Сравнение GTSGX с WAMFX
GTSGX (Madison Mid Cap Fund) and WAMFX (Boston Trust Walden Midcap Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, GTSGX returned 10.36%/yr vs 10.22%/yr for WAMFX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. GTSGX charges 0.95%/yr vs 0.99%/yr for WAMFX.
Доходность
Сравнение доходности GTSGX и WAMFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GTSGX показывает доходность -2.11%, что значительно ниже, чем у WAMFX с доходностью 2.27%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GTSGX имеют среднегодовую доходность 10.36%, а акции WAMFX немного отстают с 10.22%.
GTSGX
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- -2.11%
- 6 месяцев
- -1.67%
- 1 год
- -0.59%
- 3 года*
- 9.58%
- 5 лет*
- 6.30%
- 10 лет*
- 10.36%
WAMFX
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 1.68%
- С начала года
- 2.27%
- 6 месяцев
- 1.83%
- 1 год
- 6.73%
- 3 года*
- 9.76%
- 5 лет*
- 5.84%
- 10 лет*
- 10.22%
Сравнение доходности по годам GTSGX и WAMFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTSGX Madison Mid Cap Fund | -2.11% | 1.62% | 10.24% | 26.51% | -13.60% | 26.31% | 9.45% | 33.53% | -1.60% | 15.65% |
WAMFX Boston Trust Walden Midcap Fund | 2.27% | 4.82% | 10.39% | 13.90% | -10.87% | 24.85% | 9.56% | 36.98% | -3.59% | 16.21% |
Correlation
The correlation between GTSGX and WAMFX is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.89 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2011 г. | 0.92 |
The correlation between GTSGX and WAMFX has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GTSGX vs. WAMFX — Ранг доходности на риск
GTSGX
WAMFX
Сравнение GTSGX c WAMFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Madison Mid Cap Fund (GTSGX) и Boston Trust Walden Midcap Fund (WAMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GTSGX | WAMFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.10 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.06 | 0.77 | -0.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.16 | 2.22 | -2.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GTSGX | WAMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 | 0.54 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.37 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.59 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.62 | -0.47 |
Просадки
Сравнение просадок GTSGX и WAMFX
Максимальная просадка GTSGX за все время составила -73.82%, что больше максимальной просадки WAMFX в -36.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTSGX и WAMFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GTSGX | WAMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.82% | -36.81% | -37.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.99% | -8.38% | -3.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.63% | -17.51% | -2.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.94% | -20.82% | -1.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.25% | -36.81% | -1.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.89% | -2.30% | -5.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.69% | -3.94% | -25.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.86% | 2.89% | +1.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности GTSGX и WAMFX
Madison Mid Cap Fund (GTSGX) имеет более высокую волатильность в 3.93% по сравнению с Boston Trust Walden Midcap Fund (WAMFX) с волатильностью 2.87%. Это указывает на то, что GTSGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WAMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GTSGX | WAMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.93% | 2.87% | +1.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.11% | 8.16% | +1.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.70% | 11.91% | +2.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.43% | 15.81% | +1.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.07% | 17.48% | +0.59% |
Сравнение комиссий GTSGX и WAMFX
GTSGX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии WAMFX в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GTSGX и WAMFX
Дивидендная доходность GTSGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.44%, что меньше доходности WAMFX в 7.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTSGX Madison Mid Cap Fund | 3.44% | 3.37% | 5.76% | 1.25% | 1.96% | 4.38% | 3.43% | 3.74% | 7.57% | 3.58% | 4.34% | 6.09% |
WAMFX Boston Trust Walden Midcap Fund | 7.07% | 7.23% | 3.49% | 4.84% | 5.55% | 4.82% | 3.87% | 12.83% | 7.08% | 0.45% | 5.06% | 5.54% |
Часто задаваемые вопросы
GTSGX and WAMFX have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GTSGX has higher volatility (3.93%) compared to WAMFX (2.87%). In terms of maximum drawdown, GTSGX dropped -73.82% vs WAMFX's -36.81%.
WAMFX currently has the higher Sharpe Ratio (0.54 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GTSGX и WAMFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор