Сравнение GTR с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Target Range Fund (GTR) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
GTR и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GTR - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 5 окт. 2021 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности GTR и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GTR и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GTR WisdomTree Target Range Fund | 0.11% | 12.90% | 8.41% | 12.45% | -19.07% | 3.77% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -3.65% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 8.66% |
Доходность по периодам
С начала года, GTR показывает доходность 0.11%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%.
GTR
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -3.00%
- С начала года
- 0.11%
- 6 месяцев
- 1.54%
- 1 год
- 14.85%
- 3 года*
- 10.50%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPY
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -3.65%
- 6 месяцев
- -1.42%
- 1 год
- 18.14%
- 3 года*
- 18.48%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- 14.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GTR и SPY
GTR берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Доходность на риск
GTR vs. SPY — Ранг доходности на риск
GTR
SPY
Сравнение GTR c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Target Range Fund (GTR) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GTR | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.29 | 0.96 | +0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.89 | 1.49 | +0.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.23 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.03 | 1.53 | +0.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.45 | 7.27 | +1.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GTR | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | 0.96 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.70 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.56 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между GTR и SPY составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GTR и SPY
Дивидендная доходность GTR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.74%, что больше доходности SPY в 1.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTR WisdomTree Target Range Fund | 5.74% | 5.74% | 5.30% | 2.85% | 0.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.13% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок GTR и SPY
Максимальная просадка GTR за все время составила -21.44%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTR и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| GTR | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.44% | -55.19% | +33.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.34% | -12.05% | +4.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.50% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.77% | -5.53% | +1.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.95% | -9.09% | +0.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.76% | 2.54% | -0.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности GTR и SPY
Текущая волатильность для WisdomTree Target Range Fund (GTR) составляет 3.86%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что GTR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GTR | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.86% | 5.35% | -1.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.58% | 9.50% | -1.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.54% | 19.06% | -7.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.92% | 17.06% | -6.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.92% | 17.92% | -7.00% |