Сравнение GTRFX с QLEIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gotham Total Return Fund (GTRFX) и AQR Long-Short Equity Fund (QLEIX).
GTRFX управляется Gotham. Фонд был запущен 30 мар. 2015 г.. QLEIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 15 июл. 2013 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GTRFX или QLEIX.
Корреляция
Корреляция между GTRFX и QLEIX составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности GTRFX и QLEIX
Основные характеристики
GTRFX:
-0.23
QLEIX:
2.41
GTRFX:
-0.19
QLEIX:
3.05
GTRFX:
0.97
QLEIX:
1.48
GTRFX:
-0.18
QLEIX:
3.29
GTRFX:
-0.51
QLEIX:
14.79
GTRFX:
7.77%
QLEIX:
1.57%
GTRFX:
17.39%
QLEIX:
9.69%
GTRFX:
-33.05%
QLEIX:
-42.90%
GTRFX:
-15.43%
QLEIX:
-0.45%
Доходность по периодам
С начала года, GTRFX показывает доходность -2.60%, что значительно ниже, чем у QLEIX с доходностью 9.86%. За последние 10 лет акции GTRFX уступали акциям QLEIX по среднегодовой доходности: 3.00% против 9.59% соответственно.
GTRFX
-2.60%
-2.22%
-12.05%
-3.68%
3.29%
3.00%
QLEIX
9.86%
1.15%
17.45%
22.81%
21.42%
9.59%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GTRFX и QLEIX
GTRFX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии QLEIX в 1.30%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности GTRFX и QLEIX
GTRFX
QLEIX
Сравнение GTRFX c QLEIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gotham Total Return Fund (GTRFX) и AQR Long-Short Equity Fund (QLEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GTRFX и QLEIX
Дивидендная доходность GTRFX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.81%, что больше доходности QLEIX в 6.48%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTRFX Gotham Total Return Fund | 11.81% | 11.50% | 7.27% | 10.25% | 4.66% | 0.71% | 6.06% | 1.48% | 0.33% | 0.05% | 2.07% | 0.00% |
QLEIX AQR Long-Short Equity Fund | 6.48% | 7.12% | 20.80% | 10.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.37% | 4.04% | 1.86% | 4.82% | 8.00% |
Просадки
Сравнение просадок GTRFX и QLEIX
Максимальная просадка GTRFX за все время составила -33.05%, что меньше максимальной просадки QLEIX в -42.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTRFX и QLEIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GTRFX и QLEIX
Gotham Total Return Fund (GTRFX) имеет более высокую волатильность в 11.29% по сравнению с AQR Long-Short Equity Fund (QLEIX) с волатильностью 6.04%. Это указывает на то, что GTRFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QLEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.