PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GTR с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GTR с VOO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GTR (WisdomTree Target Range Fund) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - GTR is a Options Trading fund actively managed by WisdomTree, while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. GTR is actively managed, while VOO is passively managed. Over the past 3 years, GTR returned 12.84%/yr vs 22.68%/yr for VOO. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. GTR charges 0.70%/yr vs 0.03%/yr for VOO.

Доходность

Сравнение доходности GTR и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Target Range Fund (GTR) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GTR показывает доходность 8.44%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 11.34%.

GTR

1 день
0.28%
1 месяц
2.20%
С начала года
8.44%
6 месяцев
8.61%
1 год
19.56%
3 года*
12.84%
5 лет*
—
10 лет*
—

VOO

1 день
0.39%
1 месяц
4.62%
С начала года
11.34%
6 месяцев
11.27%
1 год
28.62%
3 года*
22.68%
5 лет*
13.98%
10 лет*
15.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GTR и VOO

2026 (YTD)20252024202320222021
GTR
WisdomTree Target Range Fund		8.44%12.90%8.41%12.45%-19.07%3.77%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		11.34%17.82%24.98%26.32%-18.17%8.66%

Correlation

The correlation between GTR and VOO is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 2021 г.

0.90

The correlation between GTR and VOO has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GTR и VOO

Секторы
GTR
VOO

Технологии

27.5%
35.7%

Финансовые услуги

15.9%
11.6%

Промышленность

12.1%
8.3%

Здравоохранение

9.8%
8.5%

Потребительский циклический сектор

9.3%
10.2%

Коммуникационные услуги

7.7%
11.3%

Потребительский защитный сектор

4.4%
4.9%

Энергетика

4.2%
3.5%

Сырьевые материалы

3.7%
1.8%

Коммунальные услуги

2.7%
2.4%

Недвижимость

2.7%
1.9%

Технологии

GTR
27.5%
VOO
35.7%

Финансовые услуги

GTR
15.9%
VOO
11.6%

Промышленность

GTR
12.1%
VOO
8.3%

Здравоохранение

GTR
9.8%
VOO
8.5%

Потребительский циклический сектор

GTR
9.3%
VOO
10.2%

Коммуникационные услуги

GTR
7.7%
VOO
11.3%

Потребительский защитный сектор

GTR
4.4%
VOO
4.9%

Энергетика

GTR
4.2%
VOO
3.5%

Сырьевые материалы

GTR
3.7%
VOO
1.8%

Коммунальные услуги

GTR
2.7%
VOO
2.4%

Недвижимость

GTR
2.7%
VOO
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Target Range Fund

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с GTR:
GTR с ACIOGTR с QQQGTR с SPYGTR с APRHGTR с MORTGTR с AAPRGTR с APRD
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

GTR vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GTR
Ранг доходности на риск GTR: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTR: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTR: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTR: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTR: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTR: 7171
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GTR c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Target Range Fund (GTR) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GTRVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.08
2.44

-0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.95
3.31

-0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.44

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.29

3.23

+0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.06

15.03

-1.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GTR vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GTR на текущий момент составляет 2.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GTR и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GTRVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.08

2.44

-0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.89

-0.43

Просадки

Сравнение просадок GTR и VOO

Максимальная просадка GTR за все время составила -21.44%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTR и VOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GTRVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.44%

-33.99%

+12.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.97%

-8.90%

+2.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.88%

-18.69%

+5.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.52%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.13%

-0.32%

+0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.63%

-3.69%

-4.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.50%

1.91%

-0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности GTR и VOO

Текущая волатильность для WisdomTree Target Range Fund (GTR) составляет 2.36%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 2.78%. Это указывает на то, что GTR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GTRVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.36%

2.78%

-0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.88%

8.90%

-2.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.45%

11.80%

-2.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.86%

16.81%

-5.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.86%

18.00%

-7.14%

Сравнение комиссий GTR и VOO

GTR берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GTR и VOO

Дивидендная доходность GTR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.30%, что больше доходности VOO в 1.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GTR
WisdomTree Target Range Fund		5.30%5.74%5.30%2.85%0.46%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.02%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, GTR and VOO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VOO has higher volatility (2.78%) compared to GTR (2.36%). In terms of maximum drawdown, GTR dropped -21.44% vs VOO's -33.99%.

On 3-year performance, VOO leads with 22.68% vs 12.84% for GTR. On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, GTR has been the lower-risk option at 2.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, VOO has performed better with a 22.68% return vs 12.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.70% for GTR.

GTR has the higher dividend yield at 5.30%, compared with 1.02% for VOO.

GTR is categorized as Options Trading, while VOO is S&P 500. They also come from different issuers: WisdomTree and Vanguard. Their fees differ too: 0.70% for GTR and 0.03% for VOO.

VOO currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 2.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GTR и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор