Сравнение GTLLX с SWPPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Growth Equity Portfolio (GTLLX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX).
GTLLX управляется Glenmede. Фонд был запущен 27 февр. 2004 г.. SWPPX управляется Charles Schwab.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GTLLX или SWPPX.
Корреляция
Корреляция между GTLLX и SWPPX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности GTLLX и SWPPX
Основные характеристики
GTLLX:
-0.33
SWPPX:
1.93
GTLLX:
-0.18
SWPPX:
2.58
GTLLX:
0.95
SWPPX:
1.35
GTLLX:
-0.30
SWPPX:
2.92
GTLLX:
-0.95
SWPPX:
12.11
GTLLX:
11.20%
SWPPX:
2.04%
GTLLX:
31.95%
SWPPX:
12.84%
GTLLX:
-55.81%
SWPPX:
-55.06%
GTLLX:
-31.25%
SWPPX:
-0.55%
Доходность по периодам
С начала года, GTLLX показывает доходность 7.37%, что значительно выше, чем у SWPPX с доходностью 3.52%. За последние 10 лет акции GTLLX уступали акциям SWPPX по среднегодовой доходности: 2.37% против 13.29% соответственно.
GTLLX
7.37%
5.22%
-13.26%
-11.42%
-1.66%
2.37%
SWPPX
3.52%
3.02%
15.10%
23.41%
14.62%
13.29%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GTLLX и SWPPX
GTLLX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии SWPPX в 0.02%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности GTLLX и SWPPX
GTLLX
SWPPX
Сравнение GTLLX c SWPPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Growth Equity Portfolio (GTLLX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GTLLX и SWPPX
GTLLX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SWPPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTLLX Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Growth Equity Portfolio | 0.00% | 0.00% | 0.15% | 0.39% | 0.15% | 0.38% | 0.49% | 0.62% | 0.46% | 0.58% | 0.61% | 0.53% |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | 1.19% | 1.23% | 1.43% | 1.67% | 1.17% | 1.81% | 1.77% | 2.20% | 1.75% | 1.99% | 2.15% | 1.80% |
Просадки
Сравнение просадок GTLLX и SWPPX
Максимальная просадка GTLLX за все время составила -55.81%, примерно равная максимальной просадке SWPPX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTLLX и SWPPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GTLLX и SWPPX
Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Growth Equity Portfolio (GTLLX) имеет более высокую волатильность в 4.81% по сравнению с Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) с волатильностью 3.90%. Это указывает на то, что GTLLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWPPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.