PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GTR с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GTR с QQQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GTR (WisdomTree Target Range Fund) and QQQ (Invesco QQQ ETF) are both exchange-traded funds - GTR is a Options Trading fund actively managed by WisdomTree, while QQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. GTR is actively managed, while QQQ is passively managed. Over the past 3 years, GTR returned 12.84%/yr vs 28.54%/yr for QQQ. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. GTR charges 0.70%/yr vs 0.18%/yr for QQQ.

Доходность

Сравнение доходности GTR и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Target Range Fund (GTR) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GTR показывает доходность 8.44%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 20.71%.

GTR

1 день
0.28%
1 месяц
2.20%
С начала года
8.44%
6 месяцев
8.61%
1 год
19.56%
3 года*
12.84%
5 лет*
—
10 лет*
—

QQQ

1 день
-0.48%
1 месяц
8.66%
С начала года
20.71%
6 месяцев
19.19%
1 год
40.74%
3 года*
28.54%
5 лет*
17.86%
10 лет*
21.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GTR и QQQ

2026 (YTD)20252024202320222021
GTR
WisdomTree Target Range Fund		8.44%12.90%8.41%12.45%-19.07%3.77%
QQQ
Invesco QQQ ETF		20.71%20.77%25.58%54.86%-32.58%9.75%

Correlation

The correlation between GTR and QQQ is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 2021 г.

0.83

The correlation between GTR and QQQ has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GTR и QQQ

Секторы
GTR
QQQ

Технологии

27.5%
53.8%

Финансовые услуги

15.9%
0.2%

Промышленность

12.1%
2.8%

Здравоохранение

9.8%
4.2%

Потребительский циклический сектор

9.3%
12.3%

Коммуникационные услуги

7.7%
15.8%

Потребительский защитный сектор

4.4%
7.7%

Энергетика

4.2%
0.6%

Сырьевые материалы

3.7%
1.1%

Коммунальные услуги

2.7%
1.4%

Недвижимость

2.7%
0.1%

Технологии

GTR
27.5%
QQQ
53.8%

Финансовые услуги

GTR
15.9%
QQQ
0.2%

Промышленность

GTR
12.1%
QQQ
2.8%

Здравоохранение

GTR
9.8%
QQQ
4.2%

Потребительский циклический сектор

GTR
9.3%
QQQ
12.3%

Коммуникационные услуги

GTR
7.7%
QQQ
15.8%

Потребительский защитный сектор

GTR
4.4%
QQQ
7.7%

Энергетика

GTR
4.2%
QQQ
0.6%

Сырьевые материалы

GTR
3.7%
QQQ
1.1%

Коммунальные услуги

GTR
2.7%
QQQ
1.4%

Недвижимость

GTR
2.7%
QQQ
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Target Range Fund

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с GTR:
GTR с ACIOGTR с SPYGTR с VOOGTR с APRHGTR с MORTGTR с AAPRGTR с APRD
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с SMHQQQ с QQQMQQQ с QQQI

Доходность на риск

GTR vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GTR
Ранг доходности на риск GTR: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTR: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTR: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTR: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTR: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTR: 7171
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GTR c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Target Range Fund (GTR) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GTRQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.08
2.57

-0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.95
3.37

-0.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.44

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.29

3.42

-0.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.06

13.14

-0.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GTR vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GTR на текущий момент составляет 2.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQ равному 2.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GTR и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GTRQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.08

2.57

-0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.80

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.98

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.41

+0.05

Просадки

Сравнение просадок GTR и QQQ

Максимальная просадка GTR за все время составила -21.44%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTR и QQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GTRQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.44%

-82.97%

+61.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.97%

-11.96%

+5.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.88%

-22.77%

+9.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.12%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.13%

-0.74%

+0.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.63%

-32.78%

+24.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.50%

3.11%

-1.61%

Волатильность

Сравнение волатильности GTR и QQQ

Текущая волатильность для WisdomTree Target Range Fund (GTR) составляет 2.36%, в то время как у Invesco QQQ ETF (QQQ) волатильность равна 4.51%. Это указывает на то, что GTR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GTRQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.36%

4.51%

-2.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.88%

12.10%

-5.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.45%

15.94%

-6.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.86%

22.37%

-11.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.86%

22.29%

-11.43%

Сравнение комиссий GTR и QQQ

GTR берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GTR и QQQ

Дивидендная доходность GTR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.30%, что больше доходности QQQ в 0.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GTR
WisdomTree Target Range Fund		5.30%5.74%5.30%2.85%0.46%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.38%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Часто задаваемые вопросы

GTR and QQQ have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQ has higher volatility (4.51%) compared to GTR (2.36%). In terms of maximum drawdown, GTR dropped -21.44% vs QQQ's -82.97%.

On 3-year performance, QQQ leads with 28.54% vs 12.84% for GTR. On fees, QQQ is cheaper at 0.18% per year. On volatility, GTR has been the lower-risk option at 2.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, QQQ has performed better with a 28.54% return vs 12.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQ is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.70% for GTR.

GTR has the higher dividend yield at 5.30%, compared with 0.38% for QQQ.

GTR is categorized as Options Trading, while QQQ is Nasdaq-100. They also come from different issuers: WisdomTree and Invesco. Their fees differ too: 0.70% for GTR and 0.18% for QQQ.

QQQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.57 vs 2.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GTR и QQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор