Сравнение GTSAX с VADDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Small Cap Growth Fund (GTSAX) и Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund (VADDX).
GTSAX управляется Invesco. Фонд был запущен 18 окт. 1995 г.. VADDX - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weight Index. Фонд был запущен 28 июл. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности GTSAX и VADDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GTSAX и VADDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTSAX Invesco Small Cap Growth Fund | 0.50% | 5.80% | 16.19% | 12.66% | -35.61% | 5.71% | 57.23% | 24.30% | -9.16% | 24.94% |
VADDX Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund | 0.61% | 11.16% | 12.68% | 13.58% | -11.86% | 29.27% | 12.56% | 28.92% | -7.96% | 18.55% |
Доходность по периодам
С начала года, GTSAX показывает доходность 0.50%, что значительно ниже, чем у VADDX с доходностью 0.61%. За последние 10 лет акции GTSAX уступали акциям VADDX по среднегодовой доходности: 9.07% против 10.94% соответственно.
GTSAX
- 1 день
- 4.64%
- 1 месяц
- -6.85%
- С начала года
- 0.50%
- 6 месяцев
- 2.18%
- 1 год
- 20.37%
- 3 года*
- 9.09%
- 5 лет*
- -1.95%
- 10 лет*
- 9.07%
VADDX
- 1 день
- 2.06%
- 1 месяц
- -5.82%
- С начала года
- 0.61%
- 6 месяцев
- 1.75%
- 1 год
- 12.48%
- 3 года*
- 11.64%
- 5 лет*
- 7.70%
- 10 лет*
- 10.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GTSAX и VADDX
GTSAX берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии VADDX в 0.27%.
Доходность на риск
GTSAX vs. VADDX — Ранг доходности на риск
GTSAX
VADDX
Сравнение GTSAX c VADDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Small Cap Growth Fund (GTSAX) и Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund (VADDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GTSAX | VADDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | 0.74 | +0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.26 | 1.15 | +0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.16 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.25 | 0.93 | +0.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.31 | 4.21 | +0.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GTSAX | VADDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | 0.74 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.08 | 0.48 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.59 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.46 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между GTSAX и VADDX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GTSAX и VADDX
Дивидендная доходность GTSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.39%, что больше доходности VADDX в 10.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTSAX Invesco Small Cap Growth Fund | 10.39% | 10.45% | 0.00% | 0.00% | 3.60% | 38.91% | 13.85% | 8.96% | 9.76% | 9.23% | 9.35% | 10.11% |
VADDX Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund | 10.03% | 10.09% | 8.88% | 4.86% | 8.45% | 9.92% | 6.38% | 4.68% | 7.13% | 2.97% | 0.30% | 2.98% |
Просадки
Сравнение просадок GTSAX и VADDX
Максимальная просадка GTSAX за все время составила -63.62%, что больше максимальной просадки VADDX в -60.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTSAX и VADDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GTSAX | VADDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.62% | -60.12% | -3.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.25% | -12.61% | -1.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.85% | -21.58% | -26.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.85% | -39.39% | -8.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.73% | -5.99% | -14.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.99% | -7.03% | -11.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.12% | 2.80% | +1.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности GTSAX и VADDX
Invesco Small Cap Growth Fund (GTSAX) имеет более высокую волатильность в 11.58% по сравнению с Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund (VADDX) с волатильностью 4.48%. Это указывает на то, что GTSAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VADDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GTSAX | VADDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.58% | 4.48% | +7.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.72% | 8.88% | +9.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.41% | 17.25% | +9.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.46% | 16.30% | +8.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.06% | 18.54% | +5.52% |