Сравнение GTO с XLG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Total Return Bond ETF (GTO) и Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG).
GTO и XLG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GTO - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 10 февр. 2016 г.. XLG - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Top 50 Index. Фонд был запущен 4 мая 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности GTO и XLG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GTO и XLG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTO Invesco Total Return Bond ETF | 0.00% | 7.17% | 2.63% | 5.95% | -14.77% | -0.38% | 10.86% | 11.65% | -0.26% | 7.41% |
XLG Invesco S&P 500 Top 50 ETF | -7.18% | 19.51% | 33.49% | 38.16% | -24.29% | 30.77% | 24.15% | 32.04% | -3.59% | 23.04% |
Доходность по периодам
За последние 10 лет акции GTO уступали акциям XLG по среднегодовой доходности: 3.03% против 15.72% соответственно.
GTO
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -1.48%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.84%
- 1 год
- 4.51%
- 3 года*
- 4.34%
- 5 лет*
- 0.18%
- 10 лет*
- 3.03%
XLG
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -3.74%
- С начала года
- -7.18%
- 6 месяцев
- -4.55%
- 1 год
- 19.62%
- 3 года*
- 21.92%
- 5 лет*
- 13.96%
- 10 лет*
- 15.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GTO и XLG
GTO берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии XLG в 0.20%.
Доходность на риск
GTO vs. XLG — Ранг доходности на риск
GTO
XLG
Сравнение GTO c XLG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Total Return Bond ETF (GTO) и Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GTO | XLG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.12 | 0.99 | +0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.53 | 1.54 | -0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.22 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.62 | 1.63 | -0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.87 | 5.71 | -0.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GTO | XLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.12 | 0.99 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 | 0.75 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.84 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.59 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между GTO и XLG составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GTO и XLG
Дивидендная доходность GTO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.78%, что больше доходности XLG в 0.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTO Invesco Total Return Bond ETF | 4.78% | 4.70% | 4.42% | 4.05% | 3.47% | 1.93% | 4.04% | 2.97% | 5.25% | 2.81% | 2.57% | 0.00% |
XLG Invesco S&P 500 Top 50 ETF | 0.70% | 0.64% | 0.72% | 0.97% | 1.34% | 0.94% | 1.25% | 1.58% | 2.00% | 1.85% | 2.00% | 2.09% |
Просадки
Сравнение просадок GTO и XLG
Максимальная просадка GTO за все время составила -20.61%, что меньше максимальной просадки XLG в -52.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTO и XLG.
Загрузка...
Показатели просадок
| GTO | XLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.61% | -52.39% | +31.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.94% | -12.41% | +9.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.61% | -28.02% | +7.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.61% | -30.46% | +9.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.28% | -8.93% | +6.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.85% | -7.69% | +2.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.98% | 3.54% | -2.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности GTO и XLG
Текущая волатильность для Invesco Total Return Bond ETF (GTO) составляет 1.59%, в то время как у Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG) волатильность равна 5.82%. Это указывает на то, что GTO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GTO | XLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.59% | 5.82% | -4.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.32% | 10.65% | -8.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.04% | 19.97% | -15.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.68% | 18.68% | -13.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.57% | 18.81% | -13.24% |