PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GTSGX с VMCIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GTSGX с VMCIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Madison Mid Cap Fund (GTSGX) и Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares (VMCIX).

GTSGX управляется Madison Funds. Фонд был запущен 21 июл. 1983 г.. VMCIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 21 мая 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности GTSGX и VMCIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Madison Mid Cap Fund (GTSGX) и Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares (VMCIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GTSGX и VMCIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GTSGX
Madison Mid Cap Fund		-4.35%1.62%10.24%26.51%-13.60%26.31%9.45%33.53%-1.60%15.65%
VMCIX
Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares		-0.62%11.67%14.68%16.54%-18.70%24.53%18.20%31.04%-9.25%19.30%

Доходность по периодам

С начала года, GTSGX показывает доходность -4.35%, что значительно ниже, чем у VMCIX с доходностью -0.62%. За последние 10 лет акции GTSGX уступали акциям VMCIX по среднегодовой доходности: 10.15% против 10.67% соответственно.

GTSGX

1 день
2.26%
1 месяц
-6.95%
С начала года
-4.35%
6 месяцев
-5.69%
1 год
1.28%
3 года*
8.80%
5 лет*
6.79%
10 лет*
10.15%

VMCIX

1 день
2.22%
1 месяц
-5.79%
С начала года
-0.62%
6 месяцев
-1.35%
1 год
12.40%
3 года*
12.61%
5 лет*
6.67%
10 лет*
10.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Madison Mid Cap Fund

Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с GTSGX:
GTSGX с FMIMXGTSGX с FAMEXGTSGX с VLIFXGTSGX с TGVFXGTSGX с ACMVXGTSGX с SCETXGTSGX с XMMO
Часто сравнивают с VMCIX:
VMCIX с VSCIXVMCIX с VIIIXVMCIX с VIEIXVMCIX с VFIAXVMCIX с FXAIXVMCIX с FLPKXVMCIX с VOO

Сравнение комиссий GTSGX и VMCIX

GTSGX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии VMCIX в 0.04%.

GTSGX
Madison Mid Cap Fund
VMCIX
Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

GTSGX vs. VMCIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GTSGX
Ранг доходности на риск GTSGX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTSGX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTSGX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTSGX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTSGX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTSGX: 88
Ранг коэф-та Мартина
VMCIX
Ранг доходности на риск VMCIX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMCIX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMCIX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMCIX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMCIX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMCIX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GTSGX c VMCIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Madison Mid Cap Fund (GTSGX) и Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares (VMCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GTSGXVMCIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.07

0.73

-0.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.25

1.12

-0.87

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.16

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.16

1.06

-0.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.47

4.87

-4.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GTSGX vs. VMCIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GTSGX на текущий момент составляет 0.07, что ниже коэффициента Шарпа VMCIX равного 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GTSGX и VMCIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GTSGXVMCIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

0.73

-0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.38

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.57

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.47

-0.33

Корреляция

Корреляция между GTSGX и VMCIX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GTSGX и VMCIX

Дивидендная доходность GTSGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, что больше доходности VMCIX в 1.51%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GTSGX
Madison Mid Cap Fund		3.52%3.37%5.76%1.25%1.96%4.38%3.43%3.74%7.57%3.58%4.34%6.09%
VMCIX
Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares		1.51%1.52%1.49%1.51%1.60%1.12%1.45%1.48%1.83%1.36%1.46%1.48%

Просадки

Сравнение просадок GTSGX и VMCIX

Максимальная просадка GTSGX за все время составила -73.82%, что больше максимальной просадки VMCIX в -58.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTSGX и VMCIX.

Загрузка...

Показатели просадок

GTSGXVMCIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.82%

-58.86%

-14.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.99%

-12.77%

+0.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.94%

-27.54%

+5.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.25%

-39.30%

+1.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.00%

-6.09%

-3.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.79%

-8.02%

-21.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.07%

2.77%

+1.30%

Волатильность

Сравнение волатильности GTSGX и VMCIX

Madison Mid Cap Fund (GTSGX) и Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares (VMCIX) имеют волатильность 4.73% и 4.96% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GTSGXVMCIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.73%

4.96%

-0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.17%

9.67%

+0.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.05%

17.68%

+1.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.36%

17.66%

-0.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.01%

18.91%

-0.90%