Сравнение GTRFX с SPEDX
GTRFX (Gotham Total Return Fund) and SPEDX (Alger Dynamic Opportunities Fund) are both Long-Short funds. Over the past 10 years, GTRFX returned 9.16%/yr vs 9.10%/yr for SPEDX. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. GTRFX charges 0.00%/yr vs 0.91%/yr for SPEDX.
Доходность
Сравнение доходности GTRFX и SPEDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GTRFX показывает доходность 6.98%, а SPEDX немного выше – 7.26%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GTRFX имеют среднегодовую доходность 9.16%, а акции SPEDX немного отстают с 9.10%.
GTRFX
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- 1.78%
- С начала года
- 6.98%
- 6 месяцев
- 8.08%
- 1 год
- 19.39%
- 3 года*
- 16.98%
- 5 лет*
- 10.46%
- 10 лет*
- 9.16%
SPEDX
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 3.44%
- С начала года
- 7.26%
- 6 месяцев
- 6.26%
- 1 год
- 10.50%
- 3 года*
- 12.27%
- 5 лет*
- 4.22%
- 10 лет*
- 9.10%
Сравнение доходности по годам GTRFX и SPEDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTRFX Gotham Total Return Fund | 6.98% | 15.31% | 15.73% | 15.29% | -9.82% | 27.83% | -11.41% | 12.57% | -1.73% | 18.93% |
SPEDX Alger Dynamic Opportunities Fund | 7.26% | 6.22% | 23.03% | 4.24% | -13.90% | 3.96% | 47.30% | 12.79% | -2.32% | 9.46% |
Correlation
The correlation between GTRFX and SPEDX is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г. | 0.49 |
The correlation between GTRFX and SPEDX shifts across timeframes, from 0.39 (1 year) to 0.54 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GTRFX vs. SPEDX — Ранг доходности на риск
GTRFX
SPEDX
Сравнение GTRFX c SPEDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gotham Total Return Fund (GTRFX) и Alger Dynamic Opportunities Fund (SPEDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GTRFX | SPEDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.18 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.01 | 1.18 | +1.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.11 | 3.30 | +8.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GTRFX | SPEDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.00 | 0.99 | +1.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 | 0.36 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.71 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.55 | +0.11 |
Просадки
Сравнение просадок GTRFX и SPEDX
Максимальная просадка GTRFX за все время составила -29.58%, примерно равная максимальной просадке SPEDX в -29.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTRFX и SPEDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GTRFX | SPEDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.58% | -29.02% | -0.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.47% | -9.18% | +2.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.48% | -13.23% | -1.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.51% | -29.02% | +10.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.58% | -29.02% | -0.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.83% | 0.00% | -0.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.29% | -6.94% | +2.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.59% | 3.28% | -1.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности GTRFX и SPEDX
Текущая волатильность для Gotham Total Return Fund (GTRFX) составляет 2.09%, в то время как у Alger Dynamic Opportunities Fund (SPEDX) волатильность равна 3.92%. Это указывает на то, что GTRFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPEDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GTRFX | SPEDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.09% | 3.92% | -1.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.09% | 8.20% | -1.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.75% | 10.93% | -1.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.51% | 11.83% | +1.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.88% | 12.84% | +1.04% |
Сравнение комиссий GTRFX и SPEDX
GTRFX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии SPEDX в 0.91%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GTRFX и SPEDX
Дивидендная доходность GTRFX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.91%, что больше доходности SPEDX в 0.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTRFX Gotham Total Return Fund | 8.91% | 9.53% | 11.50% | 7.27% | 10.25% | 4.66% | 0.71% | 6.06% | 1.48% | 0.33% | 0.05% |
SPEDX Alger Dynamic Opportunities Fund | 0.08% | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.69% | 4.94% | 3.75% | 1.92% | 0.00% | 0.32% |
Часто задаваемые вопросы
GTRFX and SPEDX have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPEDX has higher volatility (3.92%) compared to GTRFX (2.09%). In terms of maximum drawdown, GTRFX dropped -29.58% vs SPEDX's -29.02%.
GTRFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs 0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GTRFX и SPEDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор