PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GTR с ACIO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GTR с ACIO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Target Range Fund (GTR) и Aptus Collared Income Opportunity ETF (ACIO).

GTR и ACIO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GTR - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 5 окт. 2021 г.. ACIO - это активно управляемый фонд от Aptus Capital Advisors. Фонд был запущен 10 июл. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности GTR и ACIO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Target Range Fund (GTR) и Aptus Collared Income Opportunity ETF (ACIO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GTR и ACIO

2026 (YTD)20252024202320222021
GTR
WisdomTree Target Range Fund		0.11%12.90%8.41%12.45%-19.07%3.77%
ACIO
Aptus Collared Income Opportunity ETF		-3.30%9.03%21.92%15.90%-10.31%7.35%

Доходность по периодам

С начала года, GTR показывает доходность 0.11%, что значительно выше, чем у ACIO с доходностью -3.30%.

GTR

1 день
0.25%
1 месяц
-3.00%
С начала года
0.11%
6 месяцев
1.54%
1 год
14.85%
3 года*
10.50%
5 лет*
—
10 лет*
—

ACIO

1 день
0.55%
1 месяц
-2.95%
С начала года
-3.30%
6 месяцев
-2.92%
1 год
9.17%
3 года*
12.40%
5 лет*
8.88%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Target Range Fund

Aptus Collared Income Opportunity ETF

Часто сравнивают с GTR:
GTR с QQQGTR с SPYGTR с VOOGTR с MORTGTR с APRHGTR с APRDGTR с AAPR
Часто сравнивают с ACIO:
ACIO с HEQTACIO с UJULACIO с XTRACIO с JEPIACIO с TRTYACIO с SPYACIO с DIVO

Сравнение комиссий GTR и ACIO

GTR берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии ACIO в 0.79%.

ACIO
Aptus Collared Income Opportunity ETF
GTR
WisdomTree Target Range Fund

Доходность на риск

GTR vs. ACIO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GTR
Ранг доходности на риск GTR: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTR: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTR: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTR: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTR: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTR: 7373
Ранг коэф-та Мартина
ACIO
Ранг доходности на риск ACIO: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACIO: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACIO: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACIO: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACIO: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACIO: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GTR c ACIO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Target Range Fund (GTR) и Aptus Collared Income Opportunity ETF (ACIO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GTRACIODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.29

0.83

+0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.89

1.23

+0.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.17

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.03

1.32

+0.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.45

4.62

+3.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GTR vs. ACIO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GTR на текущий момент составляет 1.29, что выше коэффициента Шарпа ACIO равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GTR и ACIO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GTRACIOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

0.83

+0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.80

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.77

-0.47

Корреляция

Корреляция между GTR и ACIO составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GTR и ACIO

Дивидендная доходность GTR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.74%, что больше доходности ACIO в 0.42%

TTM2025202420232022202120202019
GTR
WisdomTree Target Range Fund		5.74%5.74%5.30%2.85%0.46%0.00%0.00%0.00%
ACIO
Aptus Collared Income Opportunity ETF		0.42%0.37%0.44%0.72%1.51%0.61%1.02%1.32%

Просадки

Сравнение просадок GTR и ACIO

Максимальная просадка GTR за все время составила -21.44%, что больше максимальной просадки ACIO в -14.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTR и ACIO.

Загрузка...

Показатели просадок

GTRACIOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.44%

-14.19%

-7.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.34%

-7.22%

-0.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-14.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.77%

-4.99%

+1.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.95%

-3.25%

-5.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.76%

2.06%

-0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности GTR и ACIO

WisdomTree Target Range Fund (GTR) имеет более высокую волатильность в 3.86% по сравнению с Aptus Collared Income Opportunity ETF (ACIO) с волатильностью 3.43%. Это указывает на то, что GTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACIO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GTRACIOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.86%

3.43%

+0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.58%

6.44%

+1.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.54%

11.13%

+0.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.92%

11.09%

-0.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.92%

11.71%

-0.79%