Сравнение GTR с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Target Range Fund (GTR) и Invesco QQQ ETF (QQQ).
GTR и QQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GTR - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 5 окт. 2021 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности GTR и QQQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GTR и QQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GTR WisdomTree Target Range Fund | 0.11% | 12.90% | 8.41% | 12.45% | -19.07% | 3.77% |
QQQ Invesco QQQ ETF | -4.76% | 20.77% | 25.58% | 54.86% | -32.58% | 9.75% |
Доходность по периодам
С начала года, GTR показывает доходность 0.11%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -4.76%.
GTR
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -3.00%
- С начала года
- 0.11%
- 6 месяцев
- 1.54%
- 1 год
- 14.85%
- 3 года*
- 10.50%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQQ
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- -4.76%
- 6 месяцев
- -2.89%
- 1 год
- 24.21%
- 3 года*
- 22.83%
- 5 лет*
- 13.16%
- 10 лет*
- 18.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GTR и QQQ
GTR берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.
Доходность на риск
GTR vs. QQQ — Ранг доходности на риск
GTR
QQQ
Сравнение GTR c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Target Range Fund (GTR) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GTR | QQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.29 | 1.07 | +0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.89 | 1.66 | +0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.24 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.03 | 2.00 | +0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.45 | 7.32 | +1.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GTR | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | 1.07 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.59 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.86 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.38 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между GTR и QQQ составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GTR и QQQ
Дивидендная доходность GTR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.74%, что больше доходности QQQ в 0.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTR WisdomTree Target Range Fund | 5.74% | 5.74% | 5.30% | 2.85% | 0.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.48% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
Просадки
Сравнение просадок GTR и QQQ
Максимальная просадка GTR за все время составила -21.44%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTR и QQQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| GTR | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.44% | -82.97% | +61.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.34% | -12.62% | +5.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.12% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.77% | -7.86% | +4.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.95% | -32.99% | +24.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.76% | 3.44% | -1.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности GTR и QQQ
Текущая волатильность для WisdomTree Target Range Fund (GTR) составляет 3.86%, в то время как у Invesco QQQ ETF (QQQ) волатильность равна 6.61%. Это указывает на то, что GTR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GTR | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.86% | 6.61% | -2.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.58% | 12.82% | -5.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.54% | 22.70% | -11.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.92% | 22.38% | -11.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.92% | 22.25% | -11.33% |