Сравнение GTRFX с ASILX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gotham Total Return Fund (GTRFX) и AB Select US Long/Short Portfolio (ASILX).
GTRFX управляется Gotham. Фонд был запущен 30 мар. 2015 г.. ASILX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 11 дек. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности GTRFX и ASILX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GTRFX и ASILX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTRFX Gotham Total Return Fund | -0.53% | 15.31% | 15.73% | 15.29% | -9.82% | 27.83% | -11.41% | 12.57% | -1.73% | 18.93% |
ASILX AB Select US Long/Short Portfolio | -1.59% | 9.77% | 18.46% | 11.06% | -9.94% | 17.81% | 10.23% | 17.17% | -1.61% | 12.61% |
Доходность по периодам
С начала года, GTRFX показывает доходность -0.53%, что значительно выше, чем у ASILX с доходностью -1.59%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GTRFX имеют среднегодовую доходность 8.10%, а акции ASILX немного впереди с 8.50%.
GTRFX
- 1 день
- 1.92%
- 1 месяц
- -4.26%
- С начала года
- -0.53%
- 6 месяцев
- 2.49%
- 1 год
- 14.16%
- 3 года*
- 14.71%
- 5 лет*
- 10.16%
- 10 лет*
- 8.10%
ASILX
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- -1.86%
- С начала года
- -1.59%
- 6 месяцев
- -0.37%
- 1 год
- 8.61%
- 3 года*
- 12.19%
- 5 лет*
- 7.32%
- 10 лет*
- 8.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GTRFX и ASILX
GTRFX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии ASILX в 1.55%.
Доходность на риск
GTRFX vs. ASILX — Ранг доходности на риск
GTRFX
ASILX
Сравнение GTRFX c ASILX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gotham Total Return Fund (GTRFX) и AB Select US Long/Short Portfolio (ASILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GTRFX | ASILX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.01 | 1.32 | -0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.55 | 1.85 | -0.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.27 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.19 | 2.48 | -1.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.74 | 8.71 | -2.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GTRFX | ASILX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 1.32 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | 0.91 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.92 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.91 | -0.30 |
Корреляция
Корреляция между GTRFX и ASILX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GTRFX и ASILX
Дивидендная доходность GTRFX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.58%, что меньше доходности ASILX в 13.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTRFX Gotham Total Return Fund | 9.58% | 9.53% | 11.50% | 7.27% | 10.25% | 4.66% | 0.71% | 6.06% | 1.48% | 0.33% | 0.05% | 0.00% |
ASILX AB Select US Long/Short Portfolio | 13.36% | 13.15% | 7.18% | 1.41% | 6.51% | 11.92% | 4.28% | 3.54% | 8.71% | 5.03% | 0.00% | 3.35% |
Просадки
Сравнение просадок GTRFX и ASILX
Максимальная просадка GTRFX за все время составила -29.58%, что больше максимальной просадки ASILX в -18.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTRFX и ASILX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GTRFX | ASILX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.58% | -18.36% | -11.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.23% | -3.62% | -7.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.51% | -12.30% | -6.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.58% | -18.36% | -11.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.67% | -2.79% | -1.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.34% | -2.49% | -1.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.33% | 1.03% | +1.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности GTRFX и ASILX
Gotham Total Return Fund (GTRFX) имеет более высокую волатильность в 3.63% по сравнению с AB Select US Long/Short Portfolio (ASILX) с волатильностью 1.51%. Это указывает на то, что GTRFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ASILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GTRFX | ASILX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.63% | 1.51% | +2.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.48% | 4.09% | +3.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.57% | 6.63% | +7.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.56% | 8.05% | +5.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.91% | 9.30% | +4.61% |