Сравнение GTR с DXJ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Target Range Fund (GTR) и WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ).
GTR и DXJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GTR - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 5 окт. 2021 г.. DXJ - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Japan Hedged Equity Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности GTR и DXJ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GTR и DXJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GTR WisdomTree Target Range Fund | 0.11% | 12.90% | 8.41% | 12.45% | -19.07% | 3.77% |
DXJ WisdomTree Japan Hedged Equity Fund | 12.49% | 32.78% | 29.83% | 42.04% | 5.96% | 3.01% |
Доходность по периодам
С начала года, GTR показывает доходность 0.11%, что значительно ниже, чем у DXJ с доходностью 12.49%.
GTR
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -3.00%
- С начала года
- 0.11%
- 6 месяцев
- 1.54%
- 1 год
- 14.85%
- 3 года*
- 10.50%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DXJ
- 1 день
- 2.26%
- 1 месяц
- -2.82%
- С начала года
- 12.49%
- 6 месяцев
- 28.11%
- 1 год
- 50.78%
- 3 года*
- 35.37%
- 5 лет*
- 24.88%
- 10 лет*
- 17.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GTR и DXJ
GTR берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии DXJ в 0.48%.
Доходность на риск
GTR vs. DXJ — Ранг доходности на риск
GTR
DXJ
Сравнение GTR c DXJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Target Range Fund (GTR) и WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GTR | DXJ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.29 | 2.24 | -0.94 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.89 | 2.88 | -1.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.45 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.03 | 3.91 | -1.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.45 | 15.24 | -6.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GTR | DXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | 2.24 | -0.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.32 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.86 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.41 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между GTR и DXJ составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GTR и DXJ
Дивидендная доходность GTR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.74%, что больше доходности DXJ в 1.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTR WisdomTree Target Range Fund | 5.74% | 5.74% | 5.30% | 2.85% | 0.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DXJ WisdomTree Japan Hedged Equity Fund | 1.15% | 1.29% | 3.48% | 3.44% | 3.02% | 2.64% | 2.53% | 2.47% | 2.92% | 2.30% | 1.98% | 5.95% |
Просадки
Сравнение просадок GTR и DXJ
Максимальная просадка GTR за все время составила -21.44%, что меньше максимальной просадки DXJ в -49.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTR и DXJ.
Загрузка...
Показатели просадок
| GTR | DXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.44% | -49.63% | +28.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.34% | -12.65% | +5.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.19% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.14% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.77% | -4.69% | +0.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.95% | -14.44% | +5.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.76% | 3.25% | -1.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности GTR и DXJ
Текущая волатильность для WisdomTree Target Range Fund (GTR) составляет 3.86%, в то время как у WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ) волатильность равна 7.27%. Это указывает на то, что GTR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DXJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GTR | DXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.86% | 7.27% | -3.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.58% | 13.82% | -6.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.54% | 22.85% | -11.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.92% | 18.93% | -8.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.92% | 20.51% | -9.59% |