Сравнение GTRFX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gotham Total Return Fund (GTRFX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
GTRFX управляется Gotham. Фонд был запущен 30 мар. 2015 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GTRFX или VOO.
Корреляция
Корреляция между GTRFX и VOO составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности GTRFX и VOO
Основные характеристики
GTRFX:
-0.23
VOO:
0.55
GTRFX:
-0.19
VOO:
0.89
GTRFX:
0.97
VOO:
1.13
GTRFX:
-0.18
VOO:
0.56
GTRFX:
-0.51
VOO:
2.28
GTRFX:
7.77%
VOO:
4.60%
GTRFX:
17.39%
VOO:
19.19%
GTRFX:
-33.05%
VOO:
-33.99%
GTRFX:
-15.43%
VOO:
-9.85%
Доходность по периодам
С начала года, GTRFX показывает доходность -2.60%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -5.69%. За последние 10 лет акции GTRFX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 3.00% против 12.13% соответственно.
GTRFX
-2.60%
-2.22%
-12.05%
-3.68%
3.29%
3.00%
VOO
-5.69%
-0.86%
-4.52%
9.85%
15.26%
12.13%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GTRFX и VOO
GTRFX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности GTRFX и VOO
GTRFX
VOO
Сравнение GTRFX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gotham Total Return Fund (GTRFX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GTRFX и VOO
Дивидендная доходность GTRFX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.81%, что больше доходности VOO в 1.38%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTRFX Gotham Total Return Fund | 11.81% | 11.50% | 7.27% | 10.25% | 4.66% | 0.71% | 6.06% | 1.48% | 0.33% | 0.05% | 2.07% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.38% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
Просадки
Сравнение просадок GTRFX и VOO
Максимальная просадка GTRFX за все время составила -33.05%, примерно равная максимальной просадке VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTRFX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GTRFX и VOO
Текущая волатильность для Gotham Total Return Fund (GTRFX) составляет 11.29%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 13.96%. Это указывает на то, что GTRFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.