PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GTSGX с CRMEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GTSGX с CRMEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Madison Mid Cap Fund (GTSGX) и CRM All Cap Value Fund (CRMEX).

GTSGX управляется Madison Funds. Фонд был запущен 21 июл. 1983 г.. CRMEX управляется CRM. Фонд был запущен 24 окт. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности GTSGX и CRMEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Madison Mid Cap Fund (GTSGX) и CRM All Cap Value Fund (CRMEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GTSGX и CRMEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GTSGX
Madison Mid Cap Fund		-4.35%1.62%10.24%26.51%-13.60%26.31%9.45%33.53%-1.60%15.65%
CRMEX
CRM All Cap Value Fund		-0.29%11.04%15.55%5.43%-9.73%21.44%14.59%22.36%-13.87%18.55%

Доходность по периодам

С начала года, GTSGX показывает доходность -4.35%, что значительно ниже, чем у CRMEX с доходностью -0.29%. За последние 10 лет акции GTSGX превзошли акции CRMEX по среднегодовой доходности: 10.15% против 8.96% соответственно.

GTSGX

1 день
2.26%
1 месяц
-6.95%
С начала года
-4.35%
6 месяцев
-5.69%
1 год
1.28%
3 года*
8.80%
5 лет*
6.79%
10 лет*
10.15%

CRMEX

1 день
3.59%
1 месяц
-7.72%
С начала года
-0.29%
6 месяцев
6.39%
1 год
21.90%
3 года*
10.84%
5 лет*
5.99%
10 лет*
8.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Madison Mid Cap Fund

CRM All Cap Value Fund

Часто сравнивают с GTSGX:
GTSGX с FMIMXGTSGX с FAMEXGTSGX с VLIFXGTSGX с TGVFXGTSGX с ACMVXGTSGX с SCETXGTSGX с XMMO
Часто сравнивают с CRMEX:
CRMEX с CRMAXCRMEX с CRIMXCRMEX с CRMSXCRMEX с BIGTXCRMEX с GABVXCRMEX с FSMDXCRMEX с CRIHX

Сравнение комиссий GTSGX и CRMEX

GTSGX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии CRMEX в 1.34%.

CRMEX
CRM All Cap Value Fund
GTSGX
Madison Mid Cap Fund

Доходность на риск

GTSGX vs. CRMEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GTSGX
Ранг доходности на риск GTSGX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTSGX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTSGX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTSGX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTSGX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTSGX: 88
Ранг коэф-та Мартина
CRMEX
Ранг доходности на риск CRMEX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRMEX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRMEX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRMEX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRMEX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRMEX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GTSGX c CRMEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Madison Mid Cap Fund (GTSGX) и CRM All Cap Value Fund (CRMEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GTSGXCRMEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.07

0.92

-0.84

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.25

1.39

-1.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.20

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.16

1.47

-1.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.47

5.26

-4.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GTSGX vs. CRMEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GTSGX на текущий момент составляет 0.07, что ниже коэффициента Шарпа CRMEX равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GTSGX и CRMEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GTSGXCRMEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

0.92

-0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.30

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.44

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.33

-0.19

Корреляция

Корреляция между GTSGX и CRMEX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GTSGX и CRMEX

Дивидендная доходность GTSGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, что меньше доходности CRMEX в 9.51%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GTSGX
Madison Mid Cap Fund		3.52%3.37%5.76%1.25%1.96%4.38%3.43%3.74%7.57%3.58%4.34%6.09%
CRMEX
CRM All Cap Value Fund		9.51%9.49%11.02%1.92%7.25%22.91%2.70%6.13%26.31%16.83%4.64%29.97%

Просадки

Сравнение просадок GTSGX и CRMEX

Максимальная просадка GTSGX за все время составила -73.82%, что больше максимальной просадки CRMEX в -53.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTSGX и CRMEX.

Загрузка...

Показатели просадок

GTSGXCRMEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.82%

-53.72%

-20.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.99%

-15.12%

+3.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.94%

-25.73%

+3.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.25%

-42.66%

+4.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.00%

-9.06%

-0.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.79%

-9.12%

-20.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.07%

4.24%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности GTSGX и CRMEX

Текущая волатильность для Madison Mid Cap Fund (GTSGX) составляет 4.73%, в то время как у CRM All Cap Value Fund (CRMEX) волатильность равна 8.57%. Это указывает на то, что GTSGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRMEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GTSGXCRMEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.73%

8.57%

-3.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.17%

14.58%

-4.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.05%

24.25%

-5.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.36%

20.11%

-2.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.01%

20.42%

-2.41%