PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GTSGX с SWMCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GTSGX с SWMCX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GTSGX (Madison Mid Cap Fund) and SWMCX (Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds. Over the past 5 years, GTSGX returned 6.30%/yr vs 8.13%/yr for SWMCX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. GTSGX charges 0.95%/yr vs 0.04%/yr for SWMCX.

Доходность

Сравнение доходности GTSGX и SWMCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Madison Mid Cap Fund (GTSGX) и Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GTSGX показывает доходность -2.11%, что значительно ниже, чем у SWMCX с доходностью 12.44%.

GTSGX

1 день
-0.44%
1 месяц
0.25%
С начала года
-2.11%
6 месяцев
-1.67%
1 год
-0.59%
3 года*
9.58%
5 лет*
6.30%
10 лет*
10.36%

SWMCX

1 день
-0.25%
1 месяц
2.80%
С начала года
12.44%
6 месяцев
11.90%
1 год
22.04%
3 года*
17.36%
5 лет*
8.13%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GTSGX и SWMCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GTSGX
Madison Mid Cap Fund		-2.11%1.62%10.24%26.51%-13.60%26.31%9.45%33.53%-1.60%0.33%
SWMCX
Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund		12.44%10.54%15.28%17.20%-17.31%22.55%17.03%30.46%-9.16%0.40%

Correlation

The correlation between GTSGX and SWMCX is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2017 г.

0.92

The correlation between GTSGX and SWMCX has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Madison Mid Cap Fund

Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund

Часто сравнивают с GTSGX:
GTSGX с FMIMXGTSGX с FAMEXGTSGX с VLIFXGTSGX с TGVFXGTSGX с ACMVXGTSGX с SCETXGTSGX с XMMO
Часто сравнивают с SWMCX:
SWMCX с SCHMSWMCX с VIMAXSWMCX с SWPPXSWMCX с SPMDSWMCX с IVOOSWMCX с SCHDSWMCX с PEXMX

Доходность на риск

GTSGX vs. SWMCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GTSGX
Ранг доходности на риск GTSGX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTSGX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTSGX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTSGX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTSGX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTSGX: 22
Ранг коэф-та Мартина
SWMCX
Ранг доходности на риск SWMCX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWMCX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWMCX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWMCX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWMCX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWMCX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GTSGX c SWMCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Madison Mid Cap Fund (GTSGX) и Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GTSGXSWMCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.05
1.63

-1.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.03
2.36

-2.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.29

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.06

2.68

-2.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.16

10.30

-10.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GTSGX vs. SWMCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GTSGX на текущий момент составляет -0.05, что ниже коэффициента Шарпа SWMCX равного 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GTSGX и SWMCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GTSGXSWMCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

1.63

-1.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.45

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.52

-0.38

Просадки

Сравнение просадок GTSGX и SWMCX

Максимальная просадка GTSGX за все время составила -73.82%, что больше максимальной просадки SWMCX в -40.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTSGX и SWMCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GTSGXSWMCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.82%

-40.34%

-33.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.99%

-8.15%

-3.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.63%

-21.07%

+1.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.94%

-26.09%

+4.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.25%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.89%

-0.25%

-7.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.69%

-6.63%

-23.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.86%

2.12%

+2.74%

Волатильность

Сравнение волатильности GTSGX и SWMCX

Madison Mid Cap Fund (GTSGX) имеет более высокую волатильность в 3.93% по сравнению с Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX) с волатильностью 3.28%. Это указывает на то, что GTSGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWMCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GTSGXSWMCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.93%

3.28%

+0.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.11%

9.93%

+0.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.70%

13.43%

+1.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.43%

18.25%

-0.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.07%

20.63%

-2.56%

Сравнение комиссий GTSGX и SWMCX

GTSGX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SWMCX в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GTSGX и SWMCX

Дивидендная доходность GTSGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.44%, что больше доходности SWMCX в 1.89%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GTSGX
Madison Mid Cap Fund		3.44%3.37%5.76%1.25%1.96%4.38%3.43%3.74%7.57%3.58%4.34%6.09%
SWMCX
Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund		1.89%2.13%2.60%1.49%1.59%2.93%1.45%2.44%1.41%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GTSGX and SWMCX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GTSGX has higher volatility (3.93%) compared to SWMCX (3.28%). In terms of maximum drawdown, GTSGX dropped -73.82% vs SWMCX's -40.34%.

SWMCX currently has the higher Sharpe Ratio (1.63 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GTSGX и SWMCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор