Сравнение GTRFX с QLEIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gotham Total Return Fund (GTRFX) и AQR Long-Short Equity Fund (QLEIX).
GTRFX управляется Gotham. Фонд был запущен 30 мар. 2015 г.. QLEIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 15 июл. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности GTRFX и QLEIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GTRFX и QLEIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTRFX Gotham Total Return Fund | -0.53% | 15.31% | 15.73% | 15.29% | -9.82% | 27.83% | -11.41% | 12.57% | -1.73% | 18.93% |
QLEIX AQR Long-Short Equity Fund | -2.98% | 34.43% | 30.50% | 23.95% | 19.18% | 31.10% | -13.92% | 1.19% | -16.33% | 15.74% |
Доходность по периодам
С начала года, GTRFX показывает доходность -0.53%, что значительно выше, чем у QLEIX с доходностью -2.98%. За последние 10 лет акции GTRFX уступали акциям QLEIX по среднегодовой доходности: 8.10% против 11.57% соответственно.
GTRFX
- 1 день
- 1.92%
- 1 месяц
- -4.26%
- С начала года
- -0.53%
- 6 месяцев
- 2.49%
- 1 год
- 14.16%
- 3 года*
- 14.71%
- 5 лет*
- 10.16%
- 10 лет*
- 8.10%
QLEIX
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -1.96%
- С начала года
- -2.98%
- 6 месяцев
- 4.47%
- 1 год
- 19.47%
- 3 года*
- 26.66%
- 5 лет*
- 22.56%
- 10 лет*
- 11.57%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GTRFX и QLEIX
GTRFX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии QLEIX в 1.30%.
Доходность на риск
GTRFX vs. QLEIX — Ранг доходности на риск
GTRFX
QLEIX
Сравнение GTRFX c QLEIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gotham Total Return Fund (GTRFX) и AQR Long-Short Equity Fund (QLEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GTRFX | QLEIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.01 | 2.33 | -1.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.55 | 3.01 | -1.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.48 | -0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.19 | 3.10 | -1.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.74 | 12.22 | -6.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GTRFX | QLEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 2.33 | -1.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | 2.22 | -1.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 1.10 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 1.11 | -0.50 |
Корреляция
Корреляция между GTRFX и QLEIX составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GTRFX и QLEIX
Дивидендная доходность GTRFX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.58%, что больше доходности QLEIX в 1.81%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTRFX Gotham Total Return Fund | 9.58% | 9.53% | 11.50% | 7.27% | 10.25% | 4.66% | 0.71% | 6.06% | 1.48% | 0.33% | 0.05% | 0.00% |
QLEIX AQR Long-Short Equity Fund | 1.81% | 1.75% | 7.12% | 20.88% | 14.15% | 0.00% | 1.57% | 0.00% | 6.03% | 9.11% | 3.01% | 4.98% |
Просадки
Сравнение просадок GTRFX и QLEIX
Максимальная просадка GTRFX за все время составила -29.58%, что меньше максимальной просадки QLEIX в -38.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTRFX и QLEIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GTRFX | QLEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.58% | -38.11% | +8.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.23% | -6.49% | -4.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.51% | -17.07% | -1.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.58% | -38.11% | +8.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.67% | -3.57% | -1.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.34% | -7.80% | +3.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.33% | 1.64% | +0.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности GTRFX и QLEIX
Gotham Total Return Fund (GTRFX) имеет более высокую волатильность в 3.63% по сравнению с AQR Long-Short Equity Fund (QLEIX) с волатильностью 1.88%. Это указывает на то, что GTRFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QLEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GTRFX | QLEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.63% | 1.88% | +1.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.48% | 4.90% | +2.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.57% | 8.61% | +5.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.56% | 10.22% | +3.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.91% | 10.55% | +3.36% |