX: 3.29

Показатель коэффициента Шарпа GTLLX на текущий момент составляет 0.35, что ниже коэффициента Шарпа SWAGX равного 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GTLLX и SWAGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.35
1.30
GTLLX
SWAGX

Дивиденды

Сравнение дивидендов GTLLX и SWAGX

Дивидендная доходность GTLLX за последние двенадцать месяцев составляет около 43.07%, что больше доходности SWAGX в 3.91%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GTLLX
Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Growth Equity Portfolio		43.07%40.42%4.91%7.93%20.20%15.12%14.10%16.97%2.29%0.58%0.61%3.13%
SWAGX
Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund		3.91%3.88%3.21%2.57%2.07%2.47%2.88%2.80%1.98%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GTLLX и SWAGX

Максимальная просадка GTLLX за все время составила -54.32%, что больше максимальной просадки SWAGX в -18.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTLLX и SWAGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-12.88%
-7.00%
GTLLX
SWAGX

Волатильность

Сравнение волатильности GTLLX и SWAGX

Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Growth Equity Portfolio (GTLLX) имеет более высокую волатильность в 15.76% по сравнению с Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund (SWAGX) с волатильностью 2.25%. Это указывает на то, что GTLLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.76%
2.25%
GTLLX
SWAGX