Сравнение GSMCX с AVEMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Mid Cap Value Fund (GSMCX) и Ave Maria Value Fund (AVEMX).
GSMCX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 1 авг. 1995 г.. AVEMX управляется Ave Maria Mutual Funds. Фонд был запущен 1 мая 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности GSMCX и AVEMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GSMCX и AVEMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSMCX Goldman Sachs Mid Cap Value Fund | 2.03% | 9.77% | 19.33% | 11.95% | -10.25% | 30.75% | 8.78% | 32.04% | -10.53% | 11.14% |
AVEMX Ave Maria Value Fund | 9.67% | 2.82% | 21.43% | 3.49% | 4.19% | 25.15% | 6.20% | 20.51% | -8.70% | 17.75% |
Доходность по периодам
С начала года, GSMCX показывает доходность 2.03%, что значительно ниже, чем у AVEMX с доходностью 9.67%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GSMCX имеют среднегодовую доходность 11.02%, а акции AVEMX немного впереди с 11.35%.
GSMCX
- 1 день
- 2.55%
- 1 месяц
- -6.39%
- С начала года
- 2.03%
- 6 месяцев
- 3.47%
- 1 год
- 16.00%
- 3 года*
- 14.35%
- 5 лет*
- 9.38%
- 10 лет*
- 11.02%
AVEMX
- 1 день
- 2.12%
- 1 месяц
- -7.28%
- С начала года
- 9.67%
- 6 месяцев
- 5.96%
- 1 год
- 6.98%
- 3 года*
- 13.63%
- 5 лет*
- 9.18%
- 10 лет*
- 11.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GSMCX и AVEMX
GSMCX берет комиссию в 0.84%, что меньше комиссии AVEMX в 0.97%.
Доходность на риск
GSMCX vs. AVEMX — Ранг доходности на риск
GSMCX
AVEMX
Сравнение GSMCX c AVEMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Mid Cap Value Fund (GSMCX) и Ave Maria Value Fund (AVEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GSMCX | AVEMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.86 | 0.36 | +0.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.30 | 0.63 | +0.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.09 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.16 | 0.61 | +0.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.93 | 1.48 | +3.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSMCX | AVEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | 0.36 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.50 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.62 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.40 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между GSMCX и AVEMX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSMCX и AVEMX
Дивидендная доходность GSMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.36%, что больше доходности AVEMX в 0.31%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSMCX Goldman Sachs Mid Cap Value Fund | 14.36% | 14.65% | 13.86% | 4.92% | 13.96% | 17.06% | 0.69% | 3.42% | 18.39% | 15.77% | 1.49% | 13.85% |
AVEMX Ave Maria Value Fund | 0.31% | 0.34% | 8.81% | 4.42% | 1.15% | 8.07% | 3.57% | 5.27% | 10.76% | 7.84% | 0.00% | 0.12% |
Просадки
Сравнение просадок GSMCX и AVEMX
Максимальная просадка GSMCX за все время составила -54.35%, что меньше максимальной просадки AVEMX в -59.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSMCX и AVEMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GSMCX | AVEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.35% | -59.76% | +5.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.13% | -13.42% | +0.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.03% | -18.64% | -1.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.57% | -39.76% | -2.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.85% | -7.28% | +0.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.61% | -8.63% | +1.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.08% | 5.53% | -2.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSMCX и AVEMX
Goldman Sachs Mid Cap Value Fund (GSMCX) имеет более высокую волатильность в 6.25% по сравнению с Ave Maria Value Fund (AVEMX) с волатильностью 5.67%. Это указывает на то, что GSMCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GSMCX | AVEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.25% | 5.67% | +0.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.12% | 13.27% | -2.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.02% | 21.06% | -2.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.91% | 18.46% | -0.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.46% | 18.47% | +1.99% |