Сравнение GTLLX с GTLOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Growth Equity Portfolio (GTLLX) и Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Core Equity Portfolio (GTLOX).
GTLLX управляется Glenmede. Фонд был запущен 27 февр. 2004 г.. GTLOX управляется Glenmede. Фонд был запущен 27 февр. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GTLLX или GTLOX.
Корреляция
Корреляция между GTLLX и GTLOX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности GTLLX и GTLOX
Основные характеристики
GTLLX:
-0.40
GTLOX:
-0.27
GTLLX:
-0.26
GTLOX:
-0.17
GTLLX:
0.93
GTLOX:
0.96
GTLLX:
-0.35
GTLOX:
-0.17
GTLLX:
-1.08
GTLOX:
-0.72
GTLLX:
11.81%
GTLOX:
8.74%
GTLLX:
31.90%
GTLOX:
23.20%
GTLLX:
-55.81%
GTLOX:
-54.09%
GTLLX:
-31.17%
GTLOX:
-34.42%
Доходность по периодам
С начала года, GTLLX показывает доходность 7.48%, что значительно выше, чем у GTLOX с доходностью 5.36%. За последние 10 лет акции GTLLX превзошли акции GTLOX по среднегодовой доходности: 2.08% против 0.51% соответственно.
GTLLX
7.48%
6.88%
-17.25%
-12.38%
-2.12%
2.08%
GTLOX
5.36%
4.28%
-10.94%
-5.55%
-4.29%
0.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GTLLX и GTLOX
И GTLLX, и GTLOX имеют комиссию равную 0.85%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности GTLLX и GTLOX
GTLLX
GTLOX
Сравнение GTLLX c GTLOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Growth Equity Portfolio (GTLLX) и Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Core Equity Portfolio (GTLOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GTLLX и GTLOX
GTLLX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GTLOX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTLLX Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Growth Equity Portfolio | 0.00% | 0.00% | 0.15% | 0.39% | 0.15% | 0.38% | 0.49% | 0.62% | 0.46% | 0.58% | 0.61% | 0.53% |
GTLOX Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Core Equity Portfolio | 1.07% | 1.13% | 1.00% | 1.42% | 0.77% | 1.08% | 1.11% | 1.35% | 0.86% | 1.08% | 1.01% | 0.90% |
Просадки
Сравнение просадок GTLLX и GTLOX
Максимальная просадка GTLLX за все время составила -55.81%, примерно равная максимальной просадке GTLOX в -54.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTLLX и GTLOX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GTLLX и GTLOX
Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Growth Equity Portfolio (GTLLX) имеет более высокую волатильность в 4.38% по сравнению с Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Core Equity Portfolio (GTLOX) с волатильностью 2.73%. Это указывает на то, что GTLLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GTLOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.