PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GTR с ACIO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GTR с ACIO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GTR (WisdomTree Target Range Fund) and ACIO (Aptus Collared Income Opportunity ETF) are both exchange-traded funds - GTR is a Options Trading fund actively managed by WisdomTree, while ACIO is a Diversified Portfolio fund actively managed by Aptus Capital Advisors. Both are actively managed. Over the past 3 years, GTR returned 12.60%/yr vs 15.97%/yr for ACIO. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. GTR charges 0.70%/yr vs 0.79%/yr for ACIO.

Доходность

Сравнение доходности GTR и ACIO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Target Range Fund (GTR) и Aptus Collared Income Opportunity ETF (ACIO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GTR показывает доходность 8.14%, что значительно выше, чем у ACIO с доходностью 7.22%.

GTR

1 день
-0.40%
1 месяц
2.64%
С начала года
8.14%
6 месяцев
8.47%
1 год
19.55%
3 года*
12.60%
5 лет*
—
10 лет*
—

ACIO

1 день
-0.55%
1 месяц
3.52%
С начала года
7.22%
6 месяцев
6.40%
1 год
15.88%
3 года*
15.97%
5 лет*
10.18%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GTR и ACIO

2026 (YTD)20252024202320222021
GTR
WisdomTree Target Range Fund		8.14%12.90%8.41%12.45%-19.07%3.77%
ACIO
Aptus Collared Income Opportunity ETF		7.22%9.03%21.92%15.90%-10.31%7.35%

Correlation

The correlation between GTR and ACIO is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 2021 г.

0.85

The correlation between GTR and ACIO has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GTR и ACIO

Секторы
GTR
ACIO

Технологии

27.5%
35.2%

Финансовые услуги

15.9%
11.9%

Промышленность

12.1%
8.3%

Здравоохранение

9.8%
8.4%

Потребительский циклический сектор

9.3%
10.1%

Коммуникационные услуги

7.7%
11.3%

Потребительский защитный сектор

4.4%
5.0%

Энергетика

4.2%
3.6%

Сырьевые материалы

3.7%
1.7%

Коммунальные услуги

2.7%
2.4%

Недвижимость

2.7%
2.1%

Технологии

GTR
27.5%
ACIO
35.2%

Финансовые услуги

GTR
15.9%
ACIO
11.9%

Промышленность

GTR
12.1%
ACIO
8.3%

Здравоохранение

GTR
9.8%
ACIO
8.4%

Потребительский циклический сектор

GTR
9.3%
ACIO
10.1%

Коммуникационные услуги

GTR
7.7%
ACIO
11.3%

Потребительский защитный сектор

GTR
4.4%
ACIO
5.0%

Энергетика

GTR
4.2%
ACIO
3.6%

Сырьевые материалы

GTR
3.7%
ACIO
1.7%

Коммунальные услуги

GTR
2.7%
ACIO
2.4%

Недвижимость

GTR
2.7%
ACIO
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Target Range Fund

Aptus Collared Income Opportunity ETF

Часто сравнивают с GTR:
GTR с QQQGTR с SPYGTR с VOOGTR с APRHGTR с MORTGTR с AAPRGTR с APRD
Часто сравнивают с ACIO:
ACIO с HEQTACIO с UJULACIO с XTRACIO с TRTYACIO с SPYACIO с DIVOACIO с JEPI

Доходность на риск

GTR vs. ACIO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GTR
Ранг доходности на риск GTR: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTR: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTR: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTR: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTR: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTR: 7171
Ранг коэф-та Мартина
ACIO
Ранг доходности на риск ACIO: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACIO: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACIO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACIO: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACIO: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACIO: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GTR c ACIO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Target Range Fund (GTR) и Aptus Collared Income Opportunity ETF (ACIO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GTRACIODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.08
1.93

+0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.95
2.74

+0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.35

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.29

2.21

+1.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.05

8.84

+4.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GTR vs. ACIO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GTR на текущий момент составляет 2.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ACIO равному 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GTR и ACIO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GTRACIOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.08

1.93

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.93

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.90

-0.45

Просадки

Сравнение просадок GTR и ACIO

Максимальная просадка GTR за все время составила -21.44%, что больше максимальной просадки ACIO в -14.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTR и ACIO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GTRACIOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.44%

-14.19%

-7.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.97%

-7.22%

+1.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.88%

-12.12%

-0.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-14.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.40%

-0.64%

+0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.64%

-3.19%

-5.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.50%

1.80%

-0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности GTR и ACIO

WisdomTree Target Range Fund (GTR) имеет более высокую волатильность в 2.43% по сравнению с Aptus Collared Income Opportunity ETF (ACIO) с волатильностью 2.18%. Это указывает на то, что GTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACIO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GTRACIOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.43%

2.18%

+0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.88%

6.13%

+0.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.45%

8.26%

+1.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.86%

11.05%

-0.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.86%

11.64%

-0.78%

Сравнение комиссий GTR и ACIO

GTR берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии ACIO в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GTR и ACIO

Дивидендная доходность GTR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.31%, что больше доходности ACIO в 0.38%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
ACIO
Aptus Collared Income Opportunity ETF		0.38%0.37%0.44%0.72%1.51%0.61%1.02%1.32%
GTR
WisdomTree Target Range Fund		5.31%5.74%5.30%2.85%0.46%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GTR and ACIO have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GTR has higher volatility (2.43%) compared to ACIO (2.18%). In terms of maximum drawdown, GTR dropped -21.44% vs ACIO's -14.19%.

On 3-year performance, ACIO leads with 15.97% vs 12.60% for GTR. On fees, GTR is cheaper at 0.70% per year. On volatility, ACIO has been the lower-risk option at 2.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, ACIO has performed better with a 15.97% return vs 12.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GTR is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.79% for ACIO.

GTR has the higher dividend yield at 5.31%, compared with 0.38% for ACIO.

GTR is categorized as Options Trading, while ACIO is Diversified Portfolio. They also come from different issuers: WisdomTree and Aptus Capital Advisors. Their fees differ too: 0.70% for GTR and 0.79% for ACIO.

GTR currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs 1.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GTR и ACIO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор