PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GTRFX с GINDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GTRFX с GINDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gotham Total Return Fund (GTRFX) и Gotham Index Plus Fund (GINDX).

GTRFX управляется Gotham. Фонд был запущен 30 мар. 2015 г.. GINDX управляется Gotham. Фонд был запущен 31 мар. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности GTRFX и GINDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gotham Total Return Fund (GTRFX) и Gotham Index Plus Fund (GINDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GTRFX и GINDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GTRFX
Gotham Total Return Fund		-0.53%15.31%15.73%15.29%-9.82%27.83%-11.41%12.57%-1.73%18.93%
GINDX
Gotham Index Plus Fund		-4.73%22.25%25.96%26.40%-11.61%32.73%6.79%19.39%-3.49%26.05%

Доходность по периодам

С начала года, GTRFX показывает доходность -0.53%, что значительно выше, чем у GINDX с доходностью -4.73%. За последние 10 лет акции GTRFX уступали акциям GINDX по среднегодовой доходности: 8.10% против 14.17% соответственно.

GTRFX

1 день
1.92%
1 месяц
-4.26%
С начала года
-0.53%
6 месяцев
2.49%
1 год
14.16%
3 года*
14.71%
5 лет*
10.16%
10 лет*
8.10%

GINDX

1 день
2.50%
1 месяц
-4.33%
С начала года
-4.73%
6 месяцев
-0.60%
1 год
18.57%
3 года*
20.79%
5 лет*
14.34%
10 лет*
14.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gotham Total Return Fund

Gotham Index Plus Fund

Часто сравнивают с GTRFX:
GTRFX с QLEIXGTRFX с VOOGTRFX с GVALXGTRFX с GONIXGTRFX с GARIXGTRFX с GENIXGTRFX с NLSIX
Часто сравнивают с GINDX:
GINDX с AGTHXGINDX с ^GSPCGINDX с FCNTXGINDX с SSAQXGINDX с QLEIXGINDX с SPYI.DEGINDX с GSPY

Сравнение комиссий GTRFX и GINDX

GTRFX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии GINDX в 1.15%.

GINDX
Gotham Index Plus Fund
GTRFX
Gotham Total Return Fund

Доходность на риск

GTRFX vs. GINDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GTRFX
Ранг доходности на риск GTRFX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTRFX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTRFX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTRFX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTRFX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTRFX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
GINDX
Ранг доходности на риск GINDX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GINDX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GINDX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GINDX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GINDX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GINDX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GTRFX c GINDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gotham Total Return Fund (GTRFX) и Gotham Index Plus Fund (GINDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GTRFXGINDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.01

1.08

-0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.55

1.63

-0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.24

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.19

1.45

-0.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.74

6.15

-0.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GTRFX vs. GINDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GTRFX на текущий момент составляет 1.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GINDX равному 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GTRFX и GINDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GTRFXGINDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

1.08

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.86

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.78

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.80

-0.19

Корреляция

Корреляция между GTRFX и GINDX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GTRFX и GINDX

Дивидендная доходность GTRFX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.58%, что больше доходности GINDX в 3.43%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
GTRFX
Gotham Total Return Fund		9.58%9.53%11.50%7.27%10.25%4.66%0.71%6.06%1.48%0.33%0.05%
GINDX
Gotham Index Plus Fund		3.43%3.27%2.97%4.02%1.81%5.38%1.07%1.38%2.10%0.37%0.48%

Просадки

Сравнение просадок GTRFX и GINDX

Максимальная просадка GTRFX за все время составила -29.58%, что меньше максимальной просадки GINDX в -33.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTRFX и GINDX.

Загрузка...

Показатели просадок

GTRFXGINDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.58%

-33.70%

+4.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.23%

-12.28%

+1.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.51%

-19.77%

+1.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.58%

-33.70%

+4.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.67%

-6.78%

+2.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.34%

-4.05%

-0.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.33%

2.90%

-0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности GTRFX и GINDX

Текущая волатильность для Gotham Total Return Fund (GTRFX) составляет 3.63%, в то время как у Gotham Index Plus Fund (GINDX) волатильность равна 4.39%. Это указывает на то, что GTRFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GINDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GTRFXGINDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.63%

4.39%

-0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.48%

9.39%

-1.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.57%

18.19%

-3.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.56%

16.80%

-3.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.91%

18.21%

-4.30%