PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GTR с DXJ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GTR и DXJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Target Range Fund (GTR) и WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GTR и DXJ


2026 (YTD)20252024202320222021
GTR
WisdomTree Target Range Fund
0.11%12.90%8.41%12.45%-19.07%3.77%
DXJ
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
12.49%32.78%29.83%42.04%5.96%3.01%

Доходность по периодам

С начала года, GTR показывает доходность 0.11%, что значительно ниже, чем у DXJ с доходностью 12.49%.


GTR

1 день
0.25%
1 месяц
-3.00%
С начала года
0.11%
6 месяцев
1.54%
1 год
14.85%
3 года*
10.50%
5 лет*
10 лет*

DXJ

1 день
2.26%
1 месяц
-2.82%
С начала года
12.49%
6 месяцев
28.11%
1 год
50.78%
3 года*
35.37%
5 лет*
24.88%
10 лет*
17.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


WisdomTree Target Range Fund

WisdomTree Japan Hedged Equity Fund

Сравнение комиссий GTR и DXJ

GTR берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии DXJ в 0.48%.


Доходность на риск

GTR vs. DXJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GTR
Ранг доходности на риск GTR: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTR: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTR: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTR: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTR: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTR: 7373
Ранг коэф-та Мартина

DXJ
Ранг доходности на риск DXJ: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXJ: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXJ: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXJ: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXJ: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXJ: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GTR c DXJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Target Range Fund (GTR) и WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GTRDXJDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.29

2.24

-0.94

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.89

2.88

-1.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.45

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.03

3.91

-1.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.45

15.24

-6.79

GTR vs. DXJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GTR на текущий момент составляет 1.29, что ниже коэффициента Шарпа DXJ равного 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GTR и DXJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GTRDXJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

2.24

-0.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.41

-0.11

Корреляция

Корреляция между GTR и DXJ составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GTR и DXJ

Дивидендная доходность GTR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.74%, что больше доходности DXJ в 1.15%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GTR
WisdomTree Target Range Fund
5.74%5.74%5.30%2.85%0.46%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DXJ
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
1.15%1.29%3.48%3.44%3.02%2.64%2.53%2.47%2.92%2.30%1.98%5.95%

Просадки

Сравнение просадок GTR и DXJ

Максимальная просадка GTR за все время составила -21.44%, что меньше максимальной просадки DXJ в -49.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTR и DXJ.


Загрузка...

Показатели просадок


GTRDXJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.44%

-49.63%

+28.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.34%

-12.65%

+5.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.77%

-4.69%

+0.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.95%

-14.44%

+5.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.76%

3.25%

-1.49%

Волатильность

Сравнение волатильности GTR и DXJ

Текущая волатильность для WisdomTree Target Range Fund (GTR) составляет 3.86%, в то время как у WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ) волатильность равна 7.27%. Это указывает на то, что GTR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DXJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GTRDXJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.86%

7.27%

-3.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.58%

13.82%

-6.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.54%

22.85%

-11.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.92%

18.93%

-8.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.92%

20.51%

-9.59%