PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GTSGX с VMCIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GTSGX с VMCIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GTSGX (Madison Mid Cap Fund) and VMCIX (Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares) are both Mid Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, GTSGX returned 10.36%/yr vs 11.54%/yr for VMCIX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. GTSGX charges 0.95%/yr vs 0.04%/yr for VMCIX.

Доходность

Сравнение доходности GTSGX и VMCIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Madison Mid Cap Fund (GTSGX) и Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares (VMCIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GTSGX показывает доходность -2.11%, что значительно ниже, чем у VMCIX с доходностью 10.02%. За последние 10 лет акции GTSGX уступали акциям VMCIX по среднегодовой доходности: 10.36% против 11.54% соответственно.

GTSGX

1 день
-0.44%
1 месяц
0.25%
С начала года
-2.11%
6 месяцев
-1.67%
1 год
-0.59%
3 года*
9.58%
5 лет*
6.30%
10 лет*
10.36%

VMCIX

1 день
-0.48%
1 месяц
2.36%
С начала года
10.02%
6 месяцев
9.44%
1 год
18.53%
3 года*
16.65%
5 лет*
7.86%
10 лет*
11.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GTSGX и VMCIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GTSGX
Madison Mid Cap Fund		-2.11%1.62%10.24%26.51%-13.60%26.31%9.45%33.53%-1.60%15.65%
VMCIX
Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares		10.02%11.67%14.68%16.54%-18.70%24.53%18.20%31.04%-9.25%19.30%

Correlation

The correlation between GTSGX and VMCIX is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 1998 г.

0.89

The correlation between GTSGX and VMCIX has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Madison Mid Cap Fund

Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с GTSGX:
GTSGX с FMIMXGTSGX с FAMEXGTSGX с VLIFXGTSGX с TGVFXGTSGX с ACMVXGTSGX с SCETXGTSGX с XMMO
Часто сравнивают с VMCIX:
VMCIX с VSCIXVMCIX с VIIIXVMCIX с VFIAXVMCIX с FXAIXVMCIX с VIEIXVMCIX с FLPKXVMCIX с VOO

Доходность на риск

GTSGX vs. VMCIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GTSGX
Ранг доходности на риск GTSGX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTSGX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTSGX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTSGX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTSGX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTSGX: 22
Ранг коэф-та Мартина
VMCIX
Ранг доходности на риск VMCIX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMCIX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMCIX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMCIX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMCIX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMCIX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GTSGX c VMCIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Madison Mid Cap Fund (GTSGX) и Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares (VMCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GTSGXVMCIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.05
1.49

-1.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.03
2.14

-2.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.26

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.06

2.25

-2.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.16

8.53

-8.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GTSGX vs. VMCIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GTSGX на текущий момент составляет -0.05, что ниже коэффициента Шарпа VMCIX равного 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GTSGX и VMCIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GTSGXVMCIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

1.49

-1.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.45

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.61

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.49

-0.34

Просадки

Сравнение просадок GTSGX и VMCIX

Максимальная просадка GTSGX за все время составила -73.82%, что больше максимальной просадки VMCIX в -58.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTSGX и VMCIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GTSGXVMCIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.82%

-58.86%

-14.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.99%

-8.13%

-3.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.63%

-18.93%

-0.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.94%

-27.54%

+5.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.25%

-39.30%

+1.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.89%

-0.48%

-7.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.69%

-7.97%

-21.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.86%

2.14%

+2.72%

Волатильность

Сравнение волатильности GTSGX и VMCIX

Madison Mid Cap Fund (GTSGX) имеет более высокую волатильность в 3.93% по сравнению с Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares (VMCIX) с волатильностью 3.02%. Это указывает на то, что GTSGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GTSGXVMCIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.93%

3.02%

+0.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.11%

9.27%

+0.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.70%

12.32%

+2.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.43%

17.63%

-0.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.07%

18.92%

-0.85%

Сравнение комиссий GTSGX и VMCIX

GTSGX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии VMCIX в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GTSGX и VMCIX

Дивидендная доходность GTSGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.44%, что больше доходности VMCIX в 1.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GTSGX
Madison Mid Cap Fund		3.44%3.37%5.76%1.25%1.96%4.38%3.43%3.74%7.57%3.58%4.34%6.09%
VMCIX
Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares		1.36%1.52%1.49%1.51%1.60%1.12%1.45%1.48%1.83%1.36%1.46%1.48%

Часто задаваемые вопросы

GTSGX and VMCIX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GTSGX has higher volatility (3.93%) compared to VMCIX (3.02%). In terms of maximum drawdown, GTSGX dropped -73.82% vs VMCIX's -58.86%.

VMCIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.49 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GTSGX и VMCIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор