Сравнение GTO с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Total Return Bond ETF (GTO) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD).
GTO и SCHD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GTO - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 10 февр. 2016 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности GTO и SCHD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GTO и SCHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTO Invesco Total Return Bond ETF | 0.00% | 7.17% | 2.63% | 5.95% | -14.77% | -0.38% | 10.86% | 11.65% | -0.26% | 7.41% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 12.17% | 4.34% | 11.66% | 4.54% | -3.26% | 29.87% | 15.03% | 27.29% | -5.56% | 20.85% |
Доходность по периодам
За последние 10 лет акции GTO уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 3.03% против 12.25% соответственно.
GTO
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -1.48%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.84%
- 1 год
- 4.51%
- 3 года*
- 4.34%
- 5 лет*
- 0.18%
- 10 лет*
- 3.03%
SCHD
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- 12.17%
- 6 месяцев
- 12.91%
- 1 год
- 13.70%
- 3 года*
- 11.84%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- 12.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GTO и SCHD
GTO берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.
Доходность на риск
GTO vs. SCHD — Ранг доходности на риск
GTO
SCHD
Сравнение GTO c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Total Return Bond ETF (GTO) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GTO | SCHD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.12 | 0.88 | +0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.53 | 1.32 | +0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.19 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.62 | 1.05 | +0.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.87 | 3.55 | +1.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GTO | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.12 | 0.88 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 | 0.58 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.74 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.84 | -0.32 |
Корреляция
Корреляция между GTO и SCHD составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GTO и SCHD
Дивидендная доходность GTO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.78%, что больше доходности SCHD в 3.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTO Invesco Total Return Bond ETF | 4.78% | 4.70% | 4.42% | 4.05% | 3.47% | 1.93% | 4.04% | 2.97% | 5.25% | 2.81% | 2.57% | 0.00% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 3.46% | 3.82% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% |
Просадки
Сравнение просадок GTO и SCHD
Максимальная просадка GTO за все время составила -20.61%, что меньше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTO и SCHD.
Загрузка...
Показатели просадок
| GTO | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.61% | -33.37% | +12.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.94% | -12.74% | +9.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.61% | -16.85% | -3.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.61% | -33.37% | +12.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.28% | -3.43% | +1.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.85% | -3.34% | -1.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.98% | 3.75% | -2.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности GTO и SCHD
Текущая волатильность для Invesco Total Return Bond ETF (GTO) составляет 1.59%, в то время как у Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) волатильность равна 2.33%. Это указывает на то, что GTO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GTO | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.59% | 2.33% | -0.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.32% | 7.96% | -5.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.04% | 15.69% | -11.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.68% | 14.40% | -8.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.57% | 16.70% | -11.13% |