PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
CRM All Cap Value Fund (CRMEX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

CRM All Cap Value Fund (CRMEX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US12626X8415

CUSIP

12626X841

Эмитент

CRM

Дата выпуска

24 окт. 2006 г.

Категория

Mid Cap Blend Equities

Минимальные инвестиции

$2,500

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Средняя

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия CRMEX составляет 1.34%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CRM All Cap Value Fund

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

CRM All Cap Value Fund (CRMEX) показал доход в -8.59% с начала года и -3.07% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CRMEX составила 6.42%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

CRMEX

С начала года

-8.59%

1 месяц

1.62%

6 месяцев

-13.14%

1 год

-3.07%

3 года

2.25%

5 лет

11.02%

10 лет

6.42%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

3.96%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью CRMEX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.35%-3.94%-8.65%-3.53%4.49%-8.59%
2024-1.37%5.09%5.14%-5.73%6.07%-1.54%4.97%2.30%0.79%-2.49%7.39%-4.98%15.56%
20237.86%-3.35%-4.98%-1.27%-4.34%6.55%4.42%-3.32%-5.16%-5.11%8.85%6.94%5.42%
2022-4.37%0.42%1.10%-5.59%2.60%-8.87%7.26%-3.31%-8.05%14.59%1.98%-5.47%-9.73%
20210.13%5.74%3.08%4.67%3.09%-1.55%-1.24%0.91%-3.50%4.10%-1.57%6.32%21.45%
2020-1.31%-9.74%-21.08%12.42%4.97%3.68%4.91%3.87%-2.95%1.92%15.38%7.11%14.59%
20199.38%3.98%1.33%3.78%-7.98%6.39%0.00%-3.72%2.97%-0.29%2.03%3.62%22.37%
20183.81%-4.67%-0.47%1.05%2.09%0.12%3.18%2.09%-0.65%-10.52%1.09%-10.56%-13.87%
20171.99%2.06%-0.34%1.58%1.89%1.09%0.65%0.21%2.89%1.66%2.45%1.05%18.54%
2016-5.67%-0.40%6.84%2.88%2.20%-0.72%3.25%1.28%-0.12%-1.61%3.51%1.07%12.66%
2015-4.11%7.25%0.76%-0.28%3.03%-1.38%1.96%-5.40%-5.22%6.33%2.11%-2.95%1.14%
2014-4.87%5.54%-0.00%-0.48%1.60%2.20%-4.00%3.69%-2.71%0.87%1.89%1.09%4.40%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг CRMEX составляет 8, что хуже, чем результаты 92% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности CRMEX, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CRMEX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRMEX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRMEX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRMEX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRMEX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для CRM All Cap Value Fund (CRMEX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

CRM All Cap Value Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 2 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: -0.09
  • За 5 лет: 0.53
  • За 10 лет: 0.32
  • За всё время: 0.29

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность CRM All Cap Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 12.05%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.76 на акцию.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.76$0.76$0.13$0.46$1.73$0.21$0.42$1.57$1.46$0.40$2.38$2.77

Дивидендный доход

12.05%11.02%1.92%7.25%22.91%2.70%6.14%26.31%16.82%4.64%29.97%27.16%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для CRM All Cap Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.76$0.76
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.13$0.13
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.46$0.46
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.73$1.73
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.21$0.21
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.42$0.42
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.57$1.57
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.46$1.46
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.40$0.40
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.38$2.38
2014$2.77$2.77

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

CRM All Cap Value Fund показал максимальную просадку в 53.66%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 967 торговых сессий.

Текущая просадка CRM All Cap Value Fund составляет 13.47%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-53.66%20 июл. 2007 г.4119 мар. 2009 г.96710 янв. 2013 г.1378
-42.65%24 сент. 2018 г.37623 мар. 2020 г.1619 нояб. 2020 г.537
-25.73%26 нояб. 2024 г.908 апр. 2025 г.———
-21.1%5 янв. 2022 г.45627 окт. 2023 г.9820 мар. 2024 г.554
-17.47%24 июн. 2015 г.16111 февр. 2016 г.807 июн. 2016 г.241
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...