PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GTSGX с SWMCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GTSGX с SWMCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Madison Mid Cap Fund (GTSGX) и Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX).

GTSGX управляется Madison Funds. Фонд был запущен 21 июл. 1983 г.. SWMCX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности GTSGX и SWMCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Madison Mid Cap Fund (GTSGX) и Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GTSGX и SWMCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GTSGX
Madison Mid Cap Fund		-4.35%1.62%10.24%26.51%-13.60%26.31%9.45%33.53%-1.60%0.33%
SWMCX
Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund		1.25%10.54%15.28%17.20%-17.31%22.55%17.03%30.46%-9.16%0.40%

Доходность по периодам

С начала года, GTSGX показывает доходность -4.35%, что значительно ниже, чем у SWMCX с доходностью 1.25%.

GTSGX

1 день
2.26%
1 месяц
-6.95%
С начала года
-4.35%
6 месяцев
-5.69%
1 год
1.28%
3 года*
8.80%
5 лет*
6.79%
10 лет*
10.15%

SWMCX

1 день
2.61%
1 месяц
-5.57%
С начала года
1.25%
6 месяцев
1.45%
1 год
15.42%
3 года*
13.27%
5 лет*
6.91%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Madison Mid Cap Fund

Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund

Часто сравнивают с GTSGX:
GTSGX с FMIMXGTSGX с FAMEXGTSGX с VLIFXGTSGX с TGVFXGTSGX с ACMVXGTSGX с SCETXGTSGX с XMMO
Часто сравнивают с SWMCX:
SWMCX с SCHMSWMCX с VIMAXSWMCX с SWPPXSWMCX с IVOOSWMCX с SCHBSWMCX с SPMDSWMCX с SCHD

Сравнение комиссий GTSGX и SWMCX

GTSGX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SWMCX в 0.04%.

GTSGX
Madison Mid Cap Fund
SWMCX
Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund

Доходность на риск

GTSGX vs. SWMCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GTSGX
Ранг доходности на риск GTSGX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTSGX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTSGX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTSGX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTSGX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTSGX: 88
Ранг коэф-та Мартина
SWMCX
Ранг доходности на риск SWMCX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWMCX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWMCX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWMCX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWMCX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWMCX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GTSGX c SWMCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Madison Mid Cap Fund (GTSGX) и Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GTSGXSWMCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.07

0.84

-0.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.25

1.29

-1.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.18

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.16

1.22

-1.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.47

5.68

-5.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GTSGX vs. SWMCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GTSGX на текущий момент составляет 0.07, что ниже коэффициента Шарпа SWMCX равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GTSGX и SWMCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GTSGXSWMCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

0.84

-0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.38

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.46

-0.32

Корреляция

Корреляция между GTSGX и SWMCX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GTSGX и SWMCX

Дивидендная доходность GTSGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, что больше доходности SWMCX в 2.10%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GTSGX
Madison Mid Cap Fund		3.52%3.37%5.76%1.25%1.96%4.38%3.43%3.74%7.57%3.58%4.34%6.09%
SWMCX
Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund		2.10%2.13%2.60%1.49%1.59%2.93%1.45%2.44%1.41%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GTSGX и SWMCX

Максимальная просадка GTSGX за все время составила -73.82%, что больше максимальной просадки SWMCX в -40.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTSGX и SWMCX.

Загрузка...

Показатели просадок

GTSGXSWMCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.82%

-40.34%

-33.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.99%

-13.43%

+1.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.94%

-26.09%

+4.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.25%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.00%

-5.76%

-4.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.79%

-6.74%

-23.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.07%

2.89%

+1.18%

Волатильность

Сравнение волатильности GTSGX и SWMCX

Текущая волатильность для Madison Mid Cap Fund (GTSGX) составляет 4.73%, в то время как у Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX) волатильность равна 5.61%. Это указывает на то, что GTSGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWMCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GTSGXSWMCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.73%

5.61%

-0.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.17%

10.50%

-0.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.05%

19.09%

-0.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.36%

18.27%

-0.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.01%

20.77%

-2.76%