Сравнение GTSGX с FTSIX
GTSGX (Madison Mid Cap Fund) and FTSIX (Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds. Over the past 5 years, GTSGX returned 6.30%/yr vs 6.49%/yr for FTSIX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. GTSGX charges 0.95%/yr vs 2.69%/yr for FTSIX.
Доходность
Сравнение доходности GTSGX и FTSIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GTSGX показывает доходность -2.11%, что значительно ниже, чем у FTSIX с доходностью 14.98%.
GTSGX
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- -2.11%
- 6 месяцев
- -1.67%
- 1 год
- -0.59%
- 3 года*
- 9.58%
- 5 лет*
- 6.30%
- 10 лет*
- 10.36%
FTSIX
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- 1.81%
- С начала года
- 14.98%
- 6 месяцев
- 14.76%
- 1 год
- 28.28%
- 3 года*
- 15.41%
- 5 лет*
- 6.49%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GTSGX и FTSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTSGX Madison Mid Cap Fund | -2.11% | 1.62% | 10.24% | 26.51% | -13.60% | 26.31% | 9.45% | 33.53% |
FTSIX Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund | 14.98% | 6.04% | 11.86% | 18.52% | -17.63% | 25.29% | 19.19% | 26.72% |
Correlation
The correlation between GTSGX and FTSIX is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.88 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2019 г. | 0.89 |
The correlation between GTSGX and FTSIX has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GTSGX vs. FTSIX — Ранг доходности на риск
GTSGX
FTSIX
Сравнение GTSGX c FTSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Madison Mid Cap Fund (GTSGX) и Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund (FTSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GTSGX | FTSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.31 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.06 | 4.12 | -4.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.16 | 11.88 | -12.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GTSGX | FTSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 | 1.79 | -1.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.34 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.57 | -0.42 |
Просадки
Сравнение просадок GTSGX и FTSIX
Максимальная просадка GTSGX за все время составила -73.82%, что больше максимальной просадки FTSIX в -42.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTSGX и FTSIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GTSGX | FTSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.82% | -42.12% | -31.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.99% | -6.80% | -5.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.63% | -23.30% | +3.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.94% | -27.57% | +5.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.25% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.89% | 0.00% | -7.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.69% | -7.65% | -22.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.86% | 2.35% | +2.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности GTSGX и FTSIX
Текущая волатильность для Madison Mid Cap Fund (GTSGX) составляет 3.93%, в то время как у Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund (FTSIX) волатильность равна 4.14%. Это указывает на то, что GTSGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GTSGX | FTSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.93% | 4.14% | -0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.11% | 11.11% | -1.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.70% | 15.74% | -1.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.43% | 19.09% | -1.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.07% | 23.33% | -5.26% |
Сравнение комиссий GTSGX и FTSIX
GTSGX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии FTSIX в 2.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GTSGX и FTSIX
Дивидендная доходность GTSGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.44%, что больше доходности FTSIX в 0.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTSIX Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund | 0.56% | 0.64% | 0.84% | 0.85% | 0.95% | 5.50% | 0.35% | 2.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GTSGX Madison Mid Cap Fund | 3.44% | 3.37% | 5.76% | 1.25% | 1.96% | 4.38% | 3.43% | 3.74% | 7.57% | 3.58% | 4.34% | 6.09% |
Часто задаваемые вопросы
GTSGX and FTSIX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FTSIX has higher volatility (4.14%) compared to GTSGX (3.93%). In terms of maximum drawdown, GTSGX dropped -73.82% vs FTSIX's -42.12%.
FTSIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GTSGX и FTSIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор