Сравнение GTLLX с SWPPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Growth Equity Portfolio (GTLLX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX).
GTLLX управляется Glenmede. Фонд был запущен 27 февр. 2004 г.. SWPPX управляется Charles Schwab.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GTLLX или SWPPX.
Корреляция
Корреляция между GTLLX и SWPPX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности GTLLX и SWPPX
Основные характеристики
GTLLX:
0.35
SWPPX:
0.54
GTLLX:
0.65
SWPPX:
0.88
GTLLX:
1.09
SWPPX:
1.13
GTLLX:
0.36
SWPPX:
0.56
GTLLX:
1.32
SWPPX:
2.29
GTLLX:
6.15%
SWPPX:
4.55%
GTLLX:
23.11%
SWPPX:
19.42%
GTLLX:
-54.32%
SWPPX:
-55.06%
GTLLX:
-12.88%
SWPPX:
-9.86%
Доходность по периодам
С начала года, GTLLX показывает доходность -6.14%, что значительно ниже, чем у SWPPX с доходностью -5.68%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GTLLX имеют среднегодовую доходность 12.20%, а акции SWPPX немного отстают с 11.99%.
GTLLX
-6.14%
0.44%
-2.39%
7.21%
14.91%
12.20%
SWPPX
-5.68%
-0.91%
-4.25%
9.78%
15.85%
11.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GTLLX и SWPPX
GTLLX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии SWPPX в 0.02%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности GTLLX и SWPPX
GTLLX
SWPPX
Сравнение GTLLX c SWPPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Growth Equity Portfolio (GTLLX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GTLLX и SWPPX
Дивидендная доходность GTLLX за последние двенадцать месяцев составляет около 43.07%, что больше доходности SWPPX в 1.30%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTLLX Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Growth Equity Portfolio | 43.07% | 40.42% | 4.91% | 7.93% | 20.20% | 15.12% | 14.10% | 16.97% | 2.29% | 0.58% | 0.61% | 3.13% |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | 1.30% | 1.23% | 1.43% | 1.67% | 1.17% | 1.81% | 1.77% | 2.20% | 1.75% | 1.99% | 2.15% | 1.80% |
Просадки
Сравнение просадок GTLLX и SWPPX
Максимальная просадка GTLLX за все время составила -54.32%, примерно равная максимальной просадке SWPPX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTLLX и SWPPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GTLLX и SWPPX
Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Growth Equity Portfolio (GTLLX) имеет более высокую волатильность в 15.76% по сравнению с Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) с волатильностью 14.19%. Это указывает на то, что GTLLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWPPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.