PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRMEX с CRIHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CRMEX с CRIHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CRM All Cap Value Fund (CRMEX) и CRM Long/Short Opportunities Fund (CRIHX).

CRMEX управляется CRM. Фонд был запущен 24 окт. 2006 г.. CRIHX управляется CRM. Фонд был запущен 15 авг. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности CRMEX и CRIHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CRM All Cap Value Fund (CRMEX) и CRM Long/Short Opportunities Fund (CRIHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CRMEX и CRIHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CRMEX
CRM All Cap Value Fund		-0.29%11.04%15.55%5.43%-9.73%21.44%14.59%22.36%-13.87%18.55%
CRIHX
CRM Long/Short Opportunities Fund		-0.39%-1.55%17.72%6.06%-4.24%5.91%20.44%12.95%-8.43%4.49%

Доходность по периодам

С начала года, CRMEX показывает доходность -0.29%, что значительно выше, чем у CRIHX с доходностью -0.39%.

CRMEX

1 день
3.59%
1 месяц
-7.72%
С начала года
-0.29%
6 месяцев
6.39%
1 год
21.90%
3 года*
10.84%
5 лет*
5.99%
10 лет*
8.96%

CRIHX

1 день
0.80%
1 месяц
-5.67%
С начала года
-0.39%
6 месяцев
1.77%
1 год
8.13%
3 года*
6.45%
5 лет*
3.89%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CRM All Cap Value Fund

CRM Long/Short Opportunities Fund

Часто сравнивают с CRMEX:
CRMEX с CRMAXCRMEX с CRIMXCRMEX с CRMSXCRMEX с BIGTXCRMEX с GABVXCRMEX с FSMDXCRMEX с GTSGX
Часто сравнивают с CRIHX:
CRIHX с QLEIXCRIHX с SPYCRIHX с SNOIXCRIHX с PHSWXCRIHX с ASILXCRIHX с BTPIXCRIHX с MNWIX

Сравнение комиссий CRMEX и CRIHX

CRMEX берет комиссию в 1.34%, что меньше комиссии CRIHX в 1.60%.

CRIHX
CRM Long/Short Opportunities Fund
CRMEX
CRM All Cap Value Fund

Доходность на риск

CRMEX vs. CRIHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRMEX
Ранг доходности на риск CRMEX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRMEX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRMEX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRMEX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRMEX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRMEX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
CRIHX
Ранг доходности на риск CRIHX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRIHX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRIHX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRIHX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRIHX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRIHX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRMEX c CRIHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CRM All Cap Value Fund (CRMEX) и CRM Long/Short Opportunities Fund (CRIHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CRMEXCRIHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

0.66

+0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.39

1.03

+0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.13

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.47

0.91

+0.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.26

2.81

+2.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CRMEX vs. CRIHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRMEX на текущий момент составляет 0.92, что выше коэффициента Шарпа CRIHX равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRMEX и CRIHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CRMEXCRIHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

0.66

+0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.35

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.46

-0.13

Корреляция

Корреляция между CRMEX и CRIHX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRMEX и CRIHX

Дивидендная доходность CRMEX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.51%, тогда как CRIHX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CRMEX
CRM All Cap Value Fund		9.51%9.49%11.02%1.92%7.25%22.91%2.70%6.13%26.31%16.83%4.64%29.97%
CRIHX
CRM Long/Short Opportunities Fund		0.00%0.00%8.11%2.32%1.55%0.75%8.83%0.03%1.75%0.24%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CRMEX и CRIHX

Максимальная просадка CRMEX за все время составила -53.72%, что больше максимальной просадки CRIHX в -21.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRMEX и CRIHX.

Загрузка...

Показатели просадок

CRMEXCRIHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.72%

-21.33%

-32.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.12%

-9.07%

-6.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.73%

-15.87%

-9.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.66%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.06%

-7.53%

-1.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.12%

-4.15%

-4.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.24%

2.93%

+1.31%

Волатильность

Сравнение волатильности CRMEX и CRIHX

CRM All Cap Value Fund (CRMEX) имеет более высокую волатильность в 8.57% по сравнению с CRM Long/Short Opportunities Fund (CRIHX) с волатильностью 4.72%. Это указывает на то, что CRMEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CRIHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CRMEXCRIHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.57%

4.72%

+3.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.58%

9.37%

+5.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.25%

13.01%

+11.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.11%

11.10%

+9.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.42%

11.01%

+9.41%