PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GTRFX с GINDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GTRFX с GINDX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GTRFX (Gotham Total Return Fund) and GINDX (Gotham Index Plus Fund) are both mutual funds - GTRFX is a Long-Short fund managed by Gotham, while GINDX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Gotham. Over the past 10 years, GTRFX returned 9.16%/yr vs 15.75%/yr for GINDX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. GTRFX charges 0.00%/yr vs 1.15%/yr for GINDX.

Доходность

Сравнение доходности GTRFX и GINDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gotham Total Return Fund (GTRFX) и Gotham Index Plus Fund (GINDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GTRFX показывает доходность 6.98%, а GINDX немного ниже – 6.96%. За последние 10 лет акции GTRFX уступали акциям GINDX по среднегодовой доходности: 9.16% против 15.75% соответственно.

GTRFX

1 день
-0.42%
1 месяц
1.78%
С начала года
6.98%
6 месяцев
8.08%
1 год
19.39%
3 года*
16.98%
5 лет*
10.46%
10 лет*
9.16%

GINDX

1 день
-0.57%
1 месяц
1.89%
С начала года
6.96%
6 месяцев
8.36%
1 год
27.36%
3 года*
23.60%
5 лет*
15.23%
10 лет*
15.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GTRFX и GINDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GTRFX
Gotham Total Return Fund		6.98%15.31%15.73%15.29%-9.82%27.83%-11.41%12.57%-1.73%18.93%
GINDX
Gotham Index Plus Fund		6.96%22.25%25.96%26.40%-11.61%32.73%6.79%19.39%-3.49%26.05%

Correlation

The correlation between GTRFX and GINDX is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.91

The correlation between GTRFX and GINDX has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gotham Total Return Fund

Gotham Index Plus Fund

Часто сравнивают с GTRFX:
GTRFX с QLEIXGTRFX с VOOGTRFX с GONIXGTRFX с GENIXGTRFX с SPEDXGTRFX с GVALXGTRFX с GARIX
Часто сравнивают с GINDX:
GINDX с AGTHXGINDX с ^GSPCGINDX с SSAQXGINDX с FCNTXGINDX с GARIXGINDX с QLEIXGINDX с SPYI.DE

Доходность на риск

GTRFX vs. GINDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GTRFX
Ранг доходности на риск GTRFX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTRFX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTRFX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTRFX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTRFX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTRFX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
GINDX
Ранг доходности на риск GINDX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GINDX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GINDX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GINDX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GINDX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GINDX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GTRFX c GINDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gotham Total Return Fund (GTRFX) и Gotham Index Plus Fund (GINDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GTRFXGINDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.00
2.34

-0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.94
3.18

-0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.41

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.01

3.04

-0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.11

12.15

-0.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GTRFX vs. GINDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GTRFX на текущий момент составляет 2.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GINDX равному 2.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GTRFX и GINDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GTRFXGINDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.00

2.34

-0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.92

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.87

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.86

-0.20

Просадки

Сравнение просадок GTRFX и GINDX

Максимальная просадка GTRFX за все время составила -29.58%, что меньше максимальной просадки GINDX в -33.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTRFX и GINDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GTRFXGINDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.58%

-33.70%

+4.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.47%

-9.06%

+2.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.48%

-18.75%

+4.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.51%

-19.77%

+1.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.58%

-33.70%

+4.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.83%

-1.24%

+0.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.29%

-4.00%

-0.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.59%

2.25%

-0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности GTRFX и GINDX

Текущая волатильность для Gotham Total Return Fund (GTRFX) составляет 2.09%, в то время как у Gotham Index Plus Fund (GINDX) волатильность равна 2.69%. Это указывает на то, что GTRFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GINDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GTRFXGINDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.09%

2.69%

-0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.09%

8.73%

-1.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.75%

11.79%

-2.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.51%

16.73%

-3.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.88%

18.18%

-4.30%

Сравнение комиссий GTRFX и GINDX

GTRFX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии GINDX в 1.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GTRFX и GINDX

Дивидендная доходность GTRFX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.91%, что больше доходности GINDX в 3.05%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
GINDX
Gotham Index Plus Fund		3.05%3.27%2.97%4.02%1.81%5.38%1.07%1.38%2.10%0.37%0.48%
GTRFX
Gotham Total Return Fund		8.91%9.53%11.50%7.27%10.25%4.66%0.71%6.06%1.48%0.33%0.05%

Часто задаваемые вопросы

GTRFX and GINDX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GINDX has higher volatility (2.69%) compared to GTRFX (2.09%). In terms of maximum drawdown, GTRFX dropped -29.58% vs GINDX's -33.70%.

GINDX currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs 2.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GTRFX и GINDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор