Сравнение CRMEX с CRIMX
CRMEX (CRM All Cap Value Fund) and CRIMX (CRM Mid Cap Value Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds from CRM. Over the past 10 years, CRMEX returned 10.04%/yr vs 10.44%/yr for CRIMX. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. CRMEX charges 1.34%/yr vs 0.98%/yr for CRIMX.
Доходность
Сравнение доходности CRMEX и CRIMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRMEX показывает доходность 15.40%, что значительно выше, чем у CRIMX с доходностью 11.97%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CRMEX имеют среднегодовую доходность 10.04%, а акции CRIMX немного впереди с 10.44%.
CRMEX
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- 2.56%
- С начала года
- 15.40%
- 6 месяцев
- 16.74%
- 1 год
- 37.55%
- 3 года*
- 17.25%
- 5 лет*
- 7.62%
- 10 лет*
- 10.04%
CRIMX
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- 2.50%
- С начала года
- 11.97%
- 6 месяцев
- 12.93%
- 1 год
- 27.94%
- 3 года*
- 13.20%
- 5 лет*
- 6.44%
- 10 лет*
- 10.44%
Сравнение доходности по годам CRMEX и CRIMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRMEX CRM All Cap Value Fund | 15.40% | 11.04% | 15.55% | 5.43% | -9.73% | 21.44% | 14.59% | 22.36% | -13.87% | 18.55% |
CRIMX CRM Mid Cap Value Fund | 11.97% | 9.15% | 8.84% | 6.58% | -9.22% | 29.14% | 10.75% | 24.87% | -7.00% | 19.25% |
Correlation
The correlation between CRMEX and CRIMX is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.96 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.97 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2006 г. | 0.97 |
The correlation between CRMEX and CRIMX has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRMEX vs. CRIMX — Ранг доходности на риск
CRMEX
CRIMX
Сравнение CRMEX c CRIMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CRM All Cap Value Fund (CRMEX) и CRM Mid Cap Value Fund (CRIMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CRMEX | CRIMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.28 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.13 | 2.28 | +0.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.40 | 8.22 | +3.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CRMEX | CRIMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.98 | 1.60 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.35 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.55 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.58 | -0.21 |
Просадки
Сравнение просадок CRMEX и CRIMX
Максимальная просадка CRMEX за все время составила -53.72%, что больше максимальной просадки CRIMX в -49.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRMEX и CRIMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRMEX | CRIMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.72% | -49.69% | -4.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.20% | -12.35% | +0.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.73% | -24.07% | -1.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.73% | -24.07% | -1.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.66% | -39.68% | -2.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.11% | -0.49% | -0.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.05% | -7.43% | -1.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.34% | 3.42% | -0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRMEX и CRIMX
CRM All Cap Value Fund (CRMEX) имеет более высокую волатильность в 6.51% по сравнению с CRM Mid Cap Value Fund (CRIMX) с волатильностью 6.10%. Это указывает на то, что CRMEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CRIMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRMEX | CRIMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.51% | 6.10% | +0.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.06% | 13.66% | +1.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.37% | 17.65% | +1.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.33% | 18.51% | +1.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.57% | 19.04% | +1.53% |
Сравнение комиссий CRMEX и CRIMX
CRMEX берет комиссию в 1.34%, что несколько больше комиссии CRIMX в 0.98%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRMEX и CRIMX
Дивидендная доходность CRMEX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.22%, что больше доходности CRIMX в 5.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRIMX CRM Mid Cap Value Fund | 5.31% | 5.94% | 9.75% | 6.25% | 4.33% | 19.21% | 2.03% | 3.01% | 10.26% | 20.06% | 4.13% | 40.25% |
CRMEX CRM All Cap Value Fund | 8.22% | 9.49% | 11.02% | 1.92% | 7.25% | 22.91% | 2.70% | 6.13% | 26.31% | 16.83% | 4.64% | 29.97% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, CRMEX and CRIMX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
CRMEX has higher volatility (6.51%) compared to CRIMX (6.10%). In terms of maximum drawdown, CRMEX dropped -53.72% vs CRIMX's -49.69%.
CRMEX currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 1.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRMEX и CRIMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор