PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRMEX с CRMAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CRMEX с CRMAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CRM All Cap Value Fund (CRMEX) и CRM Small/Mid Cap Value Fund (CRMAX).

CRMEX управляется CRM. Фонд был запущен 24 окт. 2006 г.. CRMAX управляется CRM. Фонд был запущен 1 сент. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности CRMEX и CRMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CRM All Cap Value Fund (CRMEX) и CRM Small/Mid Cap Value Fund (CRMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CRMEX и CRMAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CRMEX
CRM All Cap Value Fund		-0.29%11.04%15.55%5.43%-9.73%21.44%14.59%22.36%-13.87%18.55%
CRMAX
CRM Small/Mid Cap Value Fund		-0.28%3.89%16.52%8.77%-10.82%26.46%13.02%25.69%-7.84%13.97%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CRMEX показывает доходность -0.29%, а CRMAX немного выше – -0.28%. За последние 10 лет акции CRMEX уступали акциям CRMAX по среднегодовой доходности: 8.96% против 9.72% соответственно.

CRMEX

1 день
3.59%
1 месяц
-7.72%
С начала года
-0.29%
6 месяцев
6.39%
1 год
21.90%
3 года*
10.84%
5 лет*
5.99%
10 лет*
8.96%

CRMAX

1 день
3.00%
1 месяц
-7.63%
С начала года
-0.28%
6 месяцев
5.75%
1 год
16.75%
3 года*
8.92%
5 лет*
5.22%
10 лет*
9.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CRM All Cap Value Fund

CRM Small/Mid Cap Value Fund

Часто сравнивают с CRMEX:
CRMEX с CRIMXCRMEX с CRMSXCRMEX с BIGTXCRMEX с GABVXCRMEX с CRIHXCRMEX с FSMDXCRMEX с GTSGX
Часто сравнивают с CRMAX:
CRMAX с FTECCRMAX с CRMSXCRMAX с CRIMXCRMAX с BIGTXCRMAX с CRIHXCRMAX с AVEMXCRMAX с FSMDX

Сравнение комиссий CRMEX и CRMAX

CRMEX берет комиссию в 1.34%, что несколько больше комиссии CRMAX в 1.19%.

CRMEX
CRM All Cap Value Fund
CRMAX
CRM Small/Mid Cap Value Fund

Доходность на риск

CRMEX vs. CRMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRMEX
Ранг доходности на риск CRMEX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRMEX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRMEX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRMEX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRMEX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRMEX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
CRMAX
Ранг доходности на риск CRMAX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRMAX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRMAX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRMAX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRMAX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRMAX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRMEX c CRMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CRM All Cap Value Fund (CRMEX) и CRM Small/Mid Cap Value Fund (CRMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CRMEXCRMAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

0.74

+0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.39

1.17

+0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.15

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.47

1.19

+0.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.26

3.84

+1.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CRMEX vs. CRMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRMEX на текущий момент составляет 0.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CRMAX равному 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRMEX и CRMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CRMEXCRMAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

0.74

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.26

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.47

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.44

-0.11

Корреляция

Корреляция между CRMEX и CRMAX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRMEX и CRMAX

Дивидендная доходность CRMEX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.51%, что больше доходности CRMAX в 5.25%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CRMEX
CRM All Cap Value Fund		9.51%9.49%11.02%1.92%7.25%22.91%2.70%6.13%26.31%16.83%4.64%29.97%
CRMAX
CRM Small/Mid Cap Value Fund		5.25%5.23%15.07%0.64%6.41%35.31%5.86%2.68%18.13%29.30%2.13%12.11%

Просадки

Сравнение просадок CRMEX и CRMAX

Максимальная просадка CRMEX за все время составила -53.72%, что больше максимальной просадки CRMAX в -49.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRMEX и CRMAX.

Загрузка...

Показатели просадок

CRMEXCRMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.72%

-49.36%

-4.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.12%

-14.31%

-0.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.73%

-27.73%

+2.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.66%

-41.56%

-1.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.06%

-9.74%

+0.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.12%

-7.98%

-1.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.24%

4.43%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности CRMEX и CRMAX

CRM All Cap Value Fund (CRMEX) имеет более высокую волатильность в 8.57% по сравнению с CRM Small/Mid Cap Value Fund (CRMAX) с волатильностью 7.84%. Это указывает на то, что CRMEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CRMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CRMEXCRMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.57%

7.84%

+0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.58%

13.98%

+0.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.25%

23.32%

+0.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.11%

19.88%

+0.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.42%

20.60%

-0.18%