PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GTR с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GTR с SPY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GTR (WisdomTree Target Range Fund) and SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - GTR is a Options Trading fund actively managed by WisdomTree, while SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. GTR is actively managed, while SPY is passively managed. Over the past 3 years, GTR returned 12.84%/yr vs 22.58%/yr for SPY. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. GTR charges 0.70%/yr vs 0.09%/yr for SPY.

Доходность

Сравнение доходности GTR и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Target Range Fund (GTR) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GTR показывает доходность 8.44%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 11.33%.

GTR

1 день
0.28%
1 месяц
2.20%
С начала года
8.44%
6 месяцев
8.61%
1 год
19.56%
3 года*
12.84%
5 лет*
—
10 лет*
—

SPY

1 день
0.38%
1 месяц
4.60%
С начала года
11.33%
6 месяцев
11.25%
1 год
28.50%
3 года*
22.58%
5 лет*
13.91%
10 лет*
15.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GTR и SPY

2026 (YTD)20252024202320222021
GTR
WisdomTree Target Range Fund		8.44%12.90%8.41%12.45%-19.07%3.77%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		11.33%17.72%24.89%26.18%-18.18%8.66%

Correlation

The correlation between GTR and SPY is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 2021 г.

0.90

The correlation between GTR and SPY has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GTR и SPY

Секторы
GTR
SPY

Технологии

27.5%
35.9%

Финансовые услуги

15.9%
11.8%

Промышленность

12.1%
7.8%

Здравоохранение

9.8%
8.4%

Потребительский циклический сектор

9.3%
10.3%

Коммуникационные услуги

7.7%
11.3%

Потребительский защитный сектор

4.4%
4.8%

Энергетика

4.2%
3.6%

Сырьевые материалы

3.7%
1.8%

Коммунальные услуги

2.7%
2.4%

Недвижимость

2.7%
1.9%

Технологии

GTR
27.5%
SPY
35.9%

Финансовые услуги

GTR
15.9%
SPY
11.8%

Промышленность

GTR
12.1%
SPY
7.8%

Здравоохранение

GTR
9.8%
SPY
8.4%

Потребительский циклический сектор

GTR
9.3%
SPY
10.3%

Коммуникационные услуги

GTR
7.7%
SPY
11.3%

Потребительский защитный сектор

GTR
4.4%
SPY
4.8%

Энергетика

GTR
4.2%
SPY
3.6%

Сырьевые материалы

GTR
3.7%
SPY
1.8%

Коммунальные услуги

GTR
2.7%
SPY
2.4%

Недвижимость

GTR
2.7%
SPY
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Target Range Fund

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с GTR:
GTR с ACIOGTR с QQQGTR с VOOGTR с APRHGTR с MORTGTR с AAPRGTR с APRD
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

GTR vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GTR
Ранг доходности на риск GTR: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTR: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTR: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTR: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTR: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTR: 7171
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GTR c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Target Range Fund (GTR) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GTRSPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.08
2.42

-0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.95
3.29

-0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.44

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.29

3.22

+0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.06

14.99

-1.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GTR vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GTR на текущий момент составляет 2.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GTR и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GTRSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.08

2.42

-0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.59

-0.13

Просадки

Сравнение просадок GTR и SPY

Максимальная просадка GTR за все время составила -21.44%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTR и SPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GTRSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.44%

-55.19%

+33.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.97%

-8.88%

+2.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.88%

-18.76%

+5.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.50%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.13%

-0.33%

+0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.63%

-9.05%

+0.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.50%

1.91%

-0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности GTR и SPY

Текущая волатильность для WisdomTree Target Range Fund (GTR) составляет 2.36%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 2.79%. Это указывает на то, что GTR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GTRSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.36%

2.79%

-0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.88%

8.91%

-2.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.45%

11.82%

-2.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.86%

17.05%

-6.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.86%

17.93%

-7.07%

Сравнение комиссий GTR и SPY

GTR берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GTR и SPY

Дивидендная доходность GTR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.30%, что больше доходности SPY в 0.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GTR
WisdomTree Target Range Fund		5.30%5.74%5.30%2.85%0.46%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		0.98%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, GTR and SPY move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SPY has higher volatility (2.79%) compared to GTR (2.36%). In terms of maximum drawdown, GTR dropped -21.44% vs SPY's -55.19%.

On 3-year performance, SPY leads with 22.58% vs 12.84% for GTR. On fees, SPY is cheaper at 0.09% per year. On volatility, GTR has been the lower-risk option at 2.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SPY has performed better with a 22.58% return vs 12.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPY is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.70% for GTR.

GTR has the higher dividend yield at 5.30%, compared with 0.98% for SPY.

GTR is categorized as Options Trading, while SPY is S&P 500. They also come from different issuers: WisdomTree and State Street. Their fees differ too: 0.70% for GTR and 0.09% for SPY.

SPY currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs 2.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GTR и SPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор