Сравнение CRMEX с CRMSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CRM All Cap Value Fund (CRMEX) и CRM Small Cap Value Fund (CRMSX).
CRMEX управляется CRM. Фонд был запущен 24 окт. 2006 г.. CRMSX управляется CRM. Фонд был запущен 29 сент. 1995 г..
Доходность
Сравнение доходности CRMEX и CRMSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CRMEX и CRMSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRMEX CRM All Cap Value Fund | -0.29% | 11.04% | 15.55% | 5.43% | -9.73% | 21.44% | 14.59% | 22.36% | -13.87% | 18.55% |
CRMSX CRM Small Cap Value Fund | -1.96% | 2.61% | 17.86% | 9.71% | -6.05% | 16.50% | -3.28% | 25.82% | -15.48% | 14.13% |
Доходность по периодам
С начала года, CRMEX показывает доходность -0.29%, что значительно выше, чем у CRMSX с доходностью -1.96%. За последние 10 лет акции CRMEX превзошли акции CRMSX по среднегодовой доходности: 8.96% против 7.39% соответственно.
CRMEX
- 1 день
- 3.59%
- 1 месяц
- -7.72%
- С начала года
- -0.29%
- 6 месяцев
- 6.39%
- 1 год
- 21.90%
- 3 года*
- 10.84%
- 5 лет*
- 5.99%
- 10 лет*
- 8.96%
CRMSX
- 1 день
- 2.54%
- 1 месяц
- -6.21%
- С начала года
- -1.96%
- 6 месяцев
- 3.30%
- 1 год
- 10.45%
- 3 года*
- 9.52%
- 5 лет*
- 4.04%
- 10 лет*
- 7.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CRMEX и CRMSX
CRMEX берет комиссию в 1.34%, что несколько больше комиссии CRMSX в 1.17%.
Доходность на риск
CRMEX vs. CRMSX — Ранг доходности на риск
CRMEX
CRMSX
Сравнение CRMEX c CRMSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CRM All Cap Value Fund (CRMEX) и CRM Small Cap Value Fund (CRMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CRMEX | CRMSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 0.49 | +0.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.39 | 0.84 | +0.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.11 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.47 | 0.80 | +0.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.26 | 2.43 | +2.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CRMEX | CRMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 0.49 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.20 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.33 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.44 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между CRMEX и CRMSX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRMEX и CRMSX
Дивидендная доходность CRMEX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.51%, что меньше доходности CRMSX в 10.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRMEX CRM All Cap Value Fund | 9.51% | 9.49% | 11.02% | 1.92% | 7.25% | 22.91% | 2.70% | 6.13% | 26.31% | 16.83% | 4.64% | 29.97% |
CRMSX CRM Small Cap Value Fund | 10.92% | 10.71% | 10.29% | 4.44% | 16.87% | 12.53% | 0.46% | 7.17% | 12.30% | 16.69% | 7.54% | 23.38% |
Просадки
Сравнение просадок CRMEX и CRMSX
Максимальная просадка CRMEX за все время составила -53.72%, примерно равная максимальной просадке CRMSX в -55.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRMEX и CRMSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CRMEX | CRMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.72% | -55.09% | +1.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.12% | -13.73% | -1.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.73% | -26.73% | +1.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.66% | -47.66% | +5.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.06% | -9.47% | +0.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.12% | -10.11% | +0.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.24% | 4.52% | -0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRMEX и CRMSX
CRM All Cap Value Fund (CRMEX) имеет более высокую волатильность в 8.57% по сравнению с CRM Small Cap Value Fund (CRMSX) с волатильностью 7.14%. Это указывает на то, что CRMEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CRMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CRMEX | CRMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.57% | 7.14% | +1.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.58% | 13.63% | +0.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.25% | 22.16% | +2.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.11% | 20.25% | -0.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.42% | 22.72% | -2.30% |