- ISIN
- US97717Y6757
- Эмитент
- WisdomTree
- Дата выпуска
- 5 окт. 2021 г.
- Регион
- Global (Broad)
- Категория
- Options Trading
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Альтернативы
- Активы под управлением
- $71M
Основные показатели
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 6K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $161.57K
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности GTR
WisdomTree Target Range Fund (GTR) прибавил 10.7% с начала года. Текущая цена акции GTR — $28.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
WisdomTree Target Range Fund (GTR) показал доход в 10.66% с начала года и 18.60% за последние 12 месяцев.
WisdomTree Target Range Fund
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 1.35%
- 6 месяцев
- 8.09%
- С начала года
- 10.66%
- 1 год
- 18.60%
- 3 года*
- 12.31%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 5.12%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность GTR по месяцам
На основе ежедневных данных с 7 окт. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.45%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 12.9 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +7.4%, в то время как худший месяц был июнь 2022 г. с доходностью -5.9%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении GTR закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +4.8%, в то время как худший день был 5 авг. 2024 г. с доходностью -3.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.53% | 0.85% | -3.44% | 5.85% | 2.43% | 0.53% | 0.17% | 1.50% | 10.66% | ||||
| 2025 | 1.72% | -0.56% | -2.76% | 0.04% | 3.68% | 2.53% | 0.54% | 2.84% | 2.57% | 1.34% | -0.05% | 0.49% | 12.90% |
| 2024 | -1.28% | 2.80% | 1.87% | -1.98% | 3.11% | 1.57% | 1.23% | 1.42% | 1.00% | -1.46% | 4.19% | -4.05% | 8.41% |
| 2023 | 2.88% | -1.69% | 0.97% | 0.81% | -0.72% | 4.37% | 2.31% | -1.91% | -3.38% | -3.08% | 7.36% | 4.47% | 12.45% |
| 2022 | -5.84% | -1.60% | 1.48% | -5.25% | -0.13% | -5.90% | 3.36% | -2.41% | -3.85% | 2.03% | 1.66% | -3.91% | -19.07% |
| 2021 | 2.73% | -2.41% | 2.99% | 3.24% |
Метрики бенчмарка
WisdomTree Target Range Fund has an annualized alpha of -1.88%, beta of 0.56, and R2 of 0.80 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 07, 2021.
- This ETF participated in 70.73% of S&P 500 Index downside but only 50.53% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.56 indicates this ETF moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- -1.88%
- Бета
- 0.56
- R²
- 0.80
- Участие в росте
- 50.53%
- Участие в снижении
- 70.73%
Комиссия
Комиссия GTR составляет 0.70%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
GTR имеет ранг 77 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 77% аналогов категории ETF на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат выше, чем у большинства аналогов.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для WisdomTree Target Range Fund (GTR) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GTR | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.32 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.13 | 2.50 | +0.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.35 | 10.58 | +1.77 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность WisdomTree Target Range Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.24%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.45 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.45 | $1.45 | $1.25 | $0.66 | $0.10 |
Дивидендный доход | 5.24% | 5.74% | 5.30% | 2.85% | 0.46% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для WisdomTree Target Range Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $1.03 | $1.45 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.72 | $1.25 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.66 |
| 2022 | $0.10 | $0.10 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
WisdomTree Target Range Fund показал максимальную просадку в 21.44%, зарегистрированную 15 мар. 2023 г.. Полное восстановление заняло 415 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-21.44%март 2023 г. | 1y 4mo | 1y 7mo | 2y 12moнояб. 2021 г. - нояб. 2024 г. | — |
-12.88%апр. 2025 г. | 4mo | 2mo 26d | 6mo 26dдек. 2024 г. - июль 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-5.97%март 2026 г. | 1mo 2d | 15d | 1mo 17dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г. | — |
-5.12%нояб. 2025 г. | 23d | 20d | 1mo 13dокт. 2025 г. - дек. 2025 г. | — |
-2.91%нояб. 2024 г. | 3d | 14d | 17dнояб. 2024 г. - нояб. 2024 г. | — |
Показатели просадок
| GTR | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.44% | -56.78% | +35.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.97% | -9.10% | +3.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.88% | -18.90% | +6.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.17% | +0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.35% | -10.69% | +2.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.51% | 2.14% | -0.63% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с GTR
Добавьте WisdomTree Target Range Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с GTR