Сравнение GTSGX с WAMFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Madison Mid Cap Fund (GTSGX) и Boston Trust Walden Midcap Fund (WAMFX).
GTSGX управляется Madison Funds. Фонд был запущен 21 июл. 1983 г.. WAMFX управляется Boston Trust Walden. Фонд был запущен 1 авг. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности GTSGX и WAMFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GTSGX и WAMFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTSGX Madison Mid Cap Fund | -4.35% | 1.62% | 10.24% | 26.51% | -13.60% | 26.31% | 9.45% | 33.53% | -1.60% | 15.65% |
WAMFX Boston Trust Walden Midcap Fund | -2.54% | 4.82% | 10.39% | 13.90% | -10.87% | 24.85% | 9.56% | 36.98% | -3.59% | 16.21% |
Доходность по периодам
С начала года, GTSGX показывает доходность -4.35%, что значительно ниже, чем у WAMFX с доходностью -2.54%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GTSGX имеют среднегодовую доходность 10.15%, а акции WAMFX немного отстают с 9.88%.
GTSGX
- 1 день
- 2.26%
- 1 месяц
- -6.95%
- С начала года
- -4.35%
- 6 месяцев
- -5.69%
- 1 год
- 1.28%
- 3 года*
- 8.80%
- 5 лет*
- 6.79%
- 10 лет*
- 10.15%
WAMFX
- 1 день
- 1.62%
- 1 месяц
- -6.37%
- С начала года
- -2.54%
- 6 месяцев
- -2.52%
- 1 год
- 3.33%
- 3 года*
- 7.19%
- 5 лет*
- 5.73%
- 10 лет*
- 9.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GTSGX и WAMFX
GTSGX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии WAMFX в 0.99%.
Доходность на риск
GTSGX vs. WAMFX — Ранг доходности на риск
GTSGX
WAMFX
Сравнение GTSGX c WAMFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Madison Mid Cap Fund (GTSGX) и Boston Trust Walden Midcap Fund (WAMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GTSGX | WAMFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.07 | 0.21 | -0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.25 | 0.43 | -0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.05 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.16 | 0.36 | -0.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.47 | 1.43 | -0.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GTSGX | WAMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 | 0.21 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.36 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.57 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.60 | -0.46 |
Корреляция
Корреляция между GTSGX и WAMFX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GTSGX и WAMFX
Дивидендная доходность GTSGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, что меньше доходности WAMFX в 7.42%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTSGX Madison Mid Cap Fund | 3.52% | 3.37% | 5.76% | 1.25% | 1.96% | 4.38% | 3.43% | 3.74% | 7.57% | 3.58% | 4.34% | 6.09% |
WAMFX Boston Trust Walden Midcap Fund | 7.42% | 7.23% | 3.49% | 4.84% | 5.55% | 4.82% | 3.87% | 12.83% | 7.08% | 0.45% | 5.06% | 5.54% |
Просадки
Сравнение просадок GTSGX и WAMFX
Максимальная просадка GTSGX за все время составила -73.82%, что больше максимальной просадки WAMFX в -36.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTSGX и WAMFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GTSGX | WAMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.82% | -36.81% | -37.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.99% | -11.66% | -0.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.94% | -20.82% | -1.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.25% | -36.81% | -1.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.00% | -6.89% | -3.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.79% | -3.94% | -25.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.07% | 2.97% | +1.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности GTSGX и WAMFX
Madison Mid Cap Fund (GTSGX) имеет более высокую волатильность в 4.73% по сравнению с Boston Trust Walden Midcap Fund (WAMFX) с волатильностью 3.83%. Это указывает на то, что GTSGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WAMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GTSGX | WAMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.73% | 3.83% | +0.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.17% | 8.50% | +1.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.05% | 16.28% | +2.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.36% | 15.81% | +1.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.01% | 17.48% | +0.53% |