- ISIN
- US3608755878
- CUSIP
- 360875587
- Эмитент
- Gotham
- Дата выпуска
- 30 мар. 2015 г.
- Категория
- Long-Short
- Минимальные инвестиции
- $100,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности GTRFX
Gotham Total Return Fund (GTRFX) прибавил 13.3% с начала года. Текущая цена акции GTRFX — $15. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции GTRFX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,716.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Gotham Total Return Fund (GTRFX) показал доход в 13.28% с начала года и 23.04% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность GTRFX составила 9.35%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
Gotham Total Return Fund
- 1 день
- 1.41%
- 1 месяц
- 5.15%
- 6 месяцев
- 9.90%
- С начала года
- 13.28%
- 1 год
- 23.04%
- 3 года*
- 17.11%
- 5 лет*
- 11.40%
- 10 лет*
- 9.35%
- Всё время*
- 9.55%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность GTRFX по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 янв. 2016 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.82%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.1 лет.
Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2022 г. с доходностью +8.2%, в то время как худший месяц был февр. 2020 г. с доходностью -8.8%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении GTRFX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +7.1%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -8.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.40% | 1.61% | -4.40% | 5.88% | 2.14% | -1.12% | 4.02% | 2.37% | 13.28% | ||||
| 2025 | 3.71% | -0.38% | -3.06% | -2.05% | 4.75% | 3.53% | -0.15% | 2.90% | 1.95% | -0.00% | 2.20% | 1.24% | 15.31% |
| 2024 | 1.80% | 3.38% | 4.75% | -2.82% | 1.38% | -0.23% | 4.54% | 2.24% | 1.56% | -1.67% | 5.10% | -4.78% | 15.73% |
| 2023 | 4.13% | -3.12% | 0.52% | 0.78% | -1.80% | 5.86% | 3.14% | -0.72% | -2.66% | -1.58% | 6.23% | 4.14% | 15.29% |
| 2022 | -3.38% | -2.76% | 3.83% | -5.53% | 1.87% | -6.97% | 5.93% | -3.65% | -7.59% | 8.21% | 6.13% | -4.68% | -9.82% |
| 2021 | -0.61% | 0.53% | 8.08% | 3.57% | 2.59% | -0.23% | 1.99% | 2.40% | -4.40% | 4.45% | 0.37% | 6.68% | 27.83% |
Метрики бенчмарка
Gotham Total Return Fund has an annualized alpha of 0.24%, beta of 0.69, and R2 of 0.79 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 04, 2016.
- This fund participated in 76.28% of S&P 500 Index downside but only 67.50% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.69 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 0.24%
- Бета
- 0.69
- R²
- 0.79
- Участие в росте
- 67.50%
- Участие в снижении
- 76.28%
Комиссия
Комиссия GTRFX составляет 0.00%.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
GTRFX имеет ранг 88 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 88% аналогов категории инвестиционных фондов на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат входит в число более сильных в группе сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Gotham Total Return Fund (GTRFX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GTRFX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.32 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.60 | 2.50 | +1.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.40 | 10.58 | +3.82 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Gotham Total Return Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.42%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.27 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.27 | $1.27 | $1.46 | $0.89 | $1.17 | $0.65 | $0.08 | $0.79 | $0.18 | $0.04 | $0.01 |
Дивидендный доход | 8.42% | 9.53% | 11.50% | 7.27% | 10.25% | 4.66% | 0.71% | 6.06% | 1.48% | 0.33% | 0.05% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Gotham Total Return Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.27 | $1.27 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.46 | $1.46 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.89 | $0.89 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.17 | $1.17 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.65 | $0.65 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Gotham Total Return Fund показал максимальную просадку в 29.58%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 282 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-29.58%март 2020 г. | 4mo 5d | 1y 1mo | 1y 5moнояб. 2019 г. - май 2021 г. | Обвал COVID2020 |
-18.51%сент. 2022 г. | 9mo 24d | 1y 2mo | 2y 1dдек. 2021 г. - дек. 2023 г. | Медвежий рынок2022 |
-14.48%апр. 2025 г. | 4mo 6d | 2mo 17d | 6mo 23dдек. 2024 г. - июнь 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-12.06%дек. 2018 г. | 2mo 22d | 9mo 25d | 1y 12dокт. 2018 г. - окт. 2019 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
-9.22%март 2018 г. | 1mo 22d | 6mo 12d | 8mo 4dянв. 2018 г. - окт. 2018 г. | — |
Показатели просадок
| GTRFX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.58% | -56.78% | +27.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.47% | -9.10% | +2.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.48% | -18.90% | +4.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.51% | -25.43% | +6.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.58% | -33.92% | +4.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.17% | +0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.23% | -10.69% | +6.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.61% | 2.14% | -0.53% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с GTRFX
Добавьте Gotham Total Return Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с GTRFX