Сравнение GTR с MORT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Target Range Fund (GTR) и VanEck Vectors Mortgage REIT Income ETF (MORT).
GTR и MORT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GTR - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 5 окт. 2021 г.. MORT - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS Global Mortgage REITs Index. Фонд был запущен 16 авг. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности GTR и MORT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GTR и MORT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GTR WisdomTree Target Range Fund | 0.11% | 12.90% | 8.41% | 12.45% | -19.07% | 3.77% |
MORT VanEck Vectors Mortgage REIT Income ETF | -2.89% | 12.17% | 0.14% | 14.74% | -26.92% | -3.14% |
Доходность по периодам
С начала года, GTR показывает доходность 0.11%, что значительно выше, чем у MORT с доходностью -2.89%.
GTR
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -3.00%
- С начала года
- 0.11%
- 6 месяцев
- 1.54%
- 1 год
- 14.85%
- 3 года*
- 10.50%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MORT
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- -5.58%
- С начала года
- -2.89%
- 6 месяцев
- 0.03%
- 1 год
- 3.92%
- 3 года*
- 8.93%
- 5 лет*
- -1.51%
- 10 лет*
- 2.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GTR и MORT
GTR берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии MORT в 0.42%.
Доходность на риск
GTR vs. MORT — Ранг доходности на риск
GTR
MORT
Сравнение GTR c MORT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Target Range Fund (GTR) и VanEck Vectors Mortgage REIT Income ETF (MORT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GTR | MORT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.29 | 0.19 | +1.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.89 | 0.39 | +1.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.05 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.03 | 0.25 | +1.78 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.45 | 0.67 | +7.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GTR | MORT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | 0.19 | +1.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.06 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.10 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.16 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между GTR и MORT составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GTR и MORT
Дивидендная доходность GTR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.74%, что меньше доходности MORT в 13.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTR WisdomTree Target Range Fund | 5.74% | 5.74% | 5.30% | 2.85% | 0.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MORT VanEck Vectors Mortgage REIT Income ETF | 13.41% | 12.76% | 11.55% | 12.18% | 13.09% | 8.21% | 8.11% | 7.36% | 8.19% | 7.82% | 8.21% | 9.91% |
Просадки
Сравнение просадок GTR и MORT
Максимальная просадка GTR за все время составила -21.44%, что меньше максимальной просадки MORT в -70.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTR и MORT.
Загрузка...
Показатели просадок
| GTR | MORT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.44% | -70.13% | +48.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.34% | -14.35% | +7.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -42.73% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -70.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.77% | -23.87% | +20.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.95% | -15.25% | +6.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.76% | 5.31% | -3.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности GTR и MORT
Текущая волатильность для WisdomTree Target Range Fund (GTR) составляет 3.86%, в то время как у VanEck Vectors Mortgage REIT Income ETF (MORT) волатильность равна 7.46%. Это указывает на то, что GTR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MORT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GTR | MORT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.86% | 7.46% | -3.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.58% | 12.63% | -5.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.54% | 20.97% | -9.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.92% | 23.71% | -12.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.92% | 28.80% | -17.88% |