PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRMEX с FSMDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CRMEX с FSMDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CRM All Cap Value Fund (CRMEX) и Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX).

CRMEX управляется CRM. Фонд был запущен 24 окт. 2006 г.. FSMDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 8 сент. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности CRMEX и FSMDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CRM All Cap Value Fund (CRMEX) и Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CRMEX и FSMDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CRMEX
CRM All Cap Value Fund		-0.29%11.04%15.55%5.43%-9.73%21.44%14.59%22.36%-13.87%18.55%
FSMDX
Fidelity Mid Cap Index Fund		1.30%10.58%15.55%17.20%-17.27%22.56%17.13%30.53%-9.38%18.04%

Доходность по периодам

С начала года, CRMEX показывает доходность -0.29%, что значительно ниже, чем у FSMDX с доходностью 1.30%. За последние 10 лет акции CRMEX уступали акциям FSMDX по среднегодовой доходности: 8.96% против 10.81% соответственно.

CRMEX

1 день
3.59%
1 месяц
-7.72%
С начала года
-0.29%
6 месяцев
6.39%
1 год
21.90%
3 года*
10.84%
5 лет*
5.99%
10 лет*
8.96%

FSMDX

1 день
2.63%
1 месяц
-5.55%
С начала года
1.30%
6 месяцев
1.49%
1 год
15.54%
3 года*
13.39%
5 лет*
6.99%
10 лет*
10.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CRM All Cap Value Fund

Fidelity Mid Cap Index Fund

Часто сравнивают с CRMEX:
CRMEX с CRMAXCRMEX с CRIMXCRMEX с CRMSXCRMEX с BIGTXCRMEX с GABVXCRMEX с GTSGXCRMEX с CRIHX
Часто сравнивают с FSMDX:
FSMDX с FMDGXFSMDX с VIMAXFSMDX с FLAPXFSMDX с VOOFSMDX с FSMSXFSMDX с FLPSXFSMDX с SPY

Сравнение комиссий CRMEX и FSMDX

CRMEX берет комиссию в 1.34%, что несколько больше комиссии FSMDX в 0.03%.

CRMEX
CRM All Cap Value Fund
FSMDX
Fidelity Mid Cap Index Fund

Доходность на риск

CRMEX vs. FSMDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRMEX
Ранг доходности на риск CRMEX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRMEX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRMEX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRMEX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRMEX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRMEX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
FSMDX
Ранг доходности на риск FSMDX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSMDX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMDX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMDX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMDX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMDX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRMEX c FSMDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CRM All Cap Value Fund (CRMEX) и Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CRMEXFSMDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

0.84

+0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.39

1.30

+0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.18

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.47

1.23

+0.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.26

5.73

-0.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CRMEX vs. FSMDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRMEX на текущий момент составляет 0.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSMDX равному 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRMEX и FSMDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CRMEXFSMDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

0.84

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.38

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.56

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.66

-0.33

Корреляция

Корреляция между CRMEX и FSMDX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRMEX и FSMDX

Дивидендная доходность CRMEX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.51%, что больше доходности FSMDX в 1.09%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CRMEX
CRM All Cap Value Fund		9.51%9.49%11.02%1.92%7.25%22.91%2.70%6.13%26.31%16.83%4.64%29.97%
FSMDX
Fidelity Mid Cap Index Fund		1.09%1.10%2.46%1.39%2.07%3.35%2.34%2.86%2.21%2.17%2.23%2.84%

Просадки

Сравнение просадок CRMEX и FSMDX

Максимальная просадка CRMEX за все время составила -53.72%, что больше максимальной просадки FSMDX в -40.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRMEX и FSMDX.

Загрузка...

Показатели просадок

CRMEXFSMDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.72%

-40.35%

-13.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.12%

-13.42%

-1.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.73%

-26.07%

+0.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.66%

-40.35%

-2.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.06%

-5.74%

-3.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.12%

-5.00%

-4.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.24%

2.89%

+1.35%

Волатильность

Сравнение волатильности CRMEX и FSMDX

CRM All Cap Value Fund (CRMEX) имеет более высокую волатильность в 8.57% по сравнению с Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX) с волатильностью 5.58%. Это указывает на то, что CRMEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSMDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CRMEXFSMDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.57%

5.58%

+2.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.58%

10.50%

+4.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.25%

19.10%

+5.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.11%

18.27%

+1.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.42%

19.30%

+1.12%