- ISIN
- US12626X8415
- CUSIP
- 12626X841
- Эмитент
- CRM
- Дата выпуска
- 24 окт. 2006 г.
- Категория
- Mid Cap Blend Equities
- Минимальные инвестиции
- $2,500
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CRMEX
CRM All Cap Value Fund (CRMEX) прибавил 21.6% с начала года. Текущая цена акции CRMEX — $8. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции CRMEX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,593.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
CRM All Cap Value Fund (CRMEX) показал доход в 21.58% с начала года и 35.80% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CRMEX составила 10.35%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
CRM All Cap Value Fund
- 1 день
- 2.80%
- 1 месяц
- 0.84%
- 6 месяцев
- 14.65%
- С начала года
- 21.58%
- 1 год
- 35.80%
- 3 года*
- 17.37%
- 5 лет*
- 9.76%
- 10 лет*
- 10.35%
- Всё время*
- 7.86%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность CRMEX по месяцам
На основе ежедневных данных с 26 окт. 2006 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.76%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.6 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +15.4%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -21.1%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении CRMEX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +10.2%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -13.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.74% | 3.33% | -6.98% | 12.70% | 2.30% | 7.38% | -6.06% | 4.84% | 21.58% | ||||
| 2025 | 3.35% | -3.94% | -8.65% | -3.53% | 4.49% | 5.25% | 3.03% | 5.43% | -0.56% | 1.54% | 1.93% | 3.23% | 11.04% |
| 2024 | -1.37% | 5.09% | 5.14% | -5.73% | 6.07% | -1.54% | 4.96% | 2.30% | 0.79% | -2.49% | 7.39% | -4.98% | 15.55% |
| 2023 | 7.86% | -3.35% | -4.98% | -1.27% | -4.34% | 6.55% | 4.42% | -3.32% | -5.16% | -5.11% | 8.85% | 6.94% | 5.43% |
| 2022 | -4.37% | 0.42% | 1.10% | -5.59% | 2.60% | -8.87% | 7.26% | -3.31% | -8.05% | 14.59% | 1.98% | -5.48% | -9.73% |
| 2021 | 0.13% | 5.74% | 3.08% | 4.67% | 3.09% | -1.55% | -1.24% | 0.91% | -3.50% | 4.10% | -1.57% | 6.32% | 21.44% |
Метрики бенчмарка
CRM All Cap Value Fund has an annualized alpha of -0.84%, beta of 1.00, and R2 of 0.87 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 26, 2006.
- This fund participated in 107.56% of S&P 500 Index downside but only 102.40% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- With beta of 1.00 and R2 of 0.87, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- -0.84%
- Бета
- 1.00
- R²
- 0.87
- Участие в росте
- 102.40%
- Участие в снижении
- 107.56%
Комиссия
Комиссия CRMEX составляет 1.34%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CRMEX имеет ранг 64 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 64% аналогов категории инвестиционных фондов на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат выше, чем у большинства аналогов.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для CRM All Cap Value Fund (CRMEX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CRMEX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.32 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.95 | 2.50 | +0.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.05 | 10.58 | -0.54 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность CRM All Cap Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.80%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.66 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.66 | $0.66 | $0.76 | $0.13 | $0.46 | $1.73 | $0.21 | $0.42 | $1.57 | $1.46 | $0.40 | $2.38 |
Дивидендный доход | 7.80% | 9.49% | 11.02% | 1.92% | 7.25% | 22.91% | 2.70% | 6.13% | 26.31% | 16.83% | 4.64% | 29.97% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для CRM All Cap Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.66 | $0.66 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.76 | $0.76 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.13 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.46 | $0.46 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.73 | $1.73 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
CRM All Cap Value Fund показал максимальную просадку в 53.72%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 973 торговые сессии.
Текущая просадка CRM All Cap Value Fund составляет 1.52%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-53.72%март 2009 г. | 1y 7mo | 3y 10mo | 5y 6moиюль 2007 г. - янв. 2013 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-42.66%март 2020 г. | 1y 6mo | 7mo 21d | 2y 1moсент. 2018 г. - нояб. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-25.73%апр. 2025 г. | 4mo 13d | 5mo | 9mo 13dнояб. 2024 г. - сент. 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-21.10%окт. 2023 г. | 1y 9mo | 4mo 25d | 2y 2moянв. 2022 г. - март 2024 г. | — |
-17.47%февр. 2016 г. | 7mo 22d | 3mo 27d | 11mo 19dиюнь 2015 г. - июнь 2016 г. | — |
Показатели просадок
| CRMEX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.72% | -56.78% | +3.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.20% | -9.10% | -3.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.73% | -18.90% | -6.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.73% | -25.43% | -0.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.66% | -33.92% | -8.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.52% | -0.17% | -1.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.00% | -10.69% | +1.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.57% | 2.14% | +1.43% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с CRMEX
Добавьте CRM All Cap Value Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CRMEX