PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GTO с UGA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GTO с UGA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GTO (Invesco Total Return Bond ETF) and UGA (United States Gasoline Fund LP) are both exchange-traded funds - GTO is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by Invesco, while UGA is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Unleaded Gasoline. GTO is actively managed, while UGA is passively managed. Over the past 10 years, GTO returned 2.93%/yr vs 14.43%/yr for UGA. At a correlation of -0.10, they often move in opposite directions. GTO charges 0.35%/yr vs 0.75%/yr for UGA.

Доходность

Сравнение доходности GTO и UGA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Total Return Bond ETF (GTO) и United States Gasoline Fund LP (UGA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GTO показывает доходность 0.68%, что значительно ниже, чем у UGA с доходностью 75.49%. За последние 10 лет акции GTO уступали акциям UGA по среднегодовой доходности: 2.93% против 14.43% соответственно.

GTO

1 день
-0.15%
1 месяц
0.49%
С начала года
0.68%
6 месяцев
0.69%
1 год
6.41%
3 года*
4.86%
5 лет*
0.07%
10 лет*
2.93%

UGA

1 день
-0.19%
1 месяц
-12.35%
С начала года
75.49%
6 месяцев
64.35%
1 год
80.94%
3 года*
22.21%
5 лет*
25.10%
10 лет*
14.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GTO и UGA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GTO
Invesco Total Return Bond ETF		0.68%7.17%2.63%5.95%-14.77%-0.38%10.86%11.65%-0.26%7.41%
UGA
United States Gasoline Fund LP		75.49%-2.00%3.77%1.27%46.34%68.49%-24.88%41.25%-28.07%1.69%

Correlation

The correlation between GTO and UGA is -0.41, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.12

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2016 г.

-0.10

Over the past year, the inverse relationship between GTO and UGA has strengthened: their correlation has moved from -0.10 to -0.41, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Total Return Bond ETF

United States Gasoline Fund LP

Часто сравнивают с GTO:
GTO с IGLBGTO с BNDGTO с TLTGTO с HTRBGTO с YYYGTO с JEPIGTO с DODIX
Часто сравнивают с UGA:
UGA с URAUGA с FCGUGA с QQQUGA с VOOUGA с USOUGA с SPYUGA с FNGS

Доходность на риск

GTO vs. UGA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GTO
Ранг доходности на риск GTO: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTO: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTO: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTO: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTO: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTO: 4646
Ранг коэф-та Мартина
UGA
Ранг доходности на риск UGA: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UGA: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UGA: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UGA: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UGA: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UGA: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GTO c UGA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Total Return Bond ETF (GTO) и United States Gasoline Fund LP (UGA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GTOUGADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.88
2.32

-0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.80
2.75

+0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.37

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.36

5.47

-3.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.50

13.25

-5.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GTO vs. UGA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GTO на текущий момент составляет 1.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UGA равному 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GTO и UGA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GTOUGAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.88

2.32

-0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

0.73

-0.72

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.39

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.12

+0.40

Просадки

Сравнение просадок GTO и UGA

Максимальная просадка GTO за все время составила -20.61%, что меньше максимальной просадки UGA в -86.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTO и UGA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GTOUGAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.61%

-86.59%

+65.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.73%

-14.88%

+12.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.98%

-26.68%

+20.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.61%

-38.11%

+17.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.61%

-75.89%

+55.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.62%

-12.35%

+10.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.80%

-36.76%

+31.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.86%

6.13%

-5.27%

Волатильность

Сравнение волатильности GTO и UGA

Текущая волатильность для Invesco Total Return Bond ETF (GTO) составляет 1.19%, в то время как у United States Gasoline Fund LP (UGA) волатильность равна 11.66%. Это указывает на то, что GTO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UGA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GTOUGAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.19%

11.66%

-10.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.50%

30.41%

-27.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.43%

35.14%

-31.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.68%

34.38%

-28.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.58%

37.27%

-31.69%

Сравнение комиссий GTO и UGA

GTO берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии UGA в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GTO и UGA

Дивидендная доходность GTO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.76%, тогда как UGA не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
GTO
Invesco Total Return Bond ETF		4.76%4.70%4.42%4.05%3.47%1.93%4.04%2.97%5.25%2.81%2.57%
UGA
United States Gasoline Fund LP		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GTO and UGA have a correlation of -0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UGA has higher volatility (11.66%) compared to GTO (1.19%). In terms of maximum drawdown, GTO dropped -20.61% vs UGA's -86.59%.

On 10-year performance, UGA leads with 14.43% vs 2.93% for GTO. On fees, GTO is cheaper at 0.35% per year. On volatility, GTO has been the lower-risk option at 1.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, UGA has performed better with a 14.43% return vs 2.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GTO is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.75% for UGA.

GTO has the higher dividend yield at 4.76%, compared with 0.00% for UGA.

GTO is categorized as Intermediate Core-Plus Bond, while UGA is Oil & Gas. They also come from different issuers: Invesco and Concierge Technologies. Their fees differ too: 0.35% for GTO and 0.75% for UGA.

UGA currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs 1.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GTO и UGA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор