Сравнение GTSGX с BTMFX
GTSGX (Madison Mid Cap Fund) and BTMFX (Boston Trust Midcap Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, GTSGX returned 10.36%/yr vs 10.07%/yr for BTMFX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. GTSGX charges 0.95%/yr vs 1.00%/yr for BTMFX.
Доходность
Сравнение доходности GTSGX и BTMFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GTSGX показывает доходность -2.11%, что значительно ниже, чем у BTMFX с доходностью 1.87%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GTSGX имеют среднегодовую доходность 10.36%, а акции BTMFX немного отстают с 10.07%.
GTSGX
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- -2.11%
- 6 месяцев
- -1.67%
- 1 год
- -0.59%
- 3 года*
- 9.58%
- 5 лет*
- 6.30%
- 10 лет*
- 10.36%
BTMFX
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 1.08%
- С начала года
- 1.87%
- 6 месяцев
- 1.46%
- 1 год
- 5.94%
- 3 года*
- 9.28%
- 5 лет*
- 5.47%
- 10 лет*
- 10.07%
Сравнение доходности по годам GTSGX и BTMFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTSGX Madison Mid Cap Fund | -2.11% | 1.62% | 10.24% | 26.51% | -13.60% | 26.31% | 9.45% | 33.53% | -1.60% | 15.65% |
BTMFX Boston Trust Midcap Fund | 1.87% | 4.29% | 10.27% | 13.06% | -10.91% | 24.77% | 9.72% | 33.00% | -3.36% | 20.01% |
Correlation
The correlation between GTSGX and BTMFX is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.89 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2007 г. | 0.93 |
The correlation between GTSGX and BTMFX has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GTSGX vs. BTMFX — Ранг доходности на риск
GTSGX
BTMFX
Сравнение GTSGX c BTMFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Madison Mid Cap Fund (GTSGX) и Boston Trust Midcap Fund (BTMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GTSGX | BTMFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.09 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.06 | 0.72 | -0.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.16 | 2.00 | -2.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GTSGX | BTMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 | 0.48 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.35 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.58 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.48 | -0.33 |
Просадки
Сравнение просадок GTSGX и BTMFX
Максимальная просадка GTSGX за все время составила -73.82%, что больше максимальной просадки BTMFX в -49.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTSGX и BTMFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GTSGX | BTMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.82% | -49.26% | -24.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.99% | -7.79% | -4.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.63% | -17.77% | -1.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.94% | -20.79% | -1.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.25% | -37.14% | -1.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.89% | -2.58% | -5.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.69% | -6.16% | -23.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.86% | 2.80% | +2.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности GTSGX и BTMFX
Madison Mid Cap Fund (GTSGX) имеет более высокую волатильность в 3.93% по сравнению с Boston Trust Midcap Fund (BTMFX) с волатильностью 2.79%. Это указывает на то, что GTSGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GTSGX | BTMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.93% | 2.79% | +1.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.11% | 7.97% | +2.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.70% | 11.79% | +2.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.43% | 15.75% | +1.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.07% | 17.43% | +0.64% |
Сравнение комиссий GTSGX и BTMFX
GTSGX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии BTMFX в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GTSGX и BTMFX
Дивидендная доходность GTSGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.44%, что меньше доходности BTMFX в 10.66%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTMFX Boston Trust Midcap Fund | 10.66% | 10.86% | 4.23% | 4.41% | 4.71% | 4.91% | 1.98% | 6.95% | 5.96% | 6.61% | 7.03% | 6.60% |
GTSGX Madison Mid Cap Fund | 3.44% | 3.37% | 5.76% | 1.25% | 1.96% | 4.38% | 3.43% | 3.74% | 7.57% | 3.58% | 4.34% | 6.09% |
Часто задаваемые вопросы
GTSGX and BTMFX have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GTSGX has higher volatility (3.93%) compared to BTMFX (2.79%). In terms of maximum drawdown, GTSGX dropped -73.82% vs BTMFX's -49.26%.
BTMFX currently has the higher Sharpe Ratio (0.48 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GTSGX и BTMFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор