PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GTRFX с GENIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GTRFX с GENIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gotham Total Return Fund (GTRFX) и Gotham Enhanced Return Fund (GENIX).

GTRFX управляется Gotham. Фонд был запущен 30 мар. 2015 г.. GENIX управляется Gotham. Фонд был запущен 31 мая 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности GTRFX и GENIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gotham Total Return Fund (GTRFX) и Gotham Enhanced Return Fund (GENIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GTRFX и GENIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GTRFX
Gotham Total Return Fund		-0.53%15.31%15.73%15.29%-9.82%27.83%-11.41%12.57%-1.73%18.93%
GENIX
Gotham Enhanced Return Fund		-0.61%21.16%27.31%25.26%-12.02%39.66%-8.21%21.54%-5.97%18.21%

Доходность по периодам

С начала года, GTRFX показывает доходность -0.53%, что значительно выше, чем у GENIX с доходностью -0.61%. За последние 10 лет акции GTRFX уступали акциям GENIX по среднегодовой доходности: 8.10% против 12.29% соответственно.

GTRFX

1 день
1.92%
1 месяц
-4.26%
С начала года
-0.53%
6 месяцев
2.49%
1 год
14.16%
3 года*
14.71%
5 лет*
10.16%
10 лет*
8.10%

GENIX

1 день
2.39%
1 месяц
-3.76%
С начала года
-0.61%
6 месяцев
2.86%
1 год
23.31%
3 года*
22.51%
5 лет*
15.97%
10 лет*
12.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gotham Total Return Fund

Gotham Enhanced Return Fund

Часто сравнивают с GTRFX:
GTRFX с QLEIXGTRFX с VOOGTRFX с GVALXGTRFX с GONIXGTRFX с GARIXGTRFX с GINDXGTRFX с NLSIX
Часто сравнивают с GENIX:
GENIX с MSJIXGENIX с CSPX.LGENIX с ^GSPCGENIX с GONIXGENIX с FNKFXGENIX с WOOPXGENIX с GVALX

Сравнение комиссий GTRFX и GENIX

GTRFX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии GENIX в 1.50%.

GENIX
Gotham Enhanced Return Fund
GTRFX
Gotham Total Return Fund

Доходность на риск

GTRFX vs. GENIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GTRFX
Ранг доходности на риск GTRFX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTRFX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTRFX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTRFX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTRFX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTRFX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
GENIX
Ранг доходности на риск GENIX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GENIX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GENIX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GENIX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GENIX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GENIX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GTRFX c GENIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gotham Total Return Fund (GTRFX) и Gotham Enhanced Return Fund (GENIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GTRFXGENIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.01

1.28

-0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.55

1.87

-0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.29

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.19

1.73

-0.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.74

9.16

-3.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GTRFX vs. GENIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GTRFX на текущий момент составляет 1.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GENIX равному 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GTRFX и GENIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GTRFXGENIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

1.28

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.93

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.67

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.60

+0.01

Корреляция

Корреляция между GTRFX и GENIX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GTRFX и GENIX

Дивидендная доходность GTRFX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.58%, что больше доходности GENIX в 2.08%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GTRFX
Gotham Total Return Fund		9.58%9.53%11.50%7.27%10.25%4.66%0.71%6.06%1.48%0.33%0.05%0.00%
GENIX
Gotham Enhanced Return Fund		2.08%2.07%19.28%9.82%8.02%19.31%0.14%32.49%9.60%0.97%0.00%1.85%

Просадки

Сравнение просадок GTRFX и GENIX

Максимальная просадка GTRFX за все время составила -29.58%, что меньше максимальной просадки GENIX в -39.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTRFX и GENIX.

Загрузка...

Показатели просадок

GTRFXGENIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.58%

-39.35%

+9.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.23%

-12.80%

+1.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.51%

-20.74%

+2.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.58%

-39.35%

+9.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.67%

-4.20%

-0.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.34%

-5.72%

+1.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.33%

2.41%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности GTRFX и GENIX

Текущая волатильность для Gotham Total Return Fund (GTRFX) составляет 3.63%, в то время как у Gotham Enhanced Return Fund (GENIX) волатильность равна 4.52%. Это указывает на то, что GTRFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GENIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GTRFXGENIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.63%

4.52%

-0.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.48%

9.44%

-1.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.57%

18.78%

-4.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.56%

17.23%

-3.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.91%

18.52%

-4.61%