PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GTSGX с GSMCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GTSGX с GSMCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Madison Mid Cap Fund (GTSGX) и Goldman Sachs Mid Cap Value Fund (GSMCX).

GTSGX управляется Madison Funds. Фонд был запущен 21 июл. 1983 г.. GSMCX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 1 авг. 1995 г..

Доходность

Сравнение доходности GTSGX и GSMCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Madison Mid Cap Fund (GTSGX) и Goldman Sachs Mid Cap Value Fund (GSMCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GTSGX и GSMCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GTSGX
Madison Mid Cap Fund		-4.35%1.62%10.24%26.51%-13.60%26.31%9.45%33.53%-1.60%15.65%
GSMCX
Goldman Sachs Mid Cap Value Fund		2.03%9.77%19.33%11.95%-10.25%30.75%8.78%32.04%-10.53%11.14%

Доходность по периодам

С начала года, GTSGX показывает доходность -4.35%, что значительно ниже, чем у GSMCX с доходностью 2.03%. За последние 10 лет акции GTSGX уступали акциям GSMCX по среднегодовой доходности: 10.15% против 11.02% соответственно.

GTSGX

1 день
2.26%
1 месяц
-6.95%
С начала года
-4.35%
6 месяцев
-5.69%
1 год
1.28%
3 года*
8.80%
5 лет*
6.79%
10 лет*
10.15%

GSMCX

1 день
2.55%
1 месяц
-6.39%
С начала года
2.03%
6 месяцев
3.47%
1 год
16.00%
3 года*
14.35%
5 лет*
9.38%
10 лет*
11.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Madison Mid Cap Fund

Goldman Sachs Mid Cap Value Fund

Часто сравнивают с GTSGX:
GTSGX с FMIMXGTSGX с FAMEXGTSGX с VLIFXGTSGX с TGVFXGTSGX с ACMVXGTSGX с SCETXGTSGX с XMMO
Часто сравнивают с GSMCX:
GSMCX с VFIAXGSMCX с AVEMXGSMCX с GSSRXGSMCX с MISIXGSMCX с FSMDXGSMCX с GCGIXGSMCX с JNVSX

Сравнение комиссий GTSGX и GSMCX

GTSGX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии GSMCX в 0.84%.

GTSGX
Madison Mid Cap Fund
GSMCX
Goldman Sachs Mid Cap Value Fund

Доходность на риск

GTSGX vs. GSMCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GTSGX
Ранг доходности на риск GTSGX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTSGX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTSGX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTSGX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTSGX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTSGX: 88
Ранг коэф-та Мартина
GSMCX
Ранг доходности на риск GSMCX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSMCX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSMCX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSMCX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSMCX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSMCX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GTSGX c GSMCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Madison Mid Cap Fund (GTSGX) и Goldman Sachs Mid Cap Value Fund (GSMCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GTSGXGSMCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.07

0.86

-0.79

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.25

1.30

-1.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.18

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.16

1.16

-1.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.47

4.93

-4.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GTSGX vs. GSMCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GTSGX на текущий момент составляет 0.07, что ниже коэффициента Шарпа GSMCX равного 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GTSGX и GSMCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GTSGXGSMCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

0.86

-0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.53

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.54

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.54

-0.39

Корреляция

Корреляция между GTSGX и GSMCX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GTSGX и GSMCX

Дивидендная доходность GTSGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, что меньше доходности GSMCX в 14.36%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GTSGX
Madison Mid Cap Fund		3.52%3.37%5.76%1.25%1.96%4.38%3.43%3.74%7.57%3.58%4.34%6.09%
GSMCX
Goldman Sachs Mid Cap Value Fund		14.36%14.65%13.86%4.92%13.96%17.06%0.69%3.42%18.39%15.77%1.49%13.85%

Просадки

Сравнение просадок GTSGX и GSMCX

Максимальная просадка GTSGX за все время составила -73.82%, что больше максимальной просадки GSMCX в -54.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTSGX и GSMCX.

Загрузка...

Показатели просадок

GTSGXGSMCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.82%

-54.35%

-19.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.99%

-13.13%

+1.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.94%

-20.03%

-1.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.25%

-42.57%

+4.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.00%

-6.85%

-3.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.79%

-7.61%

-22.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.07%

3.08%

+0.99%

Волатильность

Сравнение волатильности GTSGX и GSMCX

Текущая волатильность для Madison Mid Cap Fund (GTSGX) составляет 4.73%, в то время как у Goldman Sachs Mid Cap Value Fund (GSMCX) волатильность равна 6.25%. Это указывает на то, что GTSGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSMCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GTSGXGSMCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.73%

6.25%

-1.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.17%

11.12%

-0.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.05%

19.02%

+0.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.36%

17.91%

-0.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.01%

20.46%

-2.45%