Сравнение GTSGX с FTSIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Madison Mid Cap Fund (GTSGX) и Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund (FTSIX).
GTSGX управляется Madison Funds. Фонд был запущен 21 июл. 1983 г.. FTSIX управляется Fuller & Thaler Asset Mgmt. Фонд был запущен 26 дек. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности GTSGX и FTSIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GTSGX и FTSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTSGX Madison Mid Cap Fund | -4.35% | 1.62% | 10.24% | 26.51% | -13.60% | 26.31% | 9.45% | 33.53% |
FTSIX Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund | 6.17% | 6.04% | 11.86% | 18.52% | -17.63% | 25.29% | 19.19% | 26.72% |
Доходность по периодам
С начала года, GTSGX показывает доходность -4.35%, что значительно ниже, чем у FTSIX с доходностью 6.17%.
GTSGX
- 1 день
- 2.26%
- 1 месяц
- -6.95%
- С начала года
- -4.35%
- 6 месяцев
- -5.69%
- 1 год
- 1.28%
- 3 года*
- 8.80%
- 5 лет*
- 6.79%
- 10 лет*
- 10.15%
FTSIX
- 1 день
- 2.47%
- 1 месяц
- -4.31%
- С начала года
- 6.17%
- 6 месяцев
- 8.46%
- 1 год
- 18.00%
- 3 года*
- 11.65%
- 5 лет*
- 5.34%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GTSGX и FTSIX
GTSGX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии FTSIX в 2.69%.
Доходность на риск
GTSGX vs. FTSIX — Ранг доходности на риск
GTSGX
FTSIX
Сравнение GTSGX c FTSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Madison Mid Cap Fund (GTSGX) и Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund (FTSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GTSGX | FTSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.07 | 0.91 | -0.83 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.25 | 1.41 | -1.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.19 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.16 | 1.42 | -1.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.47 | 5.73 | -5.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GTSGX | FTSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 | 0.91 | -0.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.28 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.53 | -0.39 |
Корреляция
Корреляция между GTSGX и FTSIX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GTSGX и FTSIX
Дивидендная доходность GTSGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, что больше доходности FTSIX в 0.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTSGX Madison Mid Cap Fund | 3.52% | 3.37% | 5.76% | 1.25% | 1.96% | 4.38% | 3.43% | 3.74% | 7.57% | 3.58% | 4.34% | 6.09% |
FTSIX Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund | 0.61% | 0.64% | 0.84% | 0.85% | 0.95% | 5.50% | 0.35% | 2.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GTSGX и FTSIX
Максимальная просадка GTSGX за все время составила -73.82%, что больше максимальной просадки FTSIX в -42.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTSGX и FTSIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GTSGX | FTSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.82% | -42.12% | -31.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.99% | -13.29% | +1.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.94% | -27.57% | +5.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.25% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.00% | -4.50% | -5.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.79% | -7.80% | -21.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.07% | 3.29% | +0.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности GTSGX и FTSIX
Текущая волатильность для Madison Mid Cap Fund (GTSGX) составляет 4.73%, в то время как у Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund (FTSIX) волатильность равна 5.75%. Это указывает на то, что GTSGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GTSGX | FTSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.73% | 5.75% | -1.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.17% | 11.27% | -1.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.05% | 20.15% | -1.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.36% | 19.14% | -1.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.01% | 23.49% | -5.48% |