Сравнение GTSAX с VVOAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Small Cap Growth Fund (GTSAX) и Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX).
GTSAX управляется Invesco. Фонд был запущен 18 окт. 1995 г.. VVOAX управляется Invesco. Фонд был запущен 25 июн. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности GTSAX и VVOAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GTSAX и VVOAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTSAX Invesco Small Cap Growth Fund | 0.50% | 5.80% | 16.19% | 12.66% | -35.61% | 5.71% | 57.23% | 24.30% | -9.16% | 24.94% |
VVOAX Invesco Value Opportunities Fund | 5.98% | 20.24% | 30.01% | 15.20% | 1.33% | 35.60% | 5.49% | 29.84% | -19.92% | 17.07% |
Доходность по периодам
С начала года, GTSAX показывает доходность 0.50%, что значительно ниже, чем у VVOAX с доходностью 5.98%. За последние 10 лет акции GTSAX уступали акциям VVOAX по среднегодовой доходности: 9.07% против 14.64% соответственно.
GTSAX
- 1 день
- 4.64%
- 1 месяц
- -6.85%
- С начала года
- 0.50%
- 6 месяцев
- 2.18%
- 1 год
- 20.37%
- 3 года*
- 9.09%
- 5 лет*
- -1.95%
- 10 лет*
- 9.07%
VVOAX
- 1 день
- 2.69%
- 1 месяц
- -6.69%
- С начала года
- 5.98%
- 6 месяцев
- 11.47%
- 1 год
- 34.05%
- 3 года*
- 25.74%
- 5 лет*
- 16.70%
- 10 лет*
- 14.64%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GTSAX и VVOAX
GTSAX берет комиссию в 1.14%, что меньше комиссии VVOAX в 1.22%.
Доходность на риск
GTSAX vs. VVOAX — Ранг доходности на риск
GTSAX
VVOAX
Сравнение GTSAX c VVOAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Small Cap Growth Fund (GTSAX) и Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GTSAX | VVOAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | 1.51 | -0.70 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.26 | 2.04 | -0.78 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.31 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.25 | 2.09 | -0.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.31 | 8.91 | -4.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GTSAX | VVOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | 1.51 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.08 | 0.80 | -0.88 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.61 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.38 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между GTSAX и VVOAX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GTSAX и VVOAX
Дивидендная доходность GTSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.39%, что больше доходности VVOAX в 9.84%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTSAX Invesco Small Cap Growth Fund | 10.39% | 10.45% | 0.00% | 0.00% | 3.60% | 38.91% | 13.85% | 8.96% | 9.76% | 9.23% | 9.35% | 10.11% |
VVOAX Invesco Value Opportunities Fund | 9.84% | 10.43% | 7.79% | 2.27% | 9.79% | 8.82% | 0.25% | 1.95% | 15.44% | 5.11% | 1.10% | 15.87% |
Просадки
Сравнение просадок GTSAX и VVOAX
Максимальная просадка GTSAX за все время составила -63.62%, примерно равная максимальной просадке VVOAX в -62.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTSAX и VVOAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GTSAX | VVOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.62% | -62.08% | -1.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.25% | -15.08% | +0.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.85% | -24.05% | -23.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.85% | -51.80% | +3.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.73% | -6.76% | -13.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.99% | -11.80% | -7.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.12% | 3.54% | +0.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности GTSAX и VVOAX
Invesco Small Cap Growth Fund (GTSAX) имеет более высокую волатильность в 11.58% по сравнению с Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX) с волатильностью 7.27%. Это указывает на то, что GTSAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VVOAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GTSAX | VVOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.58% | 7.27% | +4.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.72% | 14.27% | +4.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.41% | 22.91% | +3.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.46% | 21.06% | +3.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.06% | 24.20% | -0.14% |