PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRMEX с BIGTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CRMEX с BIGTX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CRM All Cap Value Fund (CRMEX) и The Texas Fund (BIGTX).

CRMEX управляется CRM. Фонд был запущен 24 окт. 2006 г.. BIGTX управляется Monteagle Funds. Фонд был запущен 17 сент. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности CRMEX и BIGTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CRM All Cap Value Fund (CRMEX) и The Texas Fund (BIGTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CRMEX и BIGTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CRMEX
CRM All Cap Value Fund		0.72%11.04%15.55%5.43%-9.73%21.44%14.59%22.36%-13.87%18.55%
BIGTX
The Texas Fund		9.28%5.98%15.76%11.32%-6.93%23.90%13.11%9.61%-11.44%11.58%

Доходность по периодам

С начала года, CRMEX показывает доходность 0.72%, что значительно ниже, чем у BIGTX с доходностью 9.28%. За последние 10 лет акции CRMEX уступали акциям BIGTX по среднегодовой доходности: 9.07% против 9.57% соответственно.

CRMEX

1 день
1.01%
1 месяц
-4.76%
С начала года
0.72%
6 месяцев
7.01%
1 год
21.00%
3 года*
11.21%
5 лет*
6.20%
10 лет*
9.07%

BIGTX

1 день
-0.06%
1 месяц
-2.12%
С начала года
9.28%
6 месяцев
5.00%
1 год
21.33%
3 года*
14.78%
5 лет*
7.04%
10 лет*
9.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CRM All Cap Value Fund

The Texas Fund

Часто сравнивают с CRMEX:
CRMEX с CRMAXCRMEX с CRIMXCRMEX с CRMSXCRMEX с GABVXCRMEX с FSMDXCRMEX с CRIHXCRMEX с GTSGX
Часто сравнивают с BIGTX:
BIGTX с AVEMXBIGTX с IYWBIGTX с WOOPXBIGTX с FNKFXBIGTX с GWSAXBIGTX с CRIMXBIGTX с FMIMX

Сравнение комиссий CRMEX и BIGTX

CRMEX берет комиссию в 1.34%, что меньше комиссии BIGTX в 1.67%.

BIGTX
The Texas Fund
CRMEX
CRM All Cap Value Fund

Доходность на риск

CRMEX vs. BIGTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRMEX
Ранг доходности на риск CRMEX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRMEX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRMEX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRMEX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRMEX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRMEX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
BIGTX
Ранг доходности на риск BIGTX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIGTX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIGTX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIGTX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIGTX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIGTX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRMEX c BIGTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CRM All Cap Value Fund (CRMEX) и The Texas Fund (BIGTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CRMEXBIGTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

1.27

-0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.45

1.84

-0.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.25

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.54

2.02

-0.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.47

8.58

-3.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CRMEX vs. BIGTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRMEX на текущий момент составляет 0.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BIGTX равному 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRMEX и BIGTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CRMEXBIGTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

1.27

-0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.01

+0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.01

+0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.01

+0.32

Корреляция

Корреляция между CRMEX и BIGTX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRMEX и BIGTX

Дивидендная доходность CRMEX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.42%, что больше доходности BIGTX в 6.75%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CRMEX
CRM All Cap Value Fund		9.42%9.49%11.02%1.92%7.25%22.91%2.70%6.13%26.31%16.83%4.64%29.97%
BIGTX
The Texas Fund		6.75%7.38%3.52%2.51%3.06%5.27%0.07%0.08%2.27%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CRMEX и BIGTX

Максимальная просадка CRMEX за все время составила -53.72%, что меньше максимальной просадки BIGTX в -97.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRMEX и BIGTX.

Загрузка...

Показатели просадок

CRMEXBIGTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.72%

-97.22%

+43.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.20%

-8.07%

-4.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.73%

-97.22%

+71.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.66%

-97.22%

+54.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.14%

-96.19%

+88.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.12%

-18.92%

+9.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.27%

2.75%

+1.52%

Волатильность

Сравнение волатильности CRMEX и BIGTX

CRM All Cap Value Fund (CRMEX) имеет более высокую волатильность в 8.47% по сравнению с The Texas Fund (BIGTX) с волатильностью 5.05%. Это указывает на то, что CRMEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIGTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CRMEXBIGTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.47%

5.05%

+3.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.61%

10.77%

+3.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.26%

17.93%

+6.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.11%

1,245.70%

-1,225.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.42%

880.61%

-860.19%